Блог им. Vatake

ОПЦИОНЫ. Тест к статьям 11-14 о основных показателях теоретической оценки опционов

Всем добрейшего воскресного!!!

Нужен, нужен перерыв в публикациях. Если публиковаться каждый день — вымотаешься. И даже раз в неделю — довольно тяжело. Поэтому предлагаю закрепить знания о теоретической стоимости опционов и пройти небольшой тест. Это важно — поскольку активно работая с опционами, нам нужно быстро принимать решения по опционным стратегиям и значит по управлению рисками. Принимать решения, которые определяют наше будущее финансовое положение. Для этого нам просто необходимы знания о особенностях поведения дельты, гаммы, теты и веги.

ТЕСТ     — нажмите на ссылку и перейдете к яндекс форме, к сожалению на сайте наверное возможно совместить тест напрямую, но я не знаю как. 

Всем отличного отдыха и настроения!!!

Источник:ОПЦИОНЫ. Тест к статьям 11-14 о основных показателях теоретической оценки опционов
★1
10 комментариев
Тот кто такие тесты придумал, похоже сам не понимает что такое опцион...
Активный Инвестор, не вижу ошибки — все верно, конечно дельта меньше снизится, но это тест и предполагается, что снижение произошла за короткий промежуток времени
Александр Кленкин, а 5000 пп — это много или мало?
Активный Инвестор, это много, и в тесте написано для простоты расчета. Конечно все знают, что гамму выражают через изменение дельты на 1 пункт цены базового актива и правильней для РТС на изменение каждой 1000 пп считать, исправлять пока не буду

теор цена полное фуфло. Как только ставишь лимитки, она сразу меняется...

avatar
Sergey_Sergeevich, я говорю о понимании теор стоимости, если ее не знать, то лимитки не будете знать где выставлять

Александр Кленкин, что значит не буду знать? Я ставлю лимитки там, где готов (хочу) купить или продать базовый актив по цене страйка.
avatar

Sergey_Sergeevich, дело Ваше. 

 

К примеру опцион пут пут Ri137500BM1D экспирацией 28.01.2021  в пятницу в начале была выставлена на отметку 840, после того как стало понятно, что базовый актив снизится еще до 141700 пп — заявка была перемещена на отметку 900 — она сработала практически на дневном максимуме премии опциона, к вечеру опцион стоил уже 600 пп

 

Основание для выставления заявки - Дельта у опциона 0,19, тета 160, теор стоимость вблизи 680, значит если РТС покажет снижение в район 141000/142000, то опцион будет стоить 830-900 пп. Впереди 2 выходных дня (считается за  3 в опционах) и до четверга возможно снижение волатильности и цена будет активно снижаться.

Теорцена зависит от выставленных заявок, это факт. Значит теор цена, рассчитываемая биржей, фуфло. Поиграйтесь в неликвидах, узнаете много нового.
avatar
 Можно искусственно снижать волатильность теорцены, расставив лимитки в других трайках. Проверено опытным путем.
avatar

теги блога Александр Кленкин

....все тэги



UPDONW