Реверс-инжиниринг в Открытии, есть подозрения? Пишите.

13 июля 2012, 12:59
|
Redlabel

И такой вопрос,
При игре по рынку, при исполнении заявки стоящей первой в спреде, вторая и третья заявки, стоящие за ней снимаеются, и в итоге образуется проскальзывание.

Как так можно быстро анализировать стакан и управлять своими заявками?

Ключевые слова:
заявки

11 | ★1

6 комментариев

не ты первый это заметил, такое происходит уже много лет

Yo-sen

13 июля 2012, 13:07
Ответить

открывашка почти единственный маркетмейкер фьюча ртс, так что это не удивительно

tutarhamon

13 июля 2012, 13:18
Ответить

tutarhamon, тогда понятно что они наверное торгуют против суммарных индивидуальных рисков своих клиентов.

Redlabel

13 июля 2012, 19:52
Ответить

-2

нужно просто смириться с этим.

siva

13 июля 2012, 13:19
Ответить

Возможно банально, но
в идеале:
-торговать инструменты с высокой ликвидностью
-колокация
-торговый робот
-стать самому маркетмейкером)
на практике:
-входить в области высокой плотности лимитных заявок
-стараться не входить при чрезмерной активности флешеров, особенно крупноразмерных
-глазами отследить достаточно трудно, частично помогает специализированный софт (анализ динамики лимитных ордеров, тиковой активности на уровнях, айсбергов и т.п.)