SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. fxseminar
Задачка по финансовой математике
- 07 декабря 2020, 22:08
- |
Есть две акции — Q и U, изменение цены которых во времени — Q(t) и U(t).
Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:
1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;
2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U.
Какой формулой описывается изменение во времени цены бумаги Z?
Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:
1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;
2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U.
Какой формулой описывается изменение во времени цены бумаги Z?
теги блога Ivan FXS
- DJIA
- DMA
- EMA
- ETF
- GOOG
- GOOGL
- NASDAQ
- Nasdaq 100
- nasdaq100
- NYSE
- OHLC
- QQQ
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SP100
- Trailing Stop
- акции
- акции США
- алгоритмическая торговля
- альфа-директ
- аукцион
- аукцион закрытия
- брокеры
- вопрос
- генетические алгоритмы
- гистограмма
- данные
- ЕМА
- Задачка
- инвестиции
- индексы
- индексы акций
- индикатор
- история акций
- короткие продажи
- маркетмейкеры
- мнк
- модели
- моделирование
- монте-карло
- мтс
- оптимизация
- опцион
- опционы
- ордер
- парадокс
- прогноз
- регрессия
- сигнал
- случайное блуждание
- спреды
- стоп
- тикеры
- торговые роботы
- трейдинг
- финансовая математика
Оно?
Z(t)/Z(t-1)=0.9*Q(t)/Q(t-1)+0.1*U(t)/U(t-1)
Осталось перейти к дифференциалам, и будет нам щастье — я правильно понимаю?
dZ(t)=0.9*dQ(t)+0.1*dU(t)
dZ(t)=d(0.9*Q(t)+0.1*U(t)) — то есть мимо кассы
Z(t+dt)/Z(t)=0.9*Q(t+dt)/Q(t)+0.1*U(t+dt)/U(t)
разделим правую и левую часть на dt, получим
dZ(t)/Z(t)=0.9*dQ(t)/Q(t)+0.1*dU(t)/U(t)
Ln|Z(t)|+C(1)=0.9*Ln|Q(t)|+0.1*Ln|U(t)|+C(2)
Так как цены положительны, то модули можно убрать и останется задать начальные условия и найти C(1) и C(2).
Z=Q^0.9*U^0.1
Какой алгоритм выравнивания весов более выгоден.
Для случая трендовых активов оказывается, что выравнивать доли выгодно редко. Для пары СБЕР-ОФЗ оптимум оказывается совсем редким, буквально 2-5 раз в год.
Да вы и сами можете это сделать — вместо того, чтобы обзываться «глупыми задачами»
А для практического, физического решения необходимо определить алгоритм, как «постоянно поддерживается соотношение — 90% / 10%».
«как «постоянно поддерживается соотношение — 90% / 10%»
— немножко продавать ту которая подросла и покупать на эти деньги ту, которая припала (или подросла меньше).
Это задача: в момент, когда приспичит «немножко продавать ту которая подросла и покупать… другую», — сколько при текущей стоимости «портфеля» в нем должно быть лотов Q и U, чтобы объёмы этих позиций относились как 9:1.
А сколько продать и купить — это уже из расхождения вычисленного количества лотов с имеющимся.
И не «когда приспичит», а «постоянно (поддерживается соотношение)» — так сформулирована (математическая) задача.
И к тому же, если ты хочешь «продавать и покупать» — эти операции совсем не математические.
И не впадай в схоластику и догматизм.
Никто не может трейдеру ничего формулировать. Трейдер — сам себе хозяин. Ближе к жизни и практике.
Иначе комиссии по сделкам сожрут депо.
Как же далеки эти «математики» от жизни.
b(t)*Q(t) + c(t)*U(t) = a(t)*Z(t)
b(t)*Q(t) = 0.9 K
c(t)*U(t)= 0.1 K
a, b, c — это число соответствующих бумаг
Извините, лень поднимать задницу для решения школьной задачи не представляющей интереса…
Доли, доли изменений, приведение к начальным/прошлым 100… на коэф мншим… и так далее...
Индексы не так ли рассчитываются?
Самый умный мог бы просто формулу расчета любого индекса дать тут ))))
B — котировка 2
С — Сумма котировок в деньгах.
(АК) — количество
(ВК) — количество
А*АК + В*ВК = С (сумма).
Далее проверяем С с Каждым А И В… процент надо выдавать соотношения?
Выявляем, где процент нище/выше установленного… и перекидываем остаток денег от А или в В другую бумагу.
Остаётся определить, сколько бумаг из >90% скинуть, чтобы докупить бумаг, где менее 10%.
Стоимость рассчитана иначе… упали все, одна, по разному… и прочее ...
Смысл в хитрой формуле "ЗНАТЬ ЦЕНУ СИНТЕТИКИ", если важен результат, в которм жесткие параметры ?????????????????????????????!!!!
Независимо от времени.
P.S. Давайте добавим сюда изменение процентного соотношения в зависимости от динамики бумаг (не волатильность даже)… дополнительная переменная, чтобы с параметром XYZ менялось соотношение в синтетике!!!
Хотя мне всегда импонирует «приращения» от А.Г.
Так, почему вы считаете, что я не могу или не должен монетезировать свои знания арифметики?
А вот мне приращения от АГ совершенно не импонируют. Работать надо с ценами, и статистику надо строить относительно цен и их движения.
Дайте мне в личку формулу… я после А.Г. напишу… так или нет… Я просто не теоретик, а практик, хотя люблю потеоретизировать и прочее ;)
Я не пытался даже близко как-то обидеть или оскорбить ...
Моя формула есть в посте… скрином с МосБиржи… в неё надо только дописать 100% для 3х инструментов с сумме с учетом 90/10 ...
Мне она не нужна даже близко… как и задача…
Как и молодцы кто просто по объемам, IPO, волатильности и прочему торгуют ...
Вопрос в том, как систематизировать такое, чтобы не пялиться в монитор, не рассчитывать, не думать… тупо отдыхать и наслаждаться как прибылям, так и убыткам!!!
P.S. Я РЕАЛЬНО НЕ ПОНИМАЮ ЦЕЛИ ТАКОЙ ЗАДАЧИ!!! Она не имеет никакого отношения реального к заработку.
Так что мимо кассы!!!
ФизТех + годы свои у А.Г. дайют о свём знать… задачка не на том форуме ...
Задачка именно про ФОРМУЛУ, а не про решение…
На любой олимпиаде по любым знаниям важен не ответ и не формула, а РЕШЕНИЕ задачи, потому там и ставятся вопросы решения, а не НАПИСАНИЯ ФОРМУЛЫ!!!
Забыли?
Дано, есть, ответ ...
В школе в СССР примерно так было… прямо в тетрадке…
Вс написано в коде без формул…
Увы, 6 лет уже не пользую кухни никак, кроме графиков (привык смотреть там, а не в долбанутом КВИКе)
МТ4 для просмотра котиров… уж очень удобно…
А в КВИКЕ — всего 1 окно с графиком на всех терминалах ...
Приведите примеры, где это РЕАЛЬНО нужно!
Ремонт, перемещение мебели кто-то делал дома?
Вот это задача ...
Она решается математически. Я предпочитал из листов в клеточку делать макеты предметов в масштабе… и по комнатам перемешать… чтобы все мои были довольны… чтобы всё в гармонии и полная синергия…
Так же можно сделать про 2 авто, которые движутся с разной скоростью в одном направлении, но общая 100км/ч… одна 90, вторая 10 постоянно… типа того… ( для упрошения они едут по одной и той же дороге/трассе… оба одинаковые)
Вопрос: в зависимости от светофоров, пробок, дорожного покрытия в любой/конктретный момент времени с какой скростью должен двигаться каждый автомобиль… с УЕЛЬЮ СъЭКОНОМИТЬ топливо или ПРОЕХАТЬ ДАЛЬШЕ (варианты) ....
Чем не та же задача????
Уточняю… 2 одинаковых авто, только 1 использует 90% ресурсов, второй 10% ресурсов… Но оба должны соответсвовать 100% на двоих в любой момент времени… вне зависимости от ВНЕШНИХ факторов ..
Не та ли же задача? Выяснить в любой момент скорость и прочее ПЕРВГО авто?