Блог им. lysuhinis

Что не так с опционами у брокера ВТБ?

Коллеги, помогите разобраться.

Продавал опционы RTS-3.21M210121PA117500 через брокера ВТБ. 12 шт.
Общая сумма 25260 руб.

Опционы держал до экспирации. 
Далее вижу в отчете вариационная маржа по ним -37457,48

Как так получается, что опционы проданы за 25260, а убыток по ним 37457,48?
Опционы PUT.
26 комментариев
Сумма покупки наверно в пунктах указали, а не в рублях, тогда бьется.
avatar
так маржа по ним каждый клиринг списывается и начисляется.
avatar
На доске опционов ри цены указаны не в рублях, а в пунктах. Стоимость пункта примерно 1.5 рубля. Отсюда такое. ВТБ тут не при чем.
avatar
tashik, а почему топикстартер пишет, что у него убыток?
Если он только продал опционы, додержал до истечения, и они истекли вне денег, у него на счету должна быть та сумма плюсом, которая была в момент сделки — отображающаяся, как объем сделки в квике
avatar
Дмитрий К, топикстартер вообще написал что-то несвязное. Судя по тикеру RTS-3.21M210121PA117500 — там путы, судя по убытку — купленные путы. Автор пишет, что опционы колл и они были проданы ) Предлагаю топик-стартеру все-таки написать именно то, что в отчете.
avatar
tashik, это проданные январские путы-117,5 примерно по 1400 п.п. Такие цены могли быть осенью или в декабре 2020 г. Вот тогда он и открыл позу.
А дальше у него не хватило ГО и брокер провёл принудительное закрытие в одно из сильных снижений конца октября или конца ноября 2020 г. или 21 декабря 2020 г.

Надо делать выгрузку сделок.
kiselev, ну вот и я предлагаю на ромашке не гадать, проданы-куплены, коллы-путы )
avatar
kiselev, была покупка PUT. Прошла нормальная экспирация. Никакого принудительного закрытия не было.
Спаси и сохрани, ну и все — вы потеряли всю премию за купленные путы в рублях. А когда покупали — то смотрели цену на доске в пунктах. Помимо этого пункты в ри привязаны к курсу доллара, то есть может быть еще так, что стоимость пункта ри при открытии позиции и при ее закрытии была разной
avatar
tashik, У меня в брокерском отчете указано тоже в пунктах чтоли? Там в сумме то-же число
Спаси и сохрани, курс доллара сравните при открытии позиции и при закрытии. 
avatar
tashik, слишком большая разница в цифрах:
Купил за 25260, после экспирации убыток 37457,48. Не может быть связано с курсом доллара.
Спаси и сохрани, значит пункты и рубли тоже видимо попутались, как покупка с продажей и коллы с путами. Но в таких случаях можно просто позвонить брокеру и послушать, что он скажет ) Он видит свой отчет, Вы видите отчет, а мы тут по ромашке гадаем с Ваших слов
avatar
Брокер не ошибается, весь учёт роботизирован в диасофт, без человеческого операционного риска, плохо что убыток, теперь отыграться захочешь
avatar
tashik, да, извиняюсь. Были куплены PUT
Вроде Put получается по коду опциона
avatar
RTS-3.21M210121PA117500
Дмитрий К, да. это PUT на Ri страйк 117500. Экспирация 21 января 2021 г.
Месячный. Скорее всего чел продал ещё в прошлом году.
Во время падения индекса РТС могли повышать ГО по этой позиции и мог возникнуть маржин-колл. А брокер заботливо закрыл в «пустой стакан» — откупил по высокой цене.
kiselev, опционы страшная вещь, я в одном стакане видел заявку на продажу 188 888 при цене опциона 200 рублей
avatar
profynn, да там сплошь и рядом такое в пустых стаканах. Я всё хочу задать этот вопрос бирже: почему по линейным инструментам есть планки, а по опционам — неограниченные лимиты по ценам в стакане? Трейдер никак не защищен от ошибки ввода заявки.
Сделайте выгрузку сделок по этому инструменту. Если маржи хватило, то должна была пройти автоэкспиразция 21 января 2021 г по нулевой цене.
Если была проблема с гарантийным обеспечением (ГО), то брокер мог провести принудительное досрочное закрытие и получен убыток.
kiselev, Поправлюсь, я купил опционы PUT. Никакого принудительного закрытия позиций не было. Прошла экспирация 21.12.20.
«Спаси и сохрани» — эт точно ))
avatar
Опционы штука мутная.Думаешь что берешь за 20 тр, а оказывается в квике купил за 30 тр.Я тоже 145000 путы брал перед падением, но так и не понял как их биржа оценивает.
avatar
ezomm, опционы на Ri оцениваются в пунктах базового актива (фьючерс Ri**). А фьючерсы Ri** оцениваются в долларах США. 
Поэтому у фьючей и у опционов на Ri одинаковая оценка: 1 пункт Ri = 0,02 доллара США.
Для перевода пунктов в доллары: делите значение на 100 и умножаете на 2$.
Например 140 000 пунктов = (140 000 / 100)*2$ = 2 800$
Если вы купили опционов на 20 000 пунктов, то это 400$ или 30 000 рублей по курсу 75 руб/доллар.
Курс доллара берется перед каждым клирингом.

В этом и есть муть.

Если хотите проще — смотрите инструмент фьючерс Si (доллар/рубль) и опционы на него. Там всё в рублях и никой путаницы в оценке.
kiselev, спасибо.Спрашивай у меня  по волнам  Эла.
avatar
Можно еще стоимость шага цены смотреть…
avatar

теги блога Спаси и сохрани

....все тэги



UPDONW