Блог им. XXX

Упущенная выгода в Алготрейдинге

Речь о фьючерсном счете, смотрим на RTS в период Февраль-Апрель
smart-lab.ru/gr/MOEX.RTSI

Роботы, в TSLab, закрыли позиции в феврале на первых движениях и в марте в позиции почти не заходили.
Если бы роботы торговали, счет бы удвоился или даже утроился.
Но риски были очень большие, это собственно и видно по немногочисленным сделкам в тот период.
Присутствует даже «Полка» вне позиций в июне.

Упущенная выгода в Алготрейдинге



Что произошло?

 Для расчета рисков в роботах используется +- следующее:

Депозит выделенный мной на каждого робота.
Риск на сделку в % от выделенных средств одному роботу, считалось оптимизатором, на основании моих ожиданий дохода.

Цена входа в позицию( расчетный вход, т.е. заявка выставится, если расчеты рисков удовлетворяют).
Цена Выхода из позиции (тоже расчетная)
Определили Риск на один лот(контракт, кому как нравится) = Цена Входа — Цена Выхода( для лонга, шорт наоборот)

Пересчитываем риск на сделку в пунктах = ДепозитРобота * Риск на сделку / 100

Количество лотов для ближайшего входа: = Риск на сделку в пунктах / Риск на лот

 100% ботов у меня представляют из себя следование тренду.
Цены входа / выхода зависят полностью от цены инструмента.
И получается, что чем волатильнее инструмент, тем меньшими лотами боты на этом инструменте работают.
Как итог, волатильность была несколько дней очень высокой, торговля фактически была остановлена самими ботами.

Как разруливать ситуацию с упущенной выгодой пока нет мыслей, я оставил все как есть.

Как Вы рассчитываете риски входа в позицию, как отработали хорошие тренды в этом году ?

★2
с доходностью 500 за 5 лет какими суммами роботы оперируют? на 10 лямах р они умеют работать? или там все счета 50-100 тыщ
avatar

Кузя

Кузя, Делается это следующим образом.

Одна торговая идея ставится на несколько таймфреймов и несколько инструментов, несколько наборов параметров.
Одному роботу выделяется сумма, допустим 50000р

В итоге, даже при 10 торговых идеях имеем от 100 и выше ботов.
Это позволяет диверсифицировать риски по инструментам, параметрам индикаторов. И главное, быть незаметными в рынке, даже в моменты худой ликвидности.

Такой подход еще называют количественным, довольно старый метод, но пока рабочий вариант.

Лёха, просто Лёха, так 100 ботов это 5 млн р. я хотя бы про 10 спрашиваю
avatar

Кузя

Кузя, Я много ем и семья большая. Сорри , столько нет у меня еще на фьючах.
Лёха, роботы уже окупают все питание большой семьи? С них можно кормиться?
avatar

Technotrade

Technotrade. Не получается сделать что-то постоянно приносящее, как дивы. Это больше похоже на рывки, за год и минус может быть и приличный, может и стоять доход пару лет. Я это принимаю.
Но я фьючерсный рынок не рассматриваю, как нечто кормящее.

Лёха,
Но я фьючерсный рынок не рассматриваю, как нечто кормящее.

Почему? Можно раскрыть это подробнее?
avatar

Technotrade

Technotrade, «Стабильности нет»с :)

У нас у всех свои цели. У меня есть конкретная, Моя цель.
Алго на фьючах рассматриваю как возможность достигнуть своей цели. Ну, т.е. изначально не было цели кормиться с этого, цель другая.

Лёха, тогда какая цель поставлена ? 
avatar

Technotrade

Technotrade, сорри, не поделюсь, очень личная цель.

Гипотеза, что риск пропорционален волатильности неверна. Попробуйте что-то более приближенное к реальности. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а по моему во многом верна. Выше волатильность — выше просадка. Просто надо было не отключать роботов а уменьшать лот согласно волатильности…
avatar

Laukar

Laukar, тоже так считаю. Потому оставил как есть.
Laukar, не надо уменьшать лот (размер участия в сделке).Надо увеличивать стоп лосс в зависимости от среднего размера свечи тайма. Опять же время удержания сделки есть в роботе? Это время зависит от времени фрактала.Например Ф. Вильямса из 5 свечей и СЛ равен 1 свеча.А фрактал из 21 свечей и СЛ равен 2 свечи.От времени фрактала зависит прибыль (сила сигнала).Типично это 3 * СЛ. Для новичков правильно сознательно уменьшать прибыль до 1\2 от вероятной, чтобы контролировать эмоции(жадность).
avatar

ezomm

SergeyJu, предложите. Как Вы делаете?
Не по-детски счет колбаснуло. А в 2014 что было бы?
avatar

ch5oh

ch5oh, да, есть такое дело. В 2014 нормально прошел.
В 2008 ботами не торговал, вот тогда «колбасило» не по детски. :)
Риск на сделку в % от выделенных средств одному роботу, считалось оптимизатором, на основании моих ожиданий дохода.

Всё-таки, полагаю, правильнее был бы подход «на основании моих ожиданий убытков». Прибыли всегда приятны и очень желаемы, ибо дофамин струится по венам. А убытки отрезвляют.
ЗЫ: справки из наркодиспансера не имею. )))
avatar

Eugene Bright

Eugene Bright, верно.Прибыль это функция правильного убытка.Ее может и не быть, а убыток  как  и налоги нам гарантирован за недостаток знаний  о торговле. Так же и размер участия привязан к размеру любимого убытка.Например торговля фрактала Вильямса из 5 дневных свечей вполне допустима на 40% от счета. А  5 ть  4х час свечей на 20% от счета.
avatar

ezomm

ezomm, просто я привык оперировать тем, что вероятнее (т.е. гарантированно наступает), чем тем, чего «может и не быть».
Вот, например, слив депо через КолюМаржина — это чаще всего гарантированный итог торговли, а прибыльность — всего лишь вероятный, хотя и очень желаемый.
И потом 40% — это экстрим какой-то. Ну, 10-15-20 — куда ни шло, а 40!..

Уточнение: за 25 лет торговли не допустил ни одного маржина.
avatar

Eugene Bright

ezomm, 40% это от текущего счета? Или это 40% в абсолютных значениях от начального счета и потом смотрим от текущего откладываем эти 40 первоначального от текущего и стопим торговлю, если «что-то пошло не так ?»

У меня тоже завышенные риски постоянно по счету получаются. Тоже не решенная проблема. Хотелось бы ограничивать, но получается так, что когда флетится рынок, то он как на зло входит во флет почти весь и из-за этого получаются просадки по счету дикие, пока хотя бы один инструмент не покажет подобие тренда. А держать весь рынок в ботах не получается, потому-что хорошо двигающихся инструментов и не так много.

Лёха, просто Лёха, твои роботы на что заточены? Надо ставить оптимально малый СЛ.Для фрактала из 5 свечей это  1 свеча.Размер участия в сделке зависит от тайма, а не просто так как захочешь.Для 4х тайма это 20% от счета.Для 1 час это 10%… Для 15 мин это 5 % .Я про фрактал из 5 свечей типа Вильямса-Эллиота те 3 свечи вперед и 2 назад.Этот фрактал суть графика для сделок.Он направляет цену в зав-ти от формы плеч.Если 3 солдата слева и глядит вверх то прогноз вверх.Если 3 вороны слева и глядит вниз, то толкает вниз.Это контртренд .




avatar

ezomm

ezomm, мои алгоритмы заточены следовать за ценой. Как таковые сигналы входа в рынок присутствуют, но не имеют никакой ценности, отдаю предпочтение именно следованию за ценой, т.е. ведению позиции в тренде.
Вильямса-Эллиота так и не изучил, конечно же слышал, но мне показалось слишком сложным для рынка. Вам спасибо большое за пример, постараюсь изучить.
 А упущенную выгоду надо ручками на срочке отбивать )))
avatar

Technotrade


теги блога Лёха, просто Лёха

....все тэги



2010-2020
UPDONW