Блог им. Redlabel

Реверс-инжиниринг в Открытии, есть подозрения? Пишите.

И такой вопрос,
При игре по рынку, при исполнении заявки стоящей первой в спреде, вторая и третья заявки, стоящие за ней снимаеются, и в итоге образуется проскальзывание.

Как так можно быстро анализировать стакан и управлять своими заявками? 
★1
6 комментариев
не ты первый это заметил, такое происходит уже много лет
avatar
открывашка почти единственный маркетмейкер фьюча ртс, так что это не удивительно
avatar
tutarhamon, тогда понятно что они наверное торгуют против суммарных индивидуальных рисков своих клиентов.
avatar
нужно просто смириться с этим.
avatar
Возможно банально, но
в идеале:
-торговать инструменты с высокой ликвидностью
-колокация
-торговый робот
-стать самому маркетмейкером)
на практике:
-входить в области высокой плотности лимитных заявок
-стараться не входить при чрезмерной активности флешеров, особенно крупноразмерных
-глазами отследить достаточно трудно, частично помогает специализированный софт (анализ динамики лимитных ордеров, тиковой активности на уровнях, айсбергов и т.п.)
avatar

теги блога Redlabel

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн