Блог им. SergeyKolesnikov

Переподгонка

Как узнать, переподогнана ли система?
----------------
Атрибуты:
Инструмент Si (Ri тоже работает, другие не смотрел)
Переноса в ночь нету
Первый час не торгуется
Подобран ТФ (часы)
Подобран ТП (исходя из дневной волатильности)
Выбран стоп (по последней свече)
1-2 сделки в день
Средний профит в 2 раза больше лося
Количество профитов в 2 раза больше кол-ва минусов
Статистика (теория) собрана с июля. 
Слишком красиво.
------------
Как проверить математически устойчивость системы? без интегралов желательно
Тест на 1 контракте не предлагать (уже начат, см. график)
График теории не прикрепляю (он похожий)
Переподгонка
PS. Продам за пол-ляма (шутка блеть). Даже в ДУ не беру.
PS. Средняя сделка пунктов 65 в теории. Если кто может предложить как ГРАМОТНО нивелировать (учесть)  проскользы, тех. ошибки и пр. пишите в личку (или в комменты). Опыт работы на фьючах, в алго не менее 7 лет.




★1
12 комментариев
А зачем продавать? Греби деньги лопатой…
avatar
Густав Крамер, цели продажи нет. Это для прикола
ну так протестировать ее работу на разных интервалах в прошлом
на каждом из интервалов система должна давать удовлетворительный результат
Тимофей Мартынов, а сколько считать из «прошлого»?) я посчитал 3 месяца. А надо сколько 3 года? 30 лет? Чем дольше дистанция тем больше макс. просадка.



Сергей Колесников,    10 лет посмотреть вполне достаточно для системы с одной сделкой в день.
avatar
bocha, а почему не 5 ?)
Сергей Колесников,   потому что надо десять ))
avatar
bocha, я беру, если могу,  больше, лет 13 примерно, чтобы захватить и 2007 и 2008 и 2009. Они очень не похожи на остальные и надо, чтобы система на всех годах была нормальной. 
avatar
Для проверки гипотез статистические тесты существуют. 
avatar
Михаил, а подробней? ссылку?
Сергей Колесников, я обычно рекомендую курс Построение выводов по данным — разобраны все основные параметрические и непараметричесикие тесты, вопросы поправок на множественное тестирование, что особенно актуально для любителей долго тюнить параметры в торговых системах
avatar

теги блога Сергей Колесников

....все тэги



UPDONW