Блог им. fxseminar

Полиномиальная аппроксимация?

Кто-нибудь делает (или исследует) торговые системы на основе полиномиальной аппроксимации (МНК, естественно) ценовых рядов? Можно было бы обсудить…
  • Ключевые слова:
  • мнк
25 комментариев
Полиномиальная экстраполяция неустойчива. И чем выше порядок полинома, тем хуже. Попробуйте линейные модели, этого будет достаточно, чтобы не лезть выше. 
avatar
SergeyJu, степень используемого полинома это (отдельный, внутри) вопрос. Я тоже (сейчас) думаю, что степень выше 2 не нужна. Ваше мнение, что степень должна быть =1, понятно и имеет право на существование.
avatar
Ivan FXS, я не утверждаю вовсе, что степень должна быть равна 1. 
avatar
SergeyJu, а что тогда означает слово «линейный» в вашем «линейные модели»?
avatar
Ivan FXS, я не могу с Вами переписываться, Вы все понимаете превратно!
avatar
SergeyJu, вы ломаетесь на первом же уточняющем вопросе, так было всегда, все десять… или пятнадцать? — лет, сколько я вас знаю.
avatar
Ivan FXS, проблема или с моими мозгами, или с Вашими. Думайте, что хотите, но, пожалуйста, не надо дурить людям голову ненужными задачами. Вот нахрена нужна аппроксимация прошлого, если там есть тики? 
avatar
SergeyJu, для того, чтобы получить параметры этой аппроксимации — читай, полиномиальные коэффициенты.

Точно не для того, чтобы ею как-то заменить «тики в прошлом». Кстати, вот нахрена нужны «тики в прошлом» — это был бы правильный вопрос.
avatar
Ivan FXS, что Вы собирались делать с аппроксимацией старых цен? Солить, или молиться на них!
Неужели не понимаете, что мы торгуем прогноз будущего, а не аппроксимации прошедшего. 
avatar
SergeyJu, а прогноз будущего из чего лепится? Мне всегда казалось, что из некоторого представления прошедшего… но, может быть, вы откроете мне глаза.
avatar
Ivan FXS, я уже пробовал открыть Ваши глаза, когда предложил изучение  экстраполяции вместо аппроксимации. Но они не открылись.
И вообще, если интересен прогноз, то надо и изучать именно прогноз, и задачу формулировать в терминах изучения прогноза, а не аппроксимации известных прошлых данных. 

avatar
SergeyJu, это ведь тоже обсуждалось — на howtotrade, например, лет 10-15 назад: задача прогноза будущих значений цены не является правильным основанием для построения торговых систем. 

И мем «лучшим прогнозом завтрашнего значения цены является сегодняшнее значение цены» уже  тогда звучал (да и вообще общее место).

avatar
… аппроксимирующий полином («аппроксимацию»), конечно же, можно экстраполировать (вперёд) — отдельный вопрос: весь ли (полином) целиком или какую-то его часть… например, линейную функцию, порождаемую его (полинома) производной в правой точке (аппроксимируемого) ряда... 

То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.
avatar
Ivan FXS,
То есть если аппроксимирующий полином в правой точке растёт, то ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным.
Естественным будет ожидать роста полинома, но не цены.
avatar
Sergey_B, нужно  не «ожидать роста полинома», а он должен от зубов отскакивать. В силу непрерывности первой производной полинома. То есть это просто необходимое условие для получения положительной оценки на экзамене.
avatar
Ivan FXS, не понял, дальнейшего роста чего Вы ожидаете в правой точке растущего аппроксимирующего полинома?
avatar
Sergey_B, не «я ожидаю», а «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным». Цены.
avatar
Ivan FXS, теперь понял.
Но я также понимаю, что  любые систематические  естественные действия человека на фондовом рынке ведут к разорению.  
avatar
Sergey_B, если кто-то воспримет моё «ожидать дальнейшего роста, конечно же, кажется довольно естественным»

— как руководство к «систематическому  действию на фондовом рынке и разорится», то я, конечно же, не возьму на себя ни малейшей ответственности. Типа, дисклаймер.
avatar
 … там ещё возникает множество вопросов (кроме степени полинома). Сформулирую два:

1) использовать аппроксимацию со свободным правым концом, или он должен быть привязан к текущему значению цены?

2) использовать ли (и как) СКО (среднеквадратичное отклонение аппроксимации) в качестве (дополнительного) параметра торговой системы?
avatar
 … кстати, про «полиномиальная экстраполяция неустойчива»:

если правый конец привязан к текущей цене, то неустойчива она (полиномиальная экстраполяция) может быть только на левом краю (который нам не интересен).
avatar
Ivan FXS, экстраполяция — это прогнозе за пределы интервала наблюдения. Куда бы Вы ни привязали конец, передний, задний или средний. 
avatar
SergeyJu, я в этом посте обсуждаю аппроксимацию, а не экстраполяцию. 

Как на основании построенной аппроксимации — то есть её параметров (и показателей -- СКО это скорее «показатель», чем «параметр») — строить непосредственно торговую систему это отдельный вопрос для осмысления и обсуждения.

В частности, если мы строим параболическую аппроксимацию исторических данных — это совершенно не означает обязанности продлевать эту параболу «за правый край».
avatar
Ivan FXS, простите, забыл, что Вы все время пытаетесь решать ненужные задачи. Умолкаю.
avatar
SergeyJu, всё как всегда.
avatar

теги блога Ivan FXS

....все тэги



UPDONW