Как обыграть рынок: оптимизация стратегии (3)

Это заключительная часть серии статей от команды TradingStars и Bitinsure  о том, как повысить прибыльность торговой стратегии. В предыдущих статьях мы говорили о законах математики, которые способны защитить и приумножить депозит, о важности знания своей торговой статистики и особенностях стратегии и о роли анализа торговли (и даже своего поведения!) в заработке. Все эти шаги взаимосвязаны и способны значительно улучшить итоги торгов – только научитесь верно ими пользоваться! В данной статье мы поговорим о методах оптимизации торговой стратегии. Другими словами, расскажем о том, как заставить вашу стратегию работать еще лучше!

Итак, основной совет – не останавливаться на «голой» статистике. Нам нужны лучшие результаты, поэтому мы пойдем дальше. Чтобы выиграть на длинной дистанции, следует более внимательно анализировать результаты торговли и перестраивать её в зависимости от ситуации, контролируя и максимизируя прибыль на всех этапах торговли.

Одним из действенных инструментов для этого являются ключевые торговые показатели.  Например, максимальная просадка за определенный период, профит-фактор, фактор восстановления и т.д.  Остановимся подробнее на одном из показателей:

Оптимизируем торговый сетап: Соотношение риск-доходность*

Ранее мы упоминали о том, что в разных случаях следует использовать разные расстояния до стоп-лосса и тейк профита: при разных депозитах, стратегиях и динамике рынка соотношение риск-доходность может как приумножить, так и убить ваш депозит.

Одна из самых распространенных ошибок трейдеров: использование одного и того же соотношения риск-доходность в разных стратегиях и при использовании разного размера депозита и позиции (тотальное оскорбление правил риск-менеджмента).

Соотношение риск-доходность* — это соотношение между размером капитала, которым вы готовы рисковать (расстояние до стоп-лосса), чтобы получить прибыль (расстояние до тейк-профита). 

Разберем пример. Иван торговал с депозитом $10,000. В каждой сделке у него был 1% риска (то есть при потере  $100 в первой сделке сработал стоп-лосс). И Иван торговал отлично! Он увеличил изначальный депозит до 1 миллиона долларов, используя свою стратегию, и решил продолжать работать с ней. Однако он не учел, что при аналогичном показателе риска (1%) его потенциальные потери будут равняться изначальному депозиту. То есть в одной сделке он может потерять $10,000! Ошибка? Да:

(1) Во-первых, тяжело финансово и морально.
(2) Во-вторых, данная стратегия может оказаться неэффективной с учетом резкого роста депозита (об этом – в следующем пункте).

Депозит и потери Ивана

Поэтому, прежде чем зарабатывать миллионы, продумайте, как вы будете ими управлять, чтобы не потерять их в считанные минуты. Решение простое: пересчитывайте показатели торговли для разных размеров депозита и меняйте характеристики позиций (то есть в данном случае, например, стоило уменьшить расстояние до стоп-лосса) и некоторые положения стратегии, чтобы она оставалась эффективной в текущей ситуации. Обновляйте данные и тестируйте!

Совет: если вы знаете соотношение ваших прибыльных и убыточных сделок, вы запросто можете определить эффективное расстояние до стоп-лосса и тейк-профита для разных стратегий и размеров депозита. Подробнее об этом можно почитать поссылке. А само соотношение, как и ряд показателей эффективности торгов можно найти в модуле статистики Bitinsure.

Торговая статистика Bitinsure

Правило Ральфа Винса: Оптимальное F

Пример выше – не единственный показатель в торговле, который следует пересматривать в течение торговли. Размер позиции, плеча также требуют пересчета при изменении депозита, условий рынка, стратегии. При этом стоит учитывать, что с ростом депозита ни в коем случае не нужно слепо увеличивать показатели пропорционально росту депозита. Помните: бОльшая позиция не значит бОльшая прибыль (для плеча правило аналогично). Иногда такой ход может привести и к потерям.

Это правило давно проверено трейдерами и отражено в теорииРальфа Винса (трейдер, автор ряда книг об управлении капиталом) об оптимальном F. В целом, суть теории – на графике ниже. Поясним. “0.15x” – это изначальный размер позиции Ивана, которому удается зарабатывать $12.5 тысяч еженедельно. Иван видит свои успехи и, естественно, хочет заработать больше.  Он увеличивает размер позиции и с такой же стратегией зарабатывает уже $18 тысяч в месяц. Успех не дает покоя Ивану, и вот от увеличивает позицию до 5x в надежде на больший заработок (ведь стратегия отлично работает!). Но посмотрите на график: Иван зарабатывает всего $9 тысяч. Все просто: он столкнулся с типичной ошибкой в трейдинге – неэффективный размер позиции. Вопрос – как избежать ошибки?

Эксперимент с размером позиции

Как видите на графике выше, заработок в $18 тысяч – максимально возможный заработок Ивана при использовании текущей стратегии.  Нетрудно догадаться, что это и есть оптимальное F, согласно теории Винса. Итак, это наиболее эффективный размер позиции, то есть тот, который приносит максимум прибыли. У каждой стратегии график свой, и оптимальное F определяется путем экспериментов и изучения статистики торговли: проводите тестирования, меняйте размер депозита, записывайте результаты и находите наилучшие решения, чтобы ваша стратегия не теряла эффективность!

В заключение стоит сказать, что разработка риск и мани менеджмента – задачка не из простых. Более того, соблюдение собственных правил может стать еще более трудным испытанием для трейдера. Но, увы, это единственный путь к успеху в торговле: нет никакой волшебной таблетки, которая заработает вам деньги, есть проверенные методы и принципы, которые нужно применять. Да, вас будут сбивать эмоции, ошибки, рынок, но не отклоняйтесь от верной траектории. Чтобы помочь вам создать систему торговли и, главное, соблюдать её, мы разрабатываем ряд статей, в которых говорим о правилах риск-менеджмента, которые защитили уже множество депозитов, и делимся секретами автоматизации риск-менеджмента, которое автоматизирует и закрывает «больные» и наиболее затруднительные аспекты систем риск-менеджмента: сбор статистики и ключевых показателей эффективности торговли, их графическое представление и контроль риск-лимитов – что позволяет трейдерам максимально сосредоточиться на торговле. Попробуйте приложениебесплатно и улучшите результаты торговли прямо сейчас!

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям, чтобы быть в курсе обновлений и публикаций:

Telegram:https://t.me/bitinsurecom

Facebook:https://www.facebook.com/bitinsure