07 декабря 2020, 22:08
Задачка по финансовой математике
Есть две акции — Q и U, изменение цены которых во времени — Q(t) и U(t).
Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:
1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;
2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U.
Какой формулой описывается изменение во времени цены бумаги Z?
Торгуется синтетическая бумага Z, состоящая из Q и U, такая что:
1) все средства торгового счёта постоянно в этой синтетической бумаге;
2) постоянно поддерживается соотношение — 90% средств в бумаге Q и 10% — в бумаге U.
Какой формулой описывается изменение во времени цены бумаги Z?
Читайте на SMART-LAB:
Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений
Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс:
🔹...
21.05.2026
«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже
«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов Московской биржи (MOEX).
Совокупный объем пилотных...
21.05.2026
EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?
Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки 1.1575, параллельно пробуя закрыть текущий день...
21.05.2026
Максим Пелихов, ну стремно на таких низах шортить эту шляпу. Лучще подождем на нижней остановочке
Alexander7, не чего, пишем дальше, до победного 😁
21:11
Иван Иванов, ниже 300 скорее всего
20:57
Хрум, vk.com/clip-212385200_456316219
а теперь я включаю ретро фм...
и вам советую…
ЦБ РФ готов к немедленному исполнению недавно принятого суверенного судебного решения к EuroClear на 18 трлн.руб. Это примерно соответствует размеру заблокированных активов нерезов в РФ. Исполнено реш...
1., и еще вот вопрос, а что поменялось то разом, ну дивы не 10%, а 5, ну и, что поменялось за один день)
20:40
tocka, нужно написать
20:24
США и Иран сообщают о прогрессе в переговорах о прекращении войны — Reuters
В субботу Иран, США и посредник в переговорах Пакистан заявили о прогрессе в переговорах о прекращении почти трехмесяч...
20:21
В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы — оперативный штаб Краснодарского края В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возг...
Оно?
Z(t)/Z(t-1)=0.9*Q(t)/Q(t-1)+0.1*U(t)/U(t-1)
А для практического, физического решения необходимо определить алгоритм, как «постоянно поддерживается соотношение — 90% / 10%».