Полиномиальная аппроксимация?

Кто-нибудь делает (или исследует) торговые системы на основе полиномиальной аппроксимации (МНК, естественно) ценовых рядов? Можно было бы обсудить…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

мнк

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

26 Комментариев

SergeyJu
18 декабря 2020, 12:35
Полиномиальная экстраполяция неустойчива. И чем выше порядок полинома, тем хуже. Попробуйте линейные модели, этого будет достаточно, чтобы не лезть выше.
+3
Ivan FXS
18 декабря 2020, 13:17
… там ещё возникает множество вопросов (кроме степени полинома). Сформулирую два:

1) использовать аппроксимацию со свободным правым концом, или он должен быть привязан к текущему значению цены?

2) использовать ли (и как) СКО (среднеквадратичное отклонение аппроксимации) в качестве (дополнительного) параметра торговой системы?
0
Ivan FXS
18 декабря 2020, 13:23
… кстати, про «полиномиальная экстраполяция неустойчива»:

если правый конец привязан к текущей цене, то неустойчива она (полиномиальная экстраполяция) может быть только на левом краю (который нам не интересен).
0
Vladimir N.
24 февраля 2023, 14:22
Да, исследую. Прикольная штука, экспериментирую на все 360 градусов.
0

Читайте на SMART-LAB:

Страшилки для взрослых. Стагфляция реальна?

Стагфляция реальна? Акции падают, инфляционные ожидания растут, а прогнозы не работают. «Самые неприятные моменты рынка часто оказываются лучшими для долгосрочных покупок», — уверены наши...

Финам Брокер

11:05

Сделки в портфеле PRObonds Акции / Деньги

Если Индекс МосБиржи пробивает вверх 2 201п., увеличиваем вес корзины акций (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) в портфеле PRObonds Акции / Деньги с фактических примерно 56,5% до...

Иволга Капитал

10:16

💰 Стартовал заключительный этап стимулирующей программы по конвертируемым облигациям ПАО «МГКЛ»

С 27 июля по 10 августа инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0) , могут получить денежный кэшбэк в размере 10% от суммы...

МГКЛ

10:00

ЦБ РФ неожиданно понизил ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00%: какие теперь перспективы у долгового рынка?

Совет директоров ЦБ РФ 24 июля понизил ключевую ставку (КС – далее) на 25 б. п., до 14,00% годовых. Это уже стало десятым действием регулятора с момента начала цикла смягчения ДКП с июня 2025 г....