ОПЦИОНЫ. Тест к статьям 11-14 о основных показателях теоретической оценки опционов

24 января 2021, 13:27
|
Александр Кленкин

Всем добрейшего воскресного!!!

Нужен, нужен перерыв в публикациях. Если публиковаться каждый день — вымотаешься. И даже раз в неделю — довольно тяжело. Поэтому предлагаю закрепить знания о теоретической стоимости опционов и пройти небольшой тест. Это важно — поскольку активно работая с опционами, нам нужно быстро принимать решения по опционным стратегиям и значит по управлению рисками. Принимать решения, которые определяют наше будущее финансовое положение. Для этого нам просто необходимы знания о особенностях поведения дельты, гаммы, теты и веги.

ТЕСТ — нажмите на ссылку и перейдете к яндекс форме, к сожалению на сайте наверное возможно совместить тест напрямую, но я не знаю как.

Всем отличного отдыха и настроения!!!

Источник:ОПЦИОНЫ. Тест к статьям 11-14 о основных показателях теоретической оценки опционов

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

574 | ★1

10 комментариев

Тот кто такие тесты придумал, похоже сам не понимает что такое опцион...

Активный Инвестор

24 января 2021, 13:56
Ответить

Активный Инвестор, не вижу ошибки — все верно, конечно дельта меньше снизится, но это тест и предполагается, что снижение произошла за короткий промежуток времени

Александр Кленкин

24 января 2021, 14:36
Ответить

Александр Кленкин, а 5000 пп — это много или мало?

Активный Инвестор

24 января 2021, 15:09
Ответить

Активный Инвестор, это много, и в тесте написано для простоты расчета. Конечно все знают, что гамму выражают через изменение дельты на 1 пункт цены базового актива и правильней для РТС на изменение каждой 1000 пп считать, исправлять пока не буду

Александр Кленкин

24 января 2021, 17:16
Ответить

теор цена полное фуфло. Как только ставишь лимитки, она сразу меняется...

Сергей

24 января 2021, 15:45
Ответить

Sergey_Sergeevich, я говорю о понимании теор стоимости, если ее не знать, то лимитки не будете знать где выставлять

Александр Кленкин

24 января 2021, 17:17
Ответить

Александр Кленкин, что значит не буду знать? Я ставлю лимитки там, где готов (хочу) купить или продать базовый актив по цене страйка.

Сергей

24 января 2021, 18:36
Ответить

Sergey_Sergeevich, дело Ваше.

К примеру опцион пут пут Ri137500BM1D экспирацией 28.01.2021 в пятницу в начале была выставлена на отметку 840, после того как стало понятно, что базовый актив снизится еще до 141700 пп — заявка была перемещена на отметку 900 — она сработала практически на дневном максимуме премии опциона, к вечеру опцион стоил уже 600 пп

Основание для выставления заявки - Дельта у опциона 0,19, тета 160, теор стоимость вблизи 680, значит если РТС покажет снижение в район 141000/142000, то опцион будет стоить 830-900 пп. Впереди 2 выходных дня (считается за 3 в опционах) и до четверга возможно снижение волатильности и цена будет активно снижаться.

Александр Кленкин