Блог им. MoneyMan

Задачка на построение портфеля стратегий

Есть две стратегии на одна на фьючерсе Si, вторая на Br. Параметры фьючерсов существенно различаются (цифры с потолка): 

Si
Стоимость в рублях 80000
ГО 6000
Годовая дох.на истории 40%  
Макс просадка на истории 20%  

Bi
Стоимость в рублях 30000
ГО 6000
Годовая дох.на истории 20%  
Макс просадка на истории 20%  

Просадки у систем происходили в разное время.
Сколько лот дать под управление каждой системе, чтобы получить максимально ровную эквити?
(Общая сумма депо не указана, чтобы не усложнять задачу)

теги блога Мейстор Эймон

....все тэги



UPDONW