Блог им. optionsgod

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

    ★1
    17 комментариев

    А если простыми словами?

     

    (С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая  частотная гистограмма).

    avatar
    ch5oh, по сути плотность вероятностей аналогична гистограмме распределения

    в моем случае исследование проведено за максимально возможный период наблюдений, потому возьму смелость называть даже графиком плотности)
    avatar
    ch5oh, простыми словами: при арбитраже стреддлов за любой период времени больше года или за весь наблюдаемый период существует статистическая закономерность примерно такого же вида, как на вышеуказанной диаграмме
    avatar

    Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.

     

    Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.

    avatar
    ch5oh, 2019



    avatar
    ch5oh, 2018



    avatar
    ch5oh, 2018-2020



    avatar
    ch5oh, в стратегии один стреддл куплен, другой (эквивалентный по грекам) — продан
    avatar
    ch5oh, 2017



    avatar
    ch5oh, 2017-2020



    avatar

    Лошарик, большое спасибо за поясняющие рисунки. Очевидно, неправильно понял Вашу мысль в первоначальном тексте. Впечатляет!

    avatar
    Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
    avatar
    tashik, Да, один из них покупаем, другой продаем. Можно дх Си/Ри, можно миксом хеджить, можно вместо синтетических простые стреддлы, можно не ждать экспирации, а забирать вариационную маржу на всплесках разницы вол, можно отбивать тету ботами, роллировать опционы по страйкам… потенциал управления безграничен).
    avatar
    ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?
    avatar

    теги блога Лошарик

    ....все тэги



    UPDONW