Блог им. AlexGold

Медь, нефть и Мосбиржа

    • 13 августа 2020, 11:46
    • |
    • ORACLE
  • Еще
Не буду расплываться мыслью по древу, лишь коротко, с позиции человека, который хочет заработать и не потерять деньги на бирже.

Что нужно знать

Маржа торговли медью на CME

Медь, нефть и Мосбиржа

на мосбирже уже скромнее

Медь, нефть и Мосбиржа

Логика оценки продукта, как я это вижу

Предположим у вас последние 1 млн рублей и вы решили разбогатеть, зарабатывая 30% в год и торговать решили… медью, и ничем другим.

И тут должно начаться самое интересное...

Предлагаю вам самостоятельно оценить сколько вам потребуется, чтобы заработать 1 тысячу долларов, торгуя этот контракт на моекс (74 тысячи рублей) и на СМЕ. Я уже производил аналогичный расчет по нефти, что оказалось полностью подвтердило неэффективность контракта на моекс, а также гораздо более высокие риски. Тут.

Т.е. если счет 20 тыр. «публей», то однозначно — мосбиржа. А если даже 1  млн, то уже Чикаго, конечно если вы не враг себе, своему депозиту и хотите зарабатывать.

Еще довод

Предположим, управляющий говорит я беру с вас 50% от дохода. Вы в шоке. Но если вы торгуете на сме и отдаете ему 50%, то это все равно=одинаково, что если бы вы просто торговали на мосбирже и ему не платили бы ничего.

Вы на Мосбирже зарабатываете в два раза меньше!

Я задумался об этом после того, как стал разбираться в рисках торговли контрактами на мосбирже, сравнивая их с забугорными. Т.е. получается кто-то хитро рассчитал их таким образом, чтобы торговать стало опасно. Можно торговать на 20-30% счета и не более. Поэтому сливаются и на ри.

Риски выше в два раза. Так было по нефти несколько лет назад, но и сейчас они остаются все равно высокими. На сме маржинальные требования стали немного выше.

Т.е. если вы пытаетесь заработать в номинале, то получаете больший риск и вынуждены торговать на весь объем, без возможности поддержать позицию. Это если без плеча, а с плечом, готовьте «тревожный чемодан» заранее.

Ну как-то так.

По меди, я пока точно не считал. Но думаю схема одна.

Другими словами только Чикаго. Мосбиржа давай еще думай.



★5
30 комментариев
ссылка на расчеты
нерабочая
 я от 1 сделки готов потерять, скажем 5% или заработать 10%, зачем мне идти на айс или наймекс, чтобы заработать те же проценты? Единственный аргумент — остается больше свободных средств для других инструментов. Ок, тот я согласен, но тогда нужно считать корреляцию и бетту, чтобы не увеличивать риски. Если основной инструмент — нефть, то бетта должна быть ну не более 1 точно
avatar
Крайне странный подход, шаг цены и спецификации контракта и там одинаковые (на фортс 1:100 размер), ГО на мосбирже существенно выше, но это не имеет никакого значения в части заработка, а риски наоборот меньше.
ГО/цене контракта это своеобразное встроенное плечо
Помните человека ко орый поезд бензина купил??
Сильно ему запредельное плечо помогло?
avatar
после этого поста есть повод как минимум задуматься! А это уже хорошо я считаю)
avatar

теги блога ORACLE

....все тэги



UPDONW