Учимся вместе с Hamster! Поговорим о рыночной неэффективности (РН)
Сначала дадим определение рыночной неэффективности: РН на рынке- это любое аномальное поведение рынка на коротком интервале времени ( это могут быть минуты, часы и, иногда и дни).
РН ведет к аномалиям графика кривой цен или возникновению определенных частых колебаний цены, которые легко можно предсказать и использовать в своей торговой системе.
Сразу пример 1:
Вот например, поведение металлургов на прошедшей недели и на предстоящей. Очевидно, что, например, бумаги НЛМК будут расти до среды включительно, так как 16 декабря будет закрыт реестр для тех, кто захочет получить дивы по этой бумаге. Резонно предположить, что смердами и различными фондами правит жадность, и почему бы не заполучить на определенную сумму себе профит!?.
Пример 2: На днях проскочило сообщение, что судно -трубоукладчик направился в точку продолжения строительства СП-2, и дескать, до цели осталось какие-то жалкие 300-400 км.
Мы видим, как бумаги Газпрома мгновенно в течение четверга и пятницы стали расти в цене вверх. Почему бы спекулянтам и инвестором не воспользоваться этой волатильностью Газпрома в собственных меркантильных интересах?!
И таких РН можно привести десятки. Вот что дает небольшие, но реальные деньги. Уметь разглядеть и предугадать РН раньше других и есть то, что называют мастерством трейдера. Вот почему частные каналы трейдеров пользуются спросом у других трейдеров.
Но выдавать информацию за дорма, на халяву, если ты сам кровью и потом дошел до этого, конечно, не хочется. Это типа все равно, что кормить смерда с улицы за свои деньги в столовой, покупать ему обед. Вот и отсюда идут подписки.
Итак, выводы:
👉 Рынки реагирует мгновенно на любые новости с четкими направлениями движения цен вверх или вниз;
👉 Рынки могут и пропустить РН на информацию, но которая требует какой-то минимальной проверки. Могут пройти дни и недели, прежде чем они осознают наличие новой неэффективности ( пример с ГМК при аварии с соляркой, прошли сутки, двое, как бумаги дернулись аномально вниз);
👉 Не нужны никакие сложные алгоритмы и стратегии, а лишь простые системы торговли становятся архиполезны, которые опираются на РН, но и действуют они на ограниченном промежутке времени.
Ваш все тот же самый,
S.Hamster ( канал в Telegram: @Hamster1955 ( 578 подписчика) )
- Друзья(253)
- Подписчики(579)
- Читаю(281)
- Мой ЧС(36)
- Добавлен в ЧС(750)
P.S. Вчера познакомился через передачу Дудя с новым «Троцким». Полурусский, полуеврей. Некто Долин. Кинокритик, владелец журнальчика. Поет соловьем долго и на все темы и правильным русским языком. Работа у него прекрасная. Смотреть фильмы, ездить по кинофестивалям и потом писать статьи. Надавал много советов по фильмам и режиссерам.
Кстати, очень обиделся, что обсуждали двойное гражданство диктора ТВ Брилева ( учит с экрана любить нашу Родину, а у него гражданство РФ и Великобритании). Рекомендую к прослушиванию.
P.P.S.
Кстати, вопрос: Имеет ли права смерд с двойным гражданством учить вас любить вашу Родину -мать?!
Сочетание биржевых данных, из которого можно извлечь прибыль.
Поиск «рыночной неэффективности» — любимое занятие бедных программистов.
На сегодняшний день это единственный способ заработать на рынке.)
Бумага может и не расти к див отсечке, а падать или стоять в боковике. Например, если ее до этого разогнали.
Бумага может и не расти на хороших новостях, а падать или стоять в боковике. Если например вышла плохая новость. Или изменились общие условия рынка.