Блог им. optionsgod

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

    438 | ★1
    17 комментариев

    А если простыми словами?

     

    (С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая  частотная гистограмма).

    avatar
    ch5oh
    ch5oh, по сути плотность вероятностей аналогична гистограмме распределения

    в моем случае исследование проведено за максимально возможный период наблюдений, потому возьму смелость называть даже графиком плотности)
    avatar
    Лошарик
    ch5oh, простыми словами: при арбитраже стреддлов за любой период времени больше года или за весь наблюдаемый период существует статистическая закономерность примерно такого же вида, как на вышеуказанной диаграмме
    avatar
    Лошарик

    Лошарик, если Вы изучали только 2020 год, то получили сильно смещение результатов вправо. Естественно, что весной в кризис (или осенью на выборах в СГА) любой вовремя купленный стреддл приносил баснословные барыши.

     

    Если же взять более спокойные периоды типа 2018-2019, то там покупка стреддлов станет значительно менее радужной.

    avatar
    ch5oh
    +1
    ch5oh, 2019



    avatar
    Лошарик
    +1
    ch5oh, 2018



    avatar
    Лошарик
    +1
    ch5oh, 2018-2020



    avatar
    Лошарик
    +2
    ch5oh, в стратегии один стреддл куплен, другой (эквивалентный по грекам) — продан
    avatar
    Лошарик
    +1
    ch5oh, 2017



    avatar
    Лошарик
    +1
    ch5oh, 2017-2020



    avatar
    Лошарик
    +1

    Лошарик, большое спасибо за поясняющие рисунки. Очевидно, неправильно понял Вашу мысль в первоначальном тексте. Впечатляет!

    avatar
    ch5oh
    Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
    avatar
    tashik
    tashik, Да, один из них покупаем, другой продаем. Можно дх Си/Ри, можно миксом хеджить, можно вместо синтетических простые стреддлы, можно не ждать экспирации, а забирать вариационную маржу на всплесках разницы вол, можно отбивать тету ботами, роллировать опционы по страйкам… потенциал управления безграничен).
    avatar
    Лошарик
    ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?
    avatar
    bozon

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    УК «Спутник - Управлением капиталом» признана лидером в управлении средствами страховых компаний
    Рейтинговое агентство «Эксперт» признало Управляющую компанию «Спутник — Управление капиталом» лидером в сегменте управления резервами и...
    Фото
    Ренессанс страхование
    11:07
    Фото
    Рынок облигаций: ЕвроТранс, переговоры в Стамбуле и другие события недели
    Индекс гособлигаций RGBI уже около месяца удерживается под зоной долгосрочных сопротивлений, не приступая при этом к значимой коррекции....
    Фото
    БКС Мир Инвестиций
    11:29
    Рынок меняется? Прибыль маркетплейсов, убытки металлургов
    «Озон» выходит в прибыль благодаря собственной финансовой экосистеме, МТС-Банк эксплуатирует бизнес-модель хедж-фонда, а «Фикс Прайс» покоряет...
    Фото
    Финам Брокер
    11:08
    Фото
    Хэдхантер. Отчет МСФО 25г. “Режет косты“ и ждёт X2 темпов роста по выручке на 26г.
    Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,47 млрд руб. (+0,4% г/г) 👉Операционные расходы —...
    Фото
    Валентин Погорелый
    19:25

    полезные записи за 24 часа

    ★9 147 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
    ★8 59 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
    ★6 17 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
    ★5 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
    ★5 2 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
    ★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
    ★5 46 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
    ★5 17 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
    ★5 4 Стагфляция. Вспомним нефтяной кризис 1973 и сравним с текущей ситуацией. Посмотрим, как могут отреагировать рынки.
    ★4 8 Вдоль Байкала, Селенги и Ангары: как я проехал по самому живописному участку Транссиба
    +171 59 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
    +133 8 📉Бэквордация в фьючерсах на нефть Brent с исполнением через 6 мес достигла $36 - рекорд за всю историю!
    +132 147 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
    +128 76 Азия. Вторник.
    +113 17 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 81, 12+)
    +106 8 Вдоль Байкала, Селенги и Ангары: как я проехал по самому живописному участку Транссиба
    +104 47 Когда продавать Газпром?
    +90 47 Сделки по портфелю, оперативный комментарий
    +81 35 Индекс МБ сегодня
    +80 34 Нефтянка играет в декаданс

    самые обсуждаемые сегодня

    147к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
    76к Азия. Вторник.
    54к Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
    47к Когда продавать Газпром?
    35к Индекс МБ сегодня
    34к Я стал не на шутку обижаться, когда меня стали обзывать спекулянтом😁
    28к Уточняющий комментарий по рублю
    17к Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
    13к Трамп про Иран: Если бы мы не вошли, они бы пришли за нами. В течение недели они собирались напасть на нас
    7к Они снова победили друг друга!

    теги блога Лошарик

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн