Блог им. Veseliy

Смещение вероятности

Приветствую читателей смартлаба. Трейдеру для успешной торговли необходимо иметь преимущество перед другими участниками рынка для того чтобы стабильно зарабатывать на долгосрочной основе. Тороговая стратегия должна иметь смещение вероятности, иметь торговый перевес. За несколько лет чтения СмартЛаба, как самого информативного биржевого ресурса, я много почерпнул полезной информации по данной теме и у меня сложилось некоторое представление по поводу того, что такое смещение вероятности. Интересно раскрывает тему смещения вероятности парадокс Монти Холла, о котором на СЛ неоднократно писались посты. Я даже играл в этот парадокс с 7-ми летним племянником- раздал по 10 карт ему и мне и поочередно нужно было угадывать, где лежит пуговка под одной из трех чашек. Угадал- получаешь карту, проиграл- отдаешь карту. Естественно я всегда забирал все его десять карт в течении часа игры, хотя были периоды, когда племяш меня начинал обыгрывать и я терял половину своих карт( это как просадка в 50 процентов в трейдинге), но по итогу я всегда обыгрывал его и забирал его карты. Эта игра хорошо показала мне, как важно иметь и знать, что ты имеешь преимущество в играх со смещением вероятности. Для себя я нашел две фундаментальные особенности рынка, каждая из которых смещает вероятность положительного исхода сделки на 2-3 процента. Всем профита!
18 комментариев
я всегда забирал все его десять карт в течении часа игры,
Каким образом?
Диванный аналитик-практик, ну как… дядька взрослый, подошел по лбу дал пацану и забрал
avatar
Диванный аналитик-практик, парадокс в действии. Гугл в помощь.
avatar
И??? Где эти две особенности? Или с ценой пока не определился?
avatar
Muzikant, особенность в цене закрытия прошлой свечи и в цене закрытия текущей, а также объем прошлого временного отрезка( свечи).
avatar
Сергей 4*4, свечи-дневки, недельки? Или не важно? И влияет ли таймфрейм на точность прогноза?
avatar
Muzikant, я рассматриваю недельную свечу в масштабе графика H4.
avatar
Сергей 4*4, понятно. Спасибо, посмотрим.
avatar
2-3% c каждой сделки говоришь? Сегодня прямо парад гениев на смарте, один супер робота придумал, другой уделывает по доходности любого на рынке, тк научился обыгрывать 7 летнего племянника
avatar
Для себя я нашел две фундаментальные особенности рынка, каждая из которых смещает вероятность положительного исхода сделки на 2-3 процента. 
результаты можно увидеть?
avatar
LOOPER, результаты были найдены на тестировании истории на прошлой неделе. Еще предстоит на них заработать. 
avatar
Сергей 4*4, ну эта уже другая история, пишите как заработаете…
avatar
LOOPER, я бы не хотел раскрывать детали найденных смещений. Они не дают сиюминутный результат, но по моим прикидкам дадут 20-40 процентов за год с меньшей просадкой в процентах, чем доходность. Пост не о методах и стратегиях, а о важности  иметь статистическое преимущество в торговле.
avatar
Сергей 4*4, здорово, что нашли. Судя по ТФ сделок не должно было накопиться много (30-50?). Уверены, что выборка репрезентативная? Шарп и recovery factor какой, если не секрет? Понятное дело, что каждый сам копать должен.
avatar
krolix, если работать с первым фильтром, на основе цен закрытия недельных свечей, то входов в год получится около 50-ти. Но второй фильтр на основе объема отсекает большую часть входов. В итоге получается 12-15 сделок в год. По поводу Шарпа- тестировал в ручном режиме))) 
avatar
А как искать это смещение вероятности?
avatar
Чтобы понять свечной анализ надо как минимум изучить волновой Эла.
avatar
зачем я это прочитал. очень информативный пост. и вам профита ага
avatar

теги блога Сергей 4*4

....все тэги



UPDONW