02 ноября 2020, 13:59

Задачка на построение портфеля стратегий

Есть две стратегии на одна на фьючерсе Si, вторая на Br. Параметры фьючерсов существенно различаются (цифры с потолка):

Si
Стоимость в рублях 80000
ГО 6000
Годовая дох.на истории 40%
Макс просадка на истории 20%

Bi
Стоимость в рублях 30000
ГО 6000
Годовая дох.на истории 20%
Макс просадка на истории 20%

Просадки у систем происходили в разное время.
Сколько лот дать под управление каждой системе, чтобы получить максимально ровную эквити?
(Общая сумма депо не указана, чтобы не усложнять задачу)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

портфель стратегий

Задача трех тел

Moskva

231

15 467

с 9 апреля 2016

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

11.06.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)

🟢ООО «Интерлизинг» " Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал рейтинг на том же уровне ruA со стабильным...

Иволга Капитал

10:12

Золото и драгметаллы снова идут в рост

Фьючерсы на золото во второй половине торгов 12 июня растут на 2,9%, до $4231,9 за тройскую унцию. В начале дня на спотовом рынке драгметалл корректировался в пределах 1%. Подобное расхождение в...

Freedom Finance Global

19:06

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...