Блог им. cipia

Российские ETF с 0% комиссией за сделку

Ищу варианты как уменьшить комиссию брокера по иностранным бумагам. Есть такой вариант
Российские ETF с 0% комиссией за сделку
https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/

На первый взгляд отличный вариант, спекулировать етфом на сипи или золото без комиссий за сделки. Но вот в чем подвох:

Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» (VTBA ETF)

           в рублях                       в долларах
Российские ETF с 0% комиссией за сделку
 Российские ETF с 0% комиссией за сделку

Фонд «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF)

         в рублях                       в долларах
Российские ETF с 0% комиссией за сделку Российские ETF с 0% комиссией за сделку
Никто ими не торгует, ликвидность создают только маркетмейкеры. Громадный спред 0,5-0,6%. Покупать и продавать на крупные суммы придется у маркетмейкеров.
Те же самые 0,5% вы заплатите брокерскими коммиссиями, если купите ликвидные етф (например финекса) по рыночной цене.

Получается выгоды никакой нет от этого предложения. Если оборот в день дойдет хотя бы до 100млн, то к ним можно будет присмотреться.
★8
российский рынок-это российский рынок.
ликвидность есть только в si, ri, br, акциях сбера, газпрома, лукойла.
ну и еще пяток эмитентов.
все.
avatar

u-gyn

u-gyn, Это да. Думаю это потому что большинство пытается купить етф на америку напрямую. Если достаточно людей будет торговать нашими етфами, то с 0% комиссией они вполне интересные.
avatar

Биотехнолог

ЭЭЭ, а комисы фондов не считаем? они кратно выше нормальных…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, не, не считаем. Для спекуляций они не важны. Все рос. етф берут примерно одинаковую комиссию за управление.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Спекуляции ETF? А смысл?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, лучшая диверсификация
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, т.е. спекуляция етф это нормально, а от спекуляции фьючерсами на si отмахиваешься? где логика?
фьючерс то гораздо более понятный продукт, чем етф российского эмитента на зарубежные акции.
avatar

u-gyn

u-gyn, на спекуляциях етф можно никогда не терять деньги. Чего не скажешь о сишке.
При спекуляциях на етф можно и нужно: 1) не ставить стопы 2) не брать плечи 3) не использовать шорты.
В итоге все сделки будут в плюс.
Но на сишке не получится закрывать все сделки в плюс
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, это как? если ликвидности нет )))
появится ликвидность, появятся и нормальные движения цены, а с ними и минус.
avatar

u-gyn

u-gyn, продаете не внутри дня, а когда позиция в плюсе и всего делов.
Минус бывает только от неправильного выбора инструмента (типо сишки) и неправильных действий (стопов, шортов и тд)
avatar

Биотехнолог

u-gyn, вот вы сишкой сможете закрывать все сделки в плюс?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, скальпинговые — да, если сам не туплю и не ошибаюсь. но это времени уходит много.
ТС для si пока думаю и экспериментирую, там естественно будет как у всех в количестве ± 50/50.
avatar

u-gyn

u-gyn, что скальпинговые? все сделки скальпинговые в плюс?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, за 3 недели экспериментов — в минус 6 сделок, всего 119.
трачу на эксперименты ± 1 час в день.
avatar

u-gyn

u-gyn, эти 3 могут забрать прибыль 100 сделок
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, конечно. но, если сделка занимает секунды, самое худшее, что может случиться — резкая коррекция доллара пусть на несколько десятков процентов.
предположим — мне не повезло и эти «несколько секунд» попали именно на нее. будет резкий гэп в любую сторону и огромная свеча. все равно успеешь выйти без фатальных последствий.
avatar

u-gyn

u-gyn, стопы и фиксация убытков убивает любую доходность в долгосроке.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, т.е. все теоретики за все времена трейдинга получается глупы?
avatar

u-gyn

u-gyn, смотря о чем они говорят, все говорят о разном. Я не знаю богатых людей, кто бы серьезными суммами на фьючах торговал.
У всех больших котов это акции, етфы, золото, облигации. Не просто так.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, для спекуляции продукт должен быть:
а) ликвидным;
б) волантильным.

в идеале:
а) высоколиквидным;
б) высоковолантильным.

фьючерс si соответствует признакам, ни один etf на российском рынке не соответствует.

странный подход к спекуляциям.
avatar

u-gyn

u-gyn, смотрите, спекулировать можно вообщем чем угодно. Вопрос только в рисках.
Вы допустим не хотите никогда терять деньги не бирже. Етф на америку подходит иделально, за ним уже идут отдельные американские акции.
Вы покупаете етф с целью спекульнуть и заработать свои 1-3-5%. Стопы не ставите, шорты не берете, плечи не берете (так как сделка должна закрыться только +).
Цена пошла против вас, вы чтобы не получить убыток просто пересиживаете. Закрываете в плюс сделку через пару дней или пару лет. Но главное в плюс.

Вот на сишке вы сможете закрывать прибыльные сделки так в плюс? нет! поэтому ими не торгуют люди с большими деньгами, потому что это риск.

Для безопасной спекуляции, нужно выбирать етфы или хорошие растущие акции.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Закрываете в плюс сделку через пару дней или пару лет. Но главное в плюс.
Это не спекуляция, это подвид инвестирования скорее. По принципу — «я получу прибыль в любом случае, не важно за какой срок».
avatar

u-gyn

u-gyn, да, краткосрочное инвестирование. Но это безопасные сделки и их можно проворачивать с большими суммами. То же самое не скажешь о сишке.
Поставили вы стоп и потеряли ней. А для меня допустим один стоп это как месячная зп. И на кой черт нужны такие спекуляции если на одном лишь стопе легко можно месячную зп потерять.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
и их можно проворачивать с большими суммами. То же самое не скажешь о сишке.

да ну? дневной оборот в среднем 150 — 170 миллиардов рублей.
avatar

u-gyn

u-gyn, мы про риски говорим. Сделки на сишке это не безопасные сделки в плане потерь.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, спекуляция (не важно чем) вообще рисковое дело.
инвестиции впрочем тоже.
вообще жить страшно )))
avatar

u-gyn

u-gyn, инвестиции или спекуляции на американском етфем ничем нне рисковании депозита. Если не брать доп риски на себя в виде стопов, шортов и тд
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, спекуляции етф на американские акции эмитентом которого является втб не рисковые? )))) глядя на фото лица костина я бы так не сказал.
avatar

u-gyn

u-gyn, не рискованные. ВТБ нас еще переживет. Ну не доверяете ВТБ возьмите такой же етф от Сбера. Там только комиссии будут за сделки
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, от российских эмитентов я доверяю только офз и бондам от госкомпаний и компаний с преимущественным госучастием.
по етф втб то может и переживет, но если доиграются о санкций (например как российско-венесуэльский банк) как думаете, етф в какой валюте и по какому курсу пересчитают? )))
avatar

u-gyn

u-gyn, можно торговать иностранными на СПБ.
Я думаю пересчитают по рыночному до тех пор, пока у государства есть деньги.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, а что дает диверсификация в СПЕКУЛЯЦИЯХ? 
Наоборот, концентрация депо в высокорискованной идее дает х профита. Смысл размазывать, если спекуляция?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, она снижает риск банкротства эмитентов.
Концентрация депо в высокорискованной идее дает только х риска.
По мне так спекуляции эффективны если не дают убытков.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
 Ни чего не понял.
Правильно я понял, что мы обсуждаем именно спекуляцию — то есть вход в актив до года с целью максимальной прибыли и максимального же риска?
Или Мы имеем в виду «спекуляцию», как вообще куплю-продажу некой ценности с получением прибыли, в том числе, долгосрочный лонг (инвестирование)?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, да, обсуждаем именно спекуляции.
Допустим удержание позы в течение 1-3 дней
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Так, то есть входим, допустим, в ВТБ акции, платим им 1% за управление, держим их 3 дня, плюс комиссия брокера, итого нулевая рентабельность, грубо 1,1% маржи — смысл?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, вы ошибаетесь. 0.9% за управление вы никому не платите, этот процент высчитывается пропорционально равными долями из стоимости етф. Так как дивы реинвестируются, то вы даже эти 0,9% никак не заметите.
Они без комиссий брокера) я же как раз это в статье написал. Скорее всего удержат только комиссию биржи 0,01%
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
То есть купив-продав пай, Вы не платите фонду? что то Вы не так считаете — смысл тогда этого фонда? Скорее всего, с Вас получат эти 0,9 при продаже или еще как то…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, потери только на спреде. 0.9% за управление вы не почуствуете и конечно комиссию за управление етфом не снимают с вашего счета
avatar

Биотехнолог

Mezantrop, вы поняли в чем отличае сишки от етфа или от акций?)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
неа...
 что я думал:
 ETF  — сборник разных инструментов, объединенных в одну бумагу. За это провайдер ETF   берет вознаграждение, от 0,1% у нормальных и около 1% в лицемерии. Инструмент для инвестиций в долгосрок, либо для хеджа (пока не понимаю, как работает хедж) для всякой экзотики типа плечей, шортов и прочей нечисти. В краткосрочных операциях не имеет смысла применять, так как комиссия в 1%  делает плановый тейк минимум 2%, что по моим стратегиям не получается.
Сишка — это фьючерс, срочный контракт, ограниченный временем с вшитым примерно 10м плечом.
Акция — доля компании, значительная часть  ETF состоит из пакетов акций по разным принципам.
Теоретически, при спекуляции  ETF, допустим индексными, терпила (ой, то есть инвестор) по идее должен оплатить:  комиссию провайдера, спред цены в стакане, комиссии инфраструктуры, проскальзывание и ошибку слежения. Что, по моим представлениям, ставит весьма нереальные цели по плановому тейку.
Что я упустил?
avatar

Mezantrop

Mezantrop, вроде все верно.
Етфом есть смысл спекулировать если он ликвидный. Я поначалу хотел спекулировать SPYем, но пожадничел и сел на плечевой наздак TQQQ.
Волатильность в SPYе примерно 1% в течение дня. 1% в день для большого депо это очень и очень круто. Пусть даже не каждый день. Но в нем минимальные риски! Вы пролетели со входом и стали инвестором на полгода год, за это время сидите и получаете свои дивы, которые выше чем банковский депозит.
Я сомневаюсь что с депо от 1 млн$ вы бы стали спекулировать сишкой. Большим капиталам нужен минимальный риск. И лучше сразу привыкать к хорошим инструментам чем потом на них пересаживаться.
Другое дело что у нас ликвидных етфов почти нет. Есть только SBMX и пару ефтов от финекса.
Но! Ведь можно заменить етф 2-4 американскими голубыми, которые имеют даже лучше характеристики, чем индекс.
Понимаете что я хочу сказать? Чем у вас больше депо, тем со временем вы будуте выбирать менее рисковые активы.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
ИМХО, не так все радужно.
Допустим, Вы встали по тренду перед мартовским обвалом в SPY — и чего? Сколько будете стоять? Что Вам это даст?
Лучшее соотношение и шансы, ИМХО — составление портфеля голубцов по ФА, разметка уровней и расстановка лимиток по уровням. Взяли на просадке — за перехаем тейк и так лесенкой вниз с запасом 10% на перелой. И пущай гуляют, залетные...
А вот ежели получить квала, да доступ на Нью Йорк  — тут уже интересно. Комиссия два бакса за сделку, все основные ETFы — щас пока  анализирую точки входа. Не парясь, пока взял XBI — на пенсию. Остальное думаю, анализирую. Грааль кое где поблескиват, но не дается, пока…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, месяца 3 придется подождать, чтобы выйти из просадки. Так до обвала вы спекулировали получали деньги каждый день, разве плохо?
Так мы про спекуляции, а не инвестирование. Зачем составлять портфель из голубцов. Если вы про удержании позиции месяц-два, но наверное хорошая тактика.
Доступ на Нью Йорк через кого?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
 доступ через отверстие. Качество инфраструктуры ниже трех, но лучшего с сопоставимыми рисками пока не нашел.
SPY из мартовской просадки не вышел до сих пор, не смотря на вертолетные деньги. ИМХО, перехай будет оооочень не скоро, стало быть, возвращаемся к инвестициям, при чем вход будет наихудшим и не обоснованным.
Каждый день — это иллюзия, а если Вы вошли на долгосрочном медвежьем тренде? Ни чего не мешает Сипи повторить «подвиг» Японии. И если Вы заходите на солидный капитал, сидеть в просадке десятилетиями — удовольствие так себе. В лицемерии еще и вопрос дивов весьма сомнителен, сложного процента нет. Смысл?
С голубцами все как раз наоборот: пошли на локальный перелой — нарастили позу, пошли на локальный перехай — профит и перекладка. Пробили лой — есть резерв на покупку днов, пробили хай — едем дальше на минимальной позе, получаем дивы, ждем лоев. Отличие от инвестиций — берем промежуточные тейки, своего рода ребалансировка. Но не по срокам, а по рынку. Когда ему надо, а не Вам. 100% гарантии, что не зайдете на перехае.
А какая разница, сколько держать позицию? В Ваших предложениях то же нет гарантии, что Вы не заморозите капитал на неопределенный срок. Кроме того, уже писал, что нет ни какой гарантии, что Вы войдете на коррекции долгосрочного медвежьего тренда. РТС, например, сейчас в 2014 году — напуркуа такие инвестиции-спекуляции?
Можно вообще терминал не открывать неделями. Нервяка 0. Эффективность пока не знаю. В феврале проигрывал индексу 20%, в марте выигрывал у индекса на дне + 60% примерно (но это не за счет системы, а за счет раскореляции активов), сейчас +18% годовых. Учитывая 1,5 года опыта, ИМХО, не плохо…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, В Открытии самые дорогие тарифы на америку.
Я не знаю где вы смотрите график SPY, но в феврале до обвала его хай был 339, в начале сентября было 358.
Каждый день согласен, тяжело зарабатывать на лонгах особенно если тренд падающий.
Сипи может повторить подвиг японии, только если доллар не будет мировой валютой. Тогда да. Пока доллар основная валюта, график японии США не грозит.
Как сложного процента нет? Получаете дивы и снова реинвестируете.
Усреднять голубцов опасно. Они могут повторить судьбу GE. Я пока отказался от усреднений.
У вас норм стратегия для работающего смерда. Но я не работаю, мне нужна прибыль каждый день.
Вы описали стратегию для торговли голубцами. Но мы же с вами обсуждали сравнение сишки и акций. Если вы свою стратегию примените к сишки, то просадки будут громадные.
РТС это не то во что следует инвестировать. Если в наш рынок вкладываться то только в рублевые акции.
Хороший результат.

avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Мой косяк — SPY у меня на третьей странице мониторинга. Действительно. был перехай. Относительно доллара — махание им, как дубиной, сильно напрягает всех, поэтому, ИМХО, мы присутствуем если не на закате, то на глобальном хае. Трудно предсказать, сколько это будет по времени, но...
Голубцы же не в одного, распределение активов рулит. Ну улетит GE? есть условный Амазон, или Дисней — в среднем по больнице будет тот же индекс. Кроме того, Вы еще и перераспределение в индексе ловите...
Дивы платят только буржуйские ETF, в лицемерии они «реинвестируются», как и с какой эффективностью — для меня вопрос открытый и темный — вера в «честность» на бирже у меня отсутствует.
Не думаю, что в отверстии тарифы выше сбера или тинькова. Главное для меня — нет фиксированных платежей, только 2 доллара на сделку до 1,7 килобакса — меня пока все устраивает.
Я то же не работаю, пока лудоманю на срочке с весьма печальными результатами в копейках.
ИМХО, для спекуляций важно матожидание и Шарп. Где — дело 15ое, хоть в битке. Пока Грааля не нашел. Думаю, надо перестать кормить маркетоса, и уходить на ТФ выше часа.
Описанная стратегия эффективна при распределении активов и широкой диверсификации в акциях с жесткими лимитами на позицию каждого эмитента. Применять ее на одиночном активе сродни мартингейлу. В акциях может сработать при конской просадке, если хватит капитала. На срочке гарантирован коля моржов и стратегический минус за счет перекладки.  Если уж так тянет в бакс, то, ИМХО, надо в чистый ТОМ уходить, хотя взявшие перехай в 14 году на сечинском задерге до сих пор в минусах…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, По акциям у каждого своя стратегия, главное в минус не продавать.
Так Сбер и Тиньков не дает доступ на америку, напрямую. Только Открывашка, БКС, ФИНАМ его дает.
пока лудоманю на срочке с весьма печальными результатами в копейках.
что и требовалось доказать. На кой черт вам это срочка нужна?

Торгуйте растущими инструментами по тренду и постоянный профит.

Согласен, одну акцию торговать это очень опасно. Надо минимум 3-4.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
БКС — мошенники, Финам не копался, но в первом приближении дороже отверстия.
Если система рабочая — какая разница, что торговать? 
Например, если Вы торгуете индекс по тренду, что мешает торговать  контракт MXI? На 2 тыщи входишь в индекс — довольно не плохо.
Вот еще бы знать, какой инструмент растущий, в правой части графика, а не левой ))))
avatar

Mezantrop

Mezantrop, почему БКС мошенники? я думаю со временем к ним переходить.
Инструмент это первостепенно.
Не могу я торговать контракт MXI, потому что перекладка контракта это не есть хорошо.
Американские индексы и акции растущие.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, 
Уже не однократно это расписывал.
Дернул меня черт купить у них структурку — не все же умные сразу. По итогу фиксанул в нем убыток на 70 тыщ. При выходе из структурки БКС с меня взял НДС и внимание, НДФЛ!!! С убытка!
Итог разборок: иди отсюда, мальчик, не безобразничай!
Адвокат, почитав договор, намекнул, что мне бы в лесу пастись и осенью за самками бегать…
avatar

Mezantrop

Mezantrop, ха ха)) ну структурка вообще сложный продукт. Пока не слышал чтобы на них кто то из клиентов зарабатывал
avatar

Биотехнолог

В шорт то их не поторгуешь, такие себе спекуляции.
avatar

Bey

Bey, шорты имеют отрицательно мат. ожидание. Для успешных спекуляций шорты не нужны
avatar

Биотехнолог

Расскажите мне недалёкому, если с меня не берут комиссию, то где меня наёобманывают?
avatar

Flash Crash

Flash Crash, на спредах. О чем я и написал. Ну еще и етф уменьшается в размерах пропорцинально 0,9% в год
avatar

Биотехнолог

Там еще комисс за управление бывает нехилая
avatar

user11

user11, 0,9% в год. Это не играет роли
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, для спекулянтов не играет, для тех кто берёт это вдолгую сумма может быть серьёзной
avatar

Flash Crash

Flash Crash, разве есть альтернатива? можно конечно самому попробовать собрать нечто похожее, но должен быть портфель большой
avatar

Биотехнолог

Так брокерской комиссии нет на эти ETF только у брокера ВТБ.
Ликвидность стандартная — у финекса на многие ихние ETF ликвидность не намного лучше, ВТБ-ых ETF ))

Плюс финексовских, по-моему, только в том что они все маржируемые у некоторых брокеров. А ETF ВТБ-ые маржирует только ВТБ и то не все, у Открытия, к примеру из ВТБ-ых ETF маржируемый только один — VTBB
avatar

nnnd

nnnd, получается для инвесторов еще не самый плохой вариант
avatar

Биотехнолог

Они даже дивиденды не платят!

А если рассчитывать только на рост, то лучше уж 2х-3х плечевые!
avatar

elber

elber, в плечевых тоже свои минусы. Я етф в статье рассматривал с точки зрения спекуляций
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, минус там только один, что дольше восстанавливаются, нетерпеливые, типа вас рано выходят и фиксируют убытки.
avatar

elber

elber, я убытки не фиксировал.
Если два подряд кризиса по 30-50% то он будет не просто долго, а очень долго восстанавливаться.
Я перешел на спекуляции акциями, которые востанавливаются в течении 1-2 лет после мощнейших кризисов
avatar

Биотехнолог

Нет ликвидности. Пересиживать просадку пару лет дорого на наших ETF. Лучше амерские брать. 
avatar

Bazilius

Bazilius, вы не учли ИИС. Посчитайте с ИИСом что выгоднее будет
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ИИС морозит деньги на три года, для спекулянта это огромный минус. Я ИИС воспринимаю только для инвестиций. Полудоманить я и на обычном счете могу.
avatar

Bazilius

Bazilius, А вы на американских етфах спекулировать собрались? тогда какая разиница какую они берут комиссию за управление.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я не собирался, это Вы)))
avatar

Bazilius

Bazilius, комиссия за управление по сути не играет роли, все дивами покрывается.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ETF в США тоже платят дивы, а ex ratio ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже. Но каждому свое. Вы вполне можете спекулировать на русских ETF вместе с маркетосом или кто там еще есть.
avatar

Bazilius

Bazilius, я бы с радостью, но для спекуляций наши етф не подходят.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, занавес!
avatar

Bazilius

Ну, вообще-то etc не для «торговать» берут. Любые.
avatar

PM

PM, etc это etf? вы думаете мало спекулянтов в SPYе?)) Етфами очень даже активно спекулируют, но не у нас в стране.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, да, т9 вмешался. Конечно, спекулировать можно чем угодно, я просто выразил свою точку зрения. Имхо, это долгосрочный инструмент.  Я лично его как раз на ИИС беру, положил и забыл. Добираю на просадках,  но не продаю. 
avatar

PM

PM, да и для спекуляций он отлично походит. У нас же тоже много РТСом спекулируют. Посути тот же етф на индекс. Только может комиссий чуть меньше.
Я бы с удовольствием перешел спекулировать на рос. етф, но у нас нет ликвидных
avatar

Биотехнолог

Ахахах. Глаз видит, а зуб неймёт 
Владимир Литвинов, ты про что?)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ну вроде и продукт хороший, да хрен купишь без спреда
Владимир Литвинов, если бы была ликвидность, это был бы лучший инструмент для спекуляций в отличае от сраных РТСов
avatar

Биотехнолог


теги блога Биотехнолог

....все тэги



2010-2020
UPDONW