Блог им. AlexGold

Медь, нефть и Мосбиржа

    • 13 августа 2020, 11:46
    • |
    • ORACLE
  • Еще
Не буду расплываться мыслью по древу, лишь коротко, с позиции человека, который хочет заработать и не потерять деньги на бирже.

Что нужно знать

Маржа торговли медью на CME

Медь, нефть и Мосбиржа

на мосбирже уже скромнее

Медь, нефть и Мосбиржа

Логика оценки продукта, как я это вижу

Предположим у вас последние 1 млн рублей и вы решили разбогатеть, зарабатывая 30% в год и торговать решили… медью, и ничем другим.

И тут должно начаться самое интересное...

Предлагаю вам самостоятельно оценить сколько вам потребуется, чтобы заработать 1 тысячу долларов, торгуя этот контракт на моекс (74 тысячи рублей) и на СМЕ. Я уже производил аналогичный расчет по нефти, что оказалось полностью подвтердило неэффективность контракта на моекс, а также гораздо более высокие риски. Тут.

Т.е. если счет 20 тыр. «публей», то однозначно — мосбиржа. А если даже 1  млн, то уже Чикаго, конечно если вы не враг себе, своему депозиту и хотите зарабатывать.

Еще довод

Предположим, управляющий говорит я беру с вас 50% от дохода. Вы в шоке. Но если вы торгуете на сме и отдаете ему 50%, то это все равно=одинаково, что если бы вы просто торговали на мосбирже и ему не платили бы ничего.

Вы на Мосбирже зарабатываете в два раза меньше!

Я задумался об этом после того, как стал разбираться в рисках торговли контрактами на мосбирже, сравнивая их с забугорными. Т.е. получается кто-то хитро рассчитал их таким образом, чтобы торговать стало опасно. Можно торговать на 20-30% счета и не более. Поэтому сливаются и на ри.

Риски выше в два раза. Так было по нефти несколько лет назад, но и сейчас они остаются все равно высокими. На сме маржинальные требования стали немного выше.

Т.е. если вы пытаетесь заработать в номинале, то получаете больший риск и вынуждены торговать на весь объем, без возможности поддержать позицию. Это если без плеча, а с плечом, готовьте «тревожный чемодан» заранее.

Ну как-то так.

По меди, я пока точно не считал. Но думаю схема одна.

Другими словами только Чикаго. Мосбиржа давай еще думай.



★5
ссылка на расчеты
нерабочая
Феликс Осколков, рабочая, тыкайте на нее — смартлаб сразу не перенаправляет

вот что там написано




avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), довольно своеобразный подход к понятию риска и расчета доходности
Феликс Осколков, реально же так.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), так, ГО там действительно ниже, но чтобы такие расчеты работали надо загружать депо по полной, т.е торговать нефть на СМЕ с 9 плечом или медь с 24 плечом. Это просто убьет депо очень быстро. Кто так делает?
Феликс Осколков, тогда вы понимаете сколько вы заработаете тут на мосбирже и там — ответ очевиден. поэтому точно не стоит тут торговать. как ни смотри, ответ один.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), с таким подходом к определению риска и доходности совершенно не согласен и предлагаю остаться при своих мнениях
Феликс Осколков, поторгуйте на СМЕ  и вы со мной согласитесь.


avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), я грузить депо на такие плечи никогда  не стану
Феликс Осколков, я тут и слова про плечи не сказал. вы поторгуйте на фортс, потом на сме, посмотриет как торговый подход поменяется, как вы будете риски контролировать, какой частью депозита входить… сколько будете зарабатывать, где легче торговать. тогда все вопросы снимутся. погоняте хоть 1 контракт на сме. 
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), я не знаю сколько я буду зарабатывать, но очень легко можно посчитать убытки при вашем подходе. Предположим депо $50000, торгуем нефть. На эту сумму можно купить 10 контрактов при марже 5000 на СМЕ, предположим сработал стоп 50 центов, убыток составит 5000 или 10% от депо. На мосбирже на $50000 можно купить 500 контрактов при марже $100, убыток от стопа составит 2500 или 5% от депо. Так что цифры ваши доводы про более низкий риск не подтверждают.
Феликс Осколков, я знаю брокер даже без плеч может вам дать возможность тащить убыток вплоть до -50%… но вы не поняли. На 1 доллар изменения цены по нефти на сме я заработаю уже тысячу, а на фортс ох как вам надо попотеть будет, чтобы заработать 74 тыс.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), возьми 100 коней на фортсе и тоже заработаешь 1000.На ММВБ ГО выше почти в 2 раза, вот и все.Так же можно сказать, что с 1000-м плечом на форе заработаешь 1000 $. а с 100-м всего 100.
avatar

Анатолий

Анатолий, на сме у меня еше будет запас в 1500 штуки, а  на фортсе нет.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), хорошо все это, жаль что мало кто считает убытки в пунктах, а не в деньгах. Кто то готов на просадку в 5% и ему все равно, какое го, он будет влазить на столько, чтобы при его стоплоссе его не размазало более чем на 5%
avatar

whoitare

whoitare, я не навязываю свой подход, кто понял, ок, кто остался при своем мнение — ок. На фортс я нет) Там ничего нет вообще нэт, на этой бирже.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), я тоже сторонник торговли на айсе, сме и ТД, но по другим причинам
avatar

whoitare

whoitare, а зря, ведь я помню как мосекс дала 10% вниз по нефти, а потом 10% вверх, всех высадила, нужных людей посадила в поезд и ей хоть бы что. а люди ведь стояли в правильную сторону, но минус получили все.

ТАКИХ возможностей нет ни на какой другой бирже.
avatar

ORACLE

Alex Gold (Oracle), осмелюсь предположить что вы не торгует. НА сме как минимум. Иначе бы вы не писали про примерно маржу))
avatar

BadLogic

BadLogic, ну если бы я не торговал, то тему я слишком уж сложную для поста выбрал.
avatar

ORACLE

Крайне странный подход, шаг цены и спецификации контракта и там одинаковые (на фортс 1:100 размер), ГО на мосбирже существенно выше, но это не имеет никакого значения в части заработка, а риски наоборот меньше.
ГО/цене контракта это своеобразное встроенное плечо
Помните человека ко орый поезд бензина купил??
Сильно ему запредельное плечо помогло?
avatar

Sergio Fedosoni

 я от 1 сделки готов потерять, скажем 5% или заработать 10%, зачем мне идти на айс или наймекс, чтобы заработать те же проценты? Единственный аргумент — остается больше свободных средств для других инструментов. Ок, тот я согласен, но тогда нужно считать корреляцию и бетту, чтобы не увеличивать риски. Если основной инструмент — нефть, то бетта должна быть ну не более 1 точно
avatar

whoitare

после этого поста есть повод как минимум задуматься! А это уже хорошо я считаю)
avatar

Чеснок

Чеснок, я стал считать после того как стал влетать на фортс, а до этого на сме все было хорошо. Потом понял, что нельзя тут рисковать, и потом понял почему.

Т.е. стиль торговли надо менять для фортс.
avatar

ORACLE


теги блога ORACLE

....все тэги



2010-2020
UPDONW