Блог им. Toddler

Как заработать на приращениях цены.

    • 24 октября 2020, 22:50
    • |
    • Toddler
  • Еще
Не торгую. Скучно… Иногда перечитываю свою переписку с Магистрами. Некоторых я уже давно нигде не встречаю, а их исследования велики, страдания безмерны и радость от причащения к Граалю бесконечна.

Их идеи входят в прямое противоречие с общепринятыми догмами, изложенными, например, здесь:
https://smart-lab.ru/blog/43277.php
Вот, оказывается, надо тщательно следить за смещением матожидания распределения приращений и Грааль в кармане... Э-хе-хе...

Так вот, в цитатах Дока (здравствуй, дружище, если читаешь эти строки!), который аки лесной зверь трудился над созданием нейроГрааля, прогнозирующего знак будущего приращения цены, нашел такие строки:
«Все эти эксперименты с прореживанием временного ряда в итоге приводят к одному — нужно добиться симметричного распределения приростов цен. Вид этого распределения (нормальное, экспоненциальное, коши, итд) у меня не влиял на результат. Главное чтоб было симметрично, остальное неважно.
Пару недель назад у меня был вопрос, почему на твоих тиковых данных мои модели так хорошо обучаются и торгуют. Ответ, к которому я сейчас пришёл - потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне. Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15, т.к. я не могу торговать на тиках, мне надо спред в 5 пунктов на eurusd преодолеть.
Как заработать на приращениях цены.
Это 10000 последних приростов цены на твоих реальных тиках. Жёлтая линия — скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
Как заработать на приращениях цены.
Если обучать модель по ним — то на новых ценах всё плохо. Т.е. твои цены лучше.»
Конец цитаты.

Как видим — напротив, Доку не нужно было смещение среднего распределения приращений. Он жаждал стационарности матожидания, Он его получил и исчез… У меня же он просто интересовался — как именно я прореживаю тиковый поток.

А я чё? Я ничё… Предсказаниями знаков приращений не занимаюсь, нейросети не использую. Мне лично просто нужен стационарный поток данных с интервалами времени между ними, распределенными по Эрлангу.

Говорю Ему — ну, проведи исследование, как распределены интервалы времени между реальными тиками.
Вот Его исследование:
«Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до миллисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит так 
Как заработать на приращениях цены.

Этот график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый параметр Гамма-распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма-распределение становится его частным случаем — распределением Эрланга.

Формула:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.

В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
   gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

параметр c — от 0 до 1

Конец цитаты.

Далее, он долго исследовал свойства приращений цены при прореживании тикового потока чистым потоком Эрланга, как это, собственно, делаю я. А потом — исчез... 

Сейчас вот сам решил посмотреть — а что происходит-то при прореживании тиковых рядов через равномерные интервалы времени и через интервалы времени, распределенные по Эрлангу.
Вот сравнительные гистограммы приращений цен CLOSE 20S-баров (красная) и приращений цен в потоке Эрланга с матожиданием = 20 секунд (синяя).
Выборка произведена за последние 2 торговых дня.
Как заработать на приращениях цены.
Ну, — да. При прореживании потоком Эрланга, смещение матожидания приращений цены от 0 становится значительно меньше.

Очевидно, Док, основательно прореживая цены, узрел-таки Грааль.
Верую, что Он сейчас в Тихом Доме, у подножия Грааля. А я, иногда, всплакиваю, вспоминая Его отчаянную борьбу с рынком...

Прошу не воспринимать данную статью как руководство к действию, а просто читать как воспоминания старого Toddler'a.

До встречи.
    ★3
    17 комментариев
    Верую, что Он сейчас в Тихом Доме, у подножия Грааля.

    это где? в дурке что ли?
    avatar
    Kapeks, а Док, это, видимо, зав. отделением.
    avatar
    Как заработать на приращении цены? Да просто же! Покупай дёшево, продавай дорого. На приращении живи.
    Плантатор Мигель, сложность определить где эти самые дешево и дорого ))) А так да. формула не хитрая)))
    avatar
    Kartes, ничего сложного. Любая домохозяйка это на раз делает. Ежедневно.
    avatar
    3Qu, Эту бы энергию да в мирных целях)))
    avatar
    а что на это ответит уважаемый А.Г.?
    avatar
    Прошу не воспринимать данную статью как руководство к действию, а просто читать как воспоминания старого Toddler'a.
    Ты главное пиши… читая Тебя я начинаю думать, что Бог все таки есть...
    avatar
    Так как заработать на приращениях цены?..
    avatar
    ch5oh, выудить из тиковых данных стационарную последовательность и в нейросеть засунуть.
    avatar
    ch5oh,  говорят можно использовать стратегию возврата к среднему (mean reversion).  
    avatar
    Jkrsss, у цен, вроде бы, нет среднего, к которому они возвращаются.
    avatar
    ch5oh, это же приращение к цене = (close — close[5])/strdev(close,5), будет шататься вокруг 0 +,-2. То что я видел — работает только с большим количеством акций >1000 (что то в шорт, что-то в лонг) 
    avatar
    Jkrsss, mean reverting должен быть свойством отдельного инструмента, кмк.
    avatar
    ch5oh, это и будет для одного инструмента, просто большое количество акций нейтрализуется или ранжируется(вес присваиваться)
    avatar

    теги блога Toddler

    ....все тэги



    UPDONW