Гость
Вход на сайт
Лошарик
Лошарик личный блог
22 декабря 2020, 16:23

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Распределение плотности вероятности получения прибыли при статистическом арбитраже синтетических стрэддлов Ri и Si 2020

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
17 Комментариев
  • ch5oh
    ch5oh
    22 декабря 2020, 18:10

    А если простыми словами?

     

    (С поправкой на то, что это не плотность вероятности, а эмпирическая  частотная гистограмма).

  • tashik
    tashik
    23 декабря 2020, 17:20
    Насколько я поняла, Вы показываете арбитраж стрэддлов в RI против стрэддлов в Si? В RI стрэддл покупаем, в Si продаем условно два стрэддла, верно? Поясните, если можно, про условия для набора позиций и про хэджирование — производится ли хэджирование дельты проданной части?
  • bozon
    bozon
    04 января 2021, 17:20
    ну фактически Ваша стратегия торгует ковариацию si на ri. И как же Вы её измеряете? Иными словами, как Вы определяете что покупать а что продавать?
Читайте на SMART-LAB:
Фото
От базового до продвинутого: выбираем свой план TradingView
TradingView предлагает пять уровней подписки: бесплатный Basic и четыре платных — Essential, Plus, Premium и Ultimate. Tickmill делает три платных уровня доступными бесплатно в...
Фото
Tickmill
19.06.2026
Фото
Ждём всех участников Смартлаба у себя на сессии
Уже завтра! 12:45 Главный зал Будет интересно👌 Делимся ссылкой на программу: confa.smart-lab.ru/spb26/
Фото
ДОМ.РФ
19.06.2026
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
🔵 ООО Л-Старт 002Р-01 ( B.ru , 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года) размещен на 75%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE 🔵 БИЗНЕС АЛЬЯНС...
Фото
Иволга Капитал
19.06.2026
Фото
Заседание ЦБ, какие прогнозы и какие возможности?
Фото
Mozgovik
18.06.2026

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

СамолетCanavar
5:27
YgrOK, видимо потому что владелец телефона справа не способен точно скопировать пример с телефона слева)))
СбербанкМаксим
5:23
акции сливают с доверительного управления
Южуралзолото | ЮГКCanavar
5:18
LaZy R1cH, видимо затевается серьезная заварушка на фронте и брокерня давно в курсе этого, вот и сливают наши акции в шорт, а на низах откупят у тех кто себя считает сильноруким )))) Товарищ Сталин...
Нэппи Клаб | Nappy ClubГриша
5:16
Летающая тарелка, Привет. Если ты одекватный то все норм. Но если видешь себя как с Нижнего Тагила… видел я там таких… это наша боль…
Доллар рубльVladimir Kharitonov
4:03
Koshchei, больше, чем уверен, что ничего не будет и валюту сольют экспортёры
Эффективные Технологии (ЭффТех, Eff Tech)mumiyden
3:28
Александр Шириков, не туда выстрелил )))
ОФЗВалерий Иванович
3:10
меж тем, RGBITR за год вырос 15,35% что вполне хорошо. даже, с учетом вчерашнего падения
ИнтерРАОIgorSPB1987
2:43
leonid, будут до последнего тянуть, скорее всего. Числа 25 или 26 июня должны придти.
ГазпромIgorSPB1987
2:40
Alex666, ну для гос. конторы это обычное дело. Взять тех же энергетиков. Вон, у ФСК ЧП чуть ли не больше капитализации, но дивов хер дождешься, зато допку — всегда пожалуйста
СургутнефтегазLagehon
2:25
Жан Ли, до 140🤣😁 случайно
Старый дизайн
Старый
дизайн