Полиномиальная аппроксимация?

SergeyJu, степень используемого полинома это (отдельный, внутри) вопрос. Я тоже (сейчас) думаю, что степень выше 2 не нужна. Ваше мнение, что степень должна быть =1, понятно и имеет право на существование.

SergeyJu, а что тогда означает слово «линейный» в вашем «линейные модели»?

SergeyJu, вы ломаетесь на первом же уточняющем вопросе, так было всегда, все десять… или пятнадцать? — лет, сколько я вас знаю.

SergeyJu, для того, чтобы получить параметры этой аппроксимации — читай, полиномиальные коэффициенты.

Точно не для того, чтобы ею как-то заменить «тики в прошлом». Кстати, вот нахрена нужны «тики в прошлом» — это был бы правильный вопрос.

SergeyJu, а прогноз будущего из чего лепится? Мне всегда казалось, что из некоторого представления прошедшего… но, может быть, вы откроете мне глаза.

SergeyJu, это ведь тоже обсуждалось — на howtotrade, например, лет 10-15 назад: задача прогноза будущих значений цены не является правильным основанием для построения торговых систем. 

И мем «лучшим прогнозом завтрашнего значения цены является сегодняшнее значение цены» уже  тогда звучал (да и вообще общее место).

… аппроксимирующий полином («аппроксимацию»), конечно же, можно экстраполировать (вперёд) — отдельный вопрос: весь ли (полином) целиком или какую-то его часть… например, линейную функцию, порождаемую его (полинома) производной в правой точке (аппроксимируемого) ряда... 

То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.

Sergey_B, нужно  не «ожидать роста полинома», а он должен от зубов отскакивать. В силу непрерывности первой производной полинома. То есть это просто необходимое условие для получения положительной оценки на экзамене.

Sergey_B, не «я ожидаю», а «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным». Цены.

Sergey_B, если кто-то воспримет моё «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным»

— как руководство к «систематическому  действию на фондовом рынке и разорится», то я, конечно же, не возьму на себя ни малейшей ответственности. Типа, дисклаймер.

SergeyJu, я в этом посте обсуждаю аппроксимацию, а не экстраполяцию. 

Как на основании построенной аппроксимации — то есть её параметров (и показателей -- СКО это скорее «показатель», чем «параметр») — строить непосредственно торговую систему это отдельный вопрос для осмысления и обсуждения.

В частности, если мы строим параболическую аппроксимацию исторических данных — это совершенно не означает обязанности продлевать эту параболу «за правый край».

SergeyJu, всё как всегда.