Информация
Блог им. XXX
Упущенная выгода в Алготрейдинге
- 25 ноября 2020, 15:16
- |
Речь о фьючерсном счете, смотрим на RTS в период Февраль-Апрель
smart-lab.ru/gr/MOEX.RTSI
Роботы, в TSLab, закрыли позиции в феврале на первых движениях и в марте в позиции почти не заходили.
Если бы роботы торговали, счет бы удвоился или даже утроился.
Но риски были очень большие, это собственно и видно по немногочисленным сделкам в тот период.
Присутствует даже «Полка» вне позиций в июне.
Что произошло?
Для расчета рисков в роботах используется +- следующее:
Депозит выделенный мной на каждого робота.
Риск на сделку в % от выделенных средств одному роботу, считалось оптимизатором, на основании моих ожиданий дохода.
Цена входа в позицию( расчетный вход, т.е. заявка выставится, если расчеты рисков удовлетворяют).
Цена Выхода из позиции (тоже расчетная)
Определили Риск на один лот(контракт, кому как нравится) = Цена Входа — Цена Выхода( для лонга, шорт наоборот)
Пересчитываем риск на сделку в пунктах = ДепозитРобота * Риск на сделку / 100
Количество лотов для ближайшего входа: = Риск на сделку в пунктах / Риск на лот
100% ботов у меня представляют из себя следование тренду.
Цены входа / выхода зависят полностью от цены инструмента.
И получается, что чем волатильнее инструмент, тем меньшими лотами боты на этом инструменте работают.
Как итог, волатильность была несколько дней очень высокой, торговля фактически была остановлена самими ботами.
Как разруливать ситуацию с упущенной выгодой пока нет мыслей, я оставил все как есть.
Как Вы рассчитываете риски входа в позицию, как отработали хорошие тренды в этом году ?
Кузя
Кузя, Делается это следующим образом.
Одна торговая идея ставится на несколько таймфреймов и несколько инструментов, несколько наборов параметров.
Одному роботу выделяется сумма, допустим 50000р
В итоге, даже при 10 торговых идеях имеем от 100 и выше ботов.
Это позволяет диверсифицировать риски по инструментам, параметрам индикаторов. И главное, быть незаметными в рынке, даже в моменты худой ликвидности.
Такой подход еще называют количественным, довольно старый метод, но пока рабочий вариант.
Лёха, просто Лёха
Кузя
Лёха, просто Лёха
Technotrade
Technotrade. Не получается сделать что-то постоянно приносящее, как дивы. Это больше похоже на рывки, за год и минус может быть и приличный, может и стоять доход пару лет. Я это принимаю.
Но я фьючерсный рынок не рассматриваю, как нечто кормящее.
Лёха, просто Лёха
Почему? Можно раскрыть это подробнее?
Technotrade
Technotrade, «Стабильности нет»с :)
У нас у всех свои цели. У меня есть конкретная, Моя цель.
Алго на фьючах рассматриваю как возможность достигнуть своей цели. Ну, т.е. изначально не было цели кормиться с этого, цель другая.
Лёха, просто Лёха
Technotrade
Technotrade, сорри, не поделюсь, очень личная цель.
Лёха, просто Лёха
SergeyJu
Laukar
Лёха, просто Лёха
ezomm
Лёха, просто Лёха
ch5oh
В 2008 ботами не торговал, вот тогда «колбасило» не по детски. :)
Лёха, просто Лёха
Всё-таки, полагаю, правильнее был бы подход «на основании моих ожиданий убытков». Прибыли всегда приятны и очень желаемы, ибо дофамин струится по венам. А убытки отрезвляют.
ЗЫ: справки из наркодиспансера не имею. )))
Eugene Bright
ezomm
Вот, например, слив депо через КолюМаржина — это чаще всего гарантированный итог торговли, а прибыльность — всего лишь вероятный, хотя и очень желаемый.
И потом 40% — это экстрим какой-то. Ну, 10-15-20 — куда ни шло, а 40!..
Уточнение: за 25 лет торговли не допустил ни одного маржина.
Eugene Bright
ezomm, 40% это от текущего счета? Или это 40% в абсолютных значениях от начального счета и потом смотрим от текущего откладываем эти 40 первоначального от текущего и стопим торговлю, если «что-то пошло не так ?»
У меня тоже завышенные риски постоянно по счету получаются. Тоже не решенная проблема. Хотелось бы ограничивать, но получается так, что когда флетится рынок, то он как на зло входит во флет почти весь и из-за этого получаются просадки по счету дикие, пока хотя бы один инструмент не покажет подобие тренда. А держать весь рынок в ботах не получается, потому-что хорошо двигающихся инструментов и не так много.
Лёха, просто Лёха
ezomm
Вильямса-Эллиота так и не изучил, конечно же слышал, но мне показалось слишком сложным для рынка. Вам спасибо большое за пример, постараюсь изучить.
Лёха, просто Лёха
Technotrade