Ответы на вопросы по Stock# (заключительная часть вебинара Михаила Сухова)

В продолжение прошлого поста, где рассказывалось про теоретическую часть вебинара Михаила Сухова про программирование торговых роботов с помощью C# и библиотеки S# сегодняшний пост.
Сегодня расскажу про все вопросы, которые были заданы в процессе вебинара и ответы, которые дал создатель популярной библиотеки Stock#.

Для удобства восприятия выкладываю в текстовой форме и в виде аудиофайла.
Интервью Михаила Сухова
Вопрос №1:
Когда будет озвучена цена за учебу.
Ответ №1:
Хороший вопрос. Скажу так – если речь идет про дистанционное обучение, то  пока я не готов. Сегодняшнее мероприятие – это мое первое онлайн мероприятие.  И я пока не готов проводить платную учебу через интернет.
Что касается офлайн курсов, то группа уже начинается. Правда речь идет о «продвинутых» программистах, т.е. о тех, кто хотя бы чуть-чуть соображает в программировании.
Стоимость участия составляет 20 тыс.  рублей. Продолжительность занятий 6 выходных дней.
Есть еще и группы, которые проводятся по будням в вечернее время.
Ближайшие группы – старт в июне 2011года. Это будут группы «Выходного дня».
Вопрос №2:
Когда планируете начинать группы для новичков?
Ответ №2:
Как только наберутся желающие посещать данную группу.
Сейчас уже набрано уже 7 человек. Соответственно, осталось ещё 3 места. Если желающие будут – проведем в июле или в августе.
Сразу скажу, почему-то популярностью пользуются группы выходного дня.
Вопрос №3:
Мы рады за группы в Москве. А что делать тем, кто находится в регионах?  Будут проводится подобные курсы для регионов?
Ответ №3:
Смотря какой регион!
Я думаю, до Москвы как-то можно доехать. Тем более, если идет речь о группах выходного дня. Можно подыскать бюджетные варианты – где переночевать. Думаю, это не проблема.
Можно рассмотреть варианты проведения платного обучения и в виде вебинаров. Но скорее всего это будет не в ближайшее время.
Вопрос№4:
Кто полный ноль, что делать?
Ответ №4:
Вы можете посмотреть на сайте – есть две группы.
Первая –  для начинающих.  Здесь будет упор на простые конструкции и на основы программирования.
Вторая – для продвинутых.
Вопрос №5:
Когда Ваша программа будет состыкована с терминалом АЛОР Трейд?
Ответ №5:
Хороший вопрос. Этот вопрос сейчас обсуждается с Алором. Как только дообсудим – сразу состыкуемся. Но честно скажу – для меня сейчас приоритетнее Плаза.
Так как Stock# создается для себя – у нас сейчас есть огромное желание «помучить плазу» до тех пор, пока ФСФР её не прикрыл…
Вопрос №6:
Через СОМ объект Alor-Trade будет работать S# ?
Ответ №6:
Конечно будет! Уже сейчас  на codeplex выложен код коннектора (частично сделанный) для АЛОРа.   Некоторые материалы есть вот здесь: http://stocksharp.com/forum/yaf_topics3_Alor.aspx
Экспорт я уже сделал. Недоделан экспорт стакана. Зато уже есть отправка транзакций (снятие и регистрация заявок).
Правда, это было давно и реально я Алором занимался год назад. Если у кого есть желание доделать коннектор – этим можно заняться.
Вопрос №7:
Планируете ли сделать Stock# платным?
Ответ №7:
Уже много раз повторял – нет не планирую.
Почему не планирую?
Идея – в развитии сервисов. Я всегда ищу тех людей, которые привнесут что-то интересное проекту.
Ну, к примеру, есть программа OpenQuant и есть адаптер к OpenQuant, сделанный с применением библиотеки S#.
Если будет что-то еще новое – классно. Неважно будет ли это бесплатным или платным. Для меня главное привлечение интересных идей для алготрейдерского комьюнити. Можно, конечно и просто трейдерское комьюнити охватить.
Естественно, у меня нет никакого резона делать Stock# платным. Если я это сделаю, то те люди, которые хотят высказать свои идеи – они просто не будут их высказывать, а развернутся и уйдут. Зачем мне это нужно? Тем более сейчас уже образовалась команда из 6-ти человек.
Платные вещи команде не всегда идут на благо. Особенно, когда начинается дележка – я сделал больше, а я сделал меньше…
Пусть будет так, как есть!
Вопрос №8:
Когда планируете сделать оптимизатор на истории?
Ответ №8:
Дело в том, что при тестировании  на  Stock# нет такого понятия как «оптимизатор на истории». Там пишется код и в коде делается оптимизация. Пишется алгоритм, по которому идет оптимизация. Линейный алгоритм, если идет перебор параметров от и до с таким то шагом.
Со стороны Stock# – развивается именно скорость. Она с каждой версией становится всё быстрее и быстрее. Сейчас мы уже самые быстрые тиковые тестеры. Мы уже быстрее тестируем стратегии на тиках, чем это делает Open Quant. А Open Quant уже был не таким уж и медленным.
Вопрос №9:
Работаете с рыночными заявками или лимитированными?
Ответ №9:
Это довольно странный вопрос. Stock# это просто framework – он позволяет работать и с рыночными, и с лимитированными и с какими угодно другими заявками.
Вопрос №10:
Какую литературу следует почитать по С#, наиболее доступную для новичков.
Ответ №10:
К сожалению, вся литература пишется программистами для программистов.
Но пара слушателей, которая уже прошли мои курсы – они сказали мне, что им понравилась книжка С# для школьников. Я тоже прочитал эту книжку. Минус в ней точно такой же, как и у взрослых книжек. Там приводятся абстрактные примеры: «Яблоки в корзине», «бананы на полке» и т.д.
Если человек пришел с намерением – как программировать торговых роботов, то параллельно с изучением языка C# ему всё таки интересно предметно говорить по делу теми терминами, к которым он привык.
Еще минус данной книги в том, что там даны только самые общие моменты и она не охватывает полностью все вопросы программирования на C#.
Вопрос №11:
Как можно записаться на Ваши курсы?
Ответ №11:
Заходите на сайт, и нажимаете записаться. Указываете свой логин, почту, телефон.
Вопрос №12:
Вопрос с историей  с Квиком решается только через гидру? Ведь у Квика нету истории.
Ответ №12:
Да верно этот вопрос можно решить применяя гидру. Гидра построена на базе Stock#. Можно сделать свой собственный аналог Гидры, используя API Stock#.
Но зачем что-то делать, если есть уже готовое решение (тем более с исходниками). Гидра ведь выкладывается с исходниками и её можно кастомизировать как душе угодно.
Вопрос №13:
По какому принципу будет в дальнейшем открытость/закрытость исходного кода? Очень хотелось бы чтобы бизнес-логика стратегии (стоп-лосс, тейкпрофит, индикаторы, свечи) были  все же открытыми чтобы использовать их как примеры или модифицировать под себя. Да и отлаживаться было бы проще.
Ответ №13:
Все будет оставаться точно также, как сейчас реализовано. Все что закрыто, будет оставаться закрытым. Все, что открыто, будет оставаться открытым. При появлении новых возможностей – если люди приходят и говорят – мы хотим это сделать – как они пожелают, так и будет (открыто или закрыто).
Вопрос №14:
Очень хотелось бы чтобы бизнес-логика стратегии (стоп-лосс, тейкпрофит, индикаторы, свечи) были  все же открытыми чтобы использовать их как примеры или модифицировать под себя. Да и отлаживаться было бы проще.
Ответ №14:
Во-первых, у меня нет индикаторов.
Что касается свечек – пишите на форуме. Мы обсудим, зачем Вам это нужно. Если для кастомизации, то эта задача очень легко решается через API Stock#. Можно делать вообще любые свечки.
Я в последней версии вообще сделал крестики – нолики. А до этого были такие популярные методы отображения, как range, Tick, Volume и т.д. Можно сделать как угодно.
Поверьте, если Вы не профессионал в программировании – наличие исходников Вам только помещает. Поверьте, если Вы задаете вопрос на форуме – ни разу не было, чтобы я что-либо не ответил.
Вопрос №15:
Логично ли сначала обучиться базовым основам С#, а потом только записываться к Вам на курсы?
Ответ №15:
Я как раз обучаю основам С#. Поэтому получается, что немного не логично.
Вопрос №16:
Расскажите несколько слов про применение S# для арбитража.
Ответ №16:
Это отдельная большая тема. Напишите на форуме. Два члена нашей команды применяют арбитраж на практике. Они  там Вам расскажут что угодно.
Вопрос №17:
Как можно получить решение под плазу? Я так понимаю оно будет не в общем доступе?
Ответ №17:
Оно будет в общем доступе. Оно будет с исходниками. Под Плазу будет коннектор.
Ядро S# будет оставаться закрытым, а коннектор будет открытым и исходники будут сделаны. Сейчас уже идет чистка  кода. Как только закончим – все будет доступным. К сожалению, рук всего две. Как будет готово – сразу выложим.
Вопрос №18:
Как на S# сделана развязка потоков данных и алго? Т.е. хотим реагировать на каждый тик стакана, как развязан прием и сборка стакана и обсчет алгоритма?
Ответ №18:
Там разные потоки у стаканов и у тиков. Естественно надо алгоритм на это затачивать, чтобы синхронизировать. По техническим вопросам и более детальным ответам можно общаться на форуме.
Вопрос №19:
Может S# работать  с  АPI западных платформ(например Ninja Trader, CQG, OpenECry)?
Ответ №19:
Мы планируем после АPI Плазы делать западные АPI. Скорее всего, это будет OpenECry. А Ninja Trader и CQG это терминал и навряд ли он кому-то будет нужен и он не даст преимуществ.
Вопрос №20:
Реализуйте Fast Fix!
Ответ №20:
А кому он нужен этот Fast Fix? В чем его преимущество?
Вопрос №21:
Visual c# Express (беслатный) будет по вашему мнению достаточен для разработки или нужно купить полную версию?
Ответ №21:
Абсолютно  достаточен. Я на нем прекрасно писал почти 3 года.
Вопрос №22:
OpenQuant  с его готовыми адаптерами это ваш конкурент или есть какие то существенные преимущества у S#?
Ответ №22:
Может и конкурент. Мы в хороших отношениях с создателями OpenQuant и не занимаемся конкуренцией. Тем более, они уходят немного в другую область.
Вопрос №23:
Какое количество часов в курсе? На сайте не указано. Много ли будет практики именно алгоритмирования и программирования? Как можно ознакомиться с учебным планом (хотя бы оглавлением)?
Ответ №23:
Все есть на сайте. По будням курсы  по 1.5 часа в день 2 раза в неделю.
По выходным(курс Выходного дня) по 6 часов в день с перерывом на обед.
Всего полных 36 часов.
Вопрос №24:
В каком формате S# хранит собственную базу данных?
Ответ №24:
В бинарном формате. Формат не закрыт. В своем внутреннем формате, специально оптимизированным для тиков – чтобы мало занимало места.
То, что занимает на РТС 20 Мб, на C# занимает всего 1,7 Мб. Разница, как видите, приличная. Тем более, что это не влияет на скорость бэктестинга.
Вопрос №25:
Для новичков – Visual C# 2008: Базовый курс. К. Уотсон
Ответ №25:
Все книги написаны программистами для программистов и в этой так же. Там уже нужно обладать какими-то навыками программирования.
Вопрос №26:
Что-то с SQL – сервером не разобрался, добавьте  в инструкцию как настроить для Гидры, а то не качает историю
Ответ №26:
Пишите на форум будем разбираться. Вы же ведь не единственный, кто пользуется Гидрой.
Вопрос №27:
Не планируете ли подключить API Interactiv Brokers?
Ответ №27:
После плазы будем думать о подключении «запада»
Вопрос №28:
Можно ли подключить таблицу новости в квике?
Ответ №28:
Они не экспортируются через DDE. Так что увы, нельзя.
Вопрос №29:
Курсы с теоретическим уклоном? Сколько уделяется времени именно практике? Достаточно ли готово для этого учебное помещение?
Ответ №29:
Это чистая практика, через 10 мин. Знакомства мы открываем Visual Studio и я по ходу объясняю структуру языка С#.
По поводу помещения – можете зайти в Алор, постучаться, попросить показать. Все нормально – столы, стулья, интернет, проектор. Все видно.
Вопрос №30:
Из Самары не айс ехать на такой длительный срок на курсы(((он лайн необходим!
Ответ №30:
Я вообще не знаю, где находится Самара. Наберите 10 человек из Самары оплачивайте курсы я и приеду к Вам Сам. Приеду забесплатно (в смысле проезда).
Вопрос  №31:
какие опционные стретегии используете? Своё решение по опционам которое используете  -автоматически открывает какие то опционные  конструкции одновременно?
Ответ №31:
Я не могу это сказать так как работаю в паре с трейдером. Это конфиденциальная информация – чужая интеллектуальная собственность.
Буду рад Вас видеть на форуме, пишите давайте встречаться. Мне понравилось и готов продолжать такие встречи.
Чтобы не пропустить отчет о практической части вебинара и отчеты о прочих вебинарах, посвященных фондовому рынку – не забудьте подписаться на новые записи нашего блога по RSS.