Блог им. SergeyIvanov_091

Работает ли скользящая средняя?

Фильтр — Простая скользящая средняя. Одно и тоже количество усреднения цены по закрытию. Три инструмента. 
СИ 
Работает ли скользящая средняя?
РИ
Работает ли скользящая средняя?
Нефть
Работает ли скользящая средняя?





★2
18 комментариев
все работает, толька правильно пользовать надо, начиная с условия входа… ну и правило стопа.. 
Если в алгоритме прописать стоп-лосс и тэйк-профит, провести несколько оптимизаций, то не только скользящая средняя — любая идея начнет «работать» на истории.
Антон Иванов, дайте пример такого алгоритма на истории! Хотя бы 300 сделок, макс просадка — не больше 10% от текущего счета.
Я занимаюсь торговыми системами 18 лет, 5 последних лет живу только с рынка. Уверяю вас — это очень не просто. 
avatar
mike14, да не вопрос. Вот у этого товарища (Не реклама! Я не рекомендую его алгоритмы к использованию!)  https://vk.com/birga_mmvb_roboti  все роботы такие.
Антон Иванов, 
да, у этого парня, что не воткни, все показывает отличные зеленые холмы эквити. 
Не понятно, это косяки ТС-Лаб или гениальность товарища?

работает конечно. Ее работа — показывать среднее закрытие N свечей. 
МАшки работают на трендовых рынках, хотя и посредственно. При лобовом их применении. На нефти непонятно, потому что нефть не является явно трендовым активом. На рынке вообще нет универсальных индикаторов, которые пригодны всегда и для всего, да еще и примененные единообразным способом.
Что касается всяческих примитивных стопов, то на трендовых рынках они чаще зло, системы ухудшают или заводят в грех переподгонки. 
avatar
SergeyJu, а что же работает?
avatar
Susanin, ищите да обрящите. 
avatar
SergeyJu, увы у меня идет кончились. я пробовал идеи АГ не прямо а проще. увы результаты. с с трендами совсем беда. очень короткие и шумные. но это и должно быть так ))))  жирные года до 2008 года в прошлом.
avatar
Susanin, с идеями не густо у всех. 
AlexChi
раздает идеи
avatar
Только при условии переменного подобранного периода. Значения которого заранее вы не знаете. КАМА — первый шаг к улучшению результатов по сравнению с МА, но тоже не панацея.
Научитесь дополнительно на лету считать правильный период МА, исходя из каких-либо соображений, и дело — в шляпе.
avatar
Средняя чувствительна к циклам времени и новостям. Новости отсекаем сдвигом(-5) красного аллигатора  mov(ref (C,8,S),-5). Циклы времени те тайм= 8  средней регулируем 8+-(t сдвига) временем тренда.Средняя должна изменять свои параметры в зависимости от времени тренда. mov(ref(C,X,S),X-3).
X= 8+sum(if(C>ref(C,-1),1,0),5). Тут еще оценка сдвига тоже функция времени фрактала новой перемены .X= 8+sum(if(C>ref(C,-1),Y,0),5), Y-время фрактала нового шага вперед типа 1 или 3 или 5 (фрактал Вильямса) или 7 свечей и тд. Мораль -надо дорабатывать простые средние под  время трендов.Иначе в боковиках они будут сильно косячить.
avatar
1 тесть на постоянной сумме
2 выкинь вечорку
avatar
ves2010, 
а чего вечерку то выкидывать? сейчас вроде уже и акции торгуются вечером.

(МА)шка работает всегда, не работают принятые методы интерпретации результатов которые она показывает. Она прекрасно показывает и тренд и флет. Хотя это все очень относительные понятия. 
avatar

теги блога Сергей

....все тэги



UPDONW