Блог им. Ckabanov

Что не так с миллионами в Excel

Здравствуйте!

Читаю smart-lab с 2018 года, решил первый раз написать. Мой опыт это около 0,5 млн рублей слитых на фьючерсах ртс и бренда, а так же неторопливое инвестирование в голубые фишки «на сколько будет» в месяц на ИИС.
Что касается фьючерсов, сливал я постепенно и с хорошими взлетами, не в один день, как в историях про минусовую нефть.
Как наверно все новички, я искал и пробовал разные стратегии. Всеми любимая перекупленность/перепроданность, классические индикаторы и волны. Вот кстати в какой то период на нефти хорошо получалось видеть волны и удавалось хорошо поднять. Плюс к этому читал смартлаб, и спец топики романа и про нефтеклуб. 

Что сейчас. Сейчас на фортсе денег нет. Но грусть от потерь и неудач прошла, а интерес остался. И я снова залез в свои таблички и мысли, и решил поделится тут, может кому то станет интересно, хотя я думаю наверняка такие идеи приходили всем в голову.
И так — идея с которой я хочу поделится основана не на техническом и фундаментальном анализе. А на простом повторении действий — не знаю как назвать. На без логичном хаосе. 

1. Возьмем волатильный фьючерс — нефть.
2. Скачаем историю котировок за 2 года
3. Далее отберем часы работы в течении дня. Я взял с 11 до 13. Два часа.
4. В 11 часов покупаем, в 13 продаем. Стоп например 1$, т.к. на данной истории не разу не дошло до -1$
5. И каждый рабочий день просто, бездумно повторяем покупку. Процент убыточных сделок не посчитал, но на вскидку около 25%
6. Итого из 25 000 рублей начального депозита, по истечению около 500 рабочих дней получилось 4 500 000 рублей!!!!))
Вот это да))
Естественно такая сумма получилась из за постоянного роста количества покупаемых фьючей.
Самое сложное добраться до 1 млн. Так до 200 000 рублей понадобится аж 270 дней!!! Далее до 500 тысяч нужно еще 85 дней. И с 500 до 4,5 млн еще 180.
В экселе все красиво и можно уже присматривать домик на бали))

Я вижу тут 2 неучтенные вещи:
1. После 100 фьючей сделка уже не будет срабатывать сразу, нужно устанавливать коридор.
3. Возможно 2 года истории это мало, и вообще стратегии основанные на истории не рабочие.

Приношу извинения если эту тему поднимали уже много раз, и мой вариант не самый красивый. Буду рад почитать коменты.


★11
41 комментарий
И каждый рабочий день просто, бездумно повторяем покупку

тактика Свиридова, самого дисциплинированного трейдера современности  
Tуземец, Свиридов слился на ЛЧИ где-то в 2012 или 13 году и теперь, якобы, работает у Кселиусов
avatar
kaliostro, последний раз мы видели его минусА в 16м.аккурат после того как он отрецензировал «механизм трейдинга» )
вот зачем палить работающую тему? думаешь кто-то спасибо скажет. руби по тихой бабло и всё ;)
Но на тиковом графике свои расчеты всё же лучше повторить, а то там могут быть нестыковочки, сам так с одной идеей пролетел.
Йонатан Берсон, спасибо, на тиковом не смотрел. Ну рабочая ли, это же все история, и опять же от идеи до реализации
Сергей Кабанов, Комиссия? Проскальзывание? Средняя сделка какая ? 
avatar
Frend, проскальзование как писал — не считал. Средняя сделка 0,23 пункта, 500 сделок, примерную комиссию посчитал, сильно итоги не поменялись
Алгоритм проверки проще. Берем стратегию, тестим с какого нибудь 2006 года и убеждаемся что вариант заработать 50/50. Или мат ожидание чуть больше в плюс, но проскальзывание и еще какие нибудь ЧП и мы в минусе. Начинаем заниматься долгосрочным инвестированием, а это оставляем лудоманам) Все
avatar
Vatokat, ещё один «трейдер» у которого не получилось?)
avatar
zyrandol, Я начинал долгосрочно сразу. Просто хотел немного полудоманить на маленькую часть депозита. Но так и не нашел стратегию подходящую. Все на этапе ДОЛГОСРОЧНОГО теста уже не работает.
avatar
Vatokat, ясно)
avatar
Vatokat, вот она суровая реальность)) спасибо
В экселе оказывается проще зарабатывать чем на бирже.)
avatar
Ask, еще лучших результатов, чем в экселе, можно добиться в калькуляторе сложных процентов.
avatar
Geist, Вот если бы в терминале.
avatar
Торговать временем, хм… Интересно!
avatar
Простите, я правильно понял, Вы предлагаете ТС которая вас обнулила?
avatar
Mark Rothko, нет, данную ТС не торговал, обнулило как раз отсутствие дисциплины
Сергей Кабанов, попробуйте в своей жизни фразу «отсутствие дисциплины» заменить на «я поступал самым выгодным для себя образом на тот момент», потом проанализируйте в чем была ваша выгода (боялся упустить, считал что так лучше или еще что-то). 
avatar
Ринат, Спасибо) Написал для быстроты, с точки зрения своих внутренних процессов и основанных на них действиях -  у всего есть причины
В каком-нибудь AmiBroker все это проверяется за несколько минут включая перебор тайм-слота для торговли. Но что-то подозреваю, что все действительно сведется к 50/50, к тому что сказал Vatokat.  Но могу при желании проверить.
avatar
Потом опять какая-нибудь экспирация по минус 37 и нафиг все эти системы вообще)
avatar
Что-то не так делаете. Только что проверил за два года, график колеблется  синусоидой у нуля весь период и на сегодняшний день слегка в плюсе.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, спасибо, проверю еще раз
Сергей Кабанов, 
одним лотом, без стопов и без учета комиссий:


Такое торговать нельзя.
Дмитрий Овчинников, спасибо за работу!!!
Дядя Ваня СпекулянтЪ, у меня даже слабого плюса не получилось



Это без стопа
avatar
KoDe, сделал со стопом: +6% за два года
avatar
KoDe, спасибо за проделанную работу/проверку. Нашел ошибку у себя, которую не написал в посте!
Сергей Кабанов, Что за ошибка ? 
avatar
Подход, описанный  топике, в целом верный. Но не достаточный. Входы нужно отфильтровывать по нескольким условиям. И матожидание в тестах должно быть не хуже 70/30, тогда уже можно пробовать торговать.
avatar
Reznor, буду допиливать!
Сергей Кабанов, я сам торгую нефть уже почти 5 лет. Мне просто интересна сама логика, почему такой подход должен работать, что лежит в его основе. Мы говорим о движении цены, в за параметры берутся странные вещи.

avatar
Мой опыт это около 0,5 млн рублей слитых на фьючерсах ртс и бренда
За два года, вы даже не разобрались как инструмент правильно называется. 
После 100 фьючей сделка уже не будет срабатывать сразу
Эта фраза тоже улыбнула.

А так, идея интересна результатом, главное что есть стоп, хоть и очень большой. Главное ведите статистику 
avatar
Yan_Vas, спасибо за коммент, идею нужно сильно допилить. По поводу бренда/brent/br/ukoil кажется разобрался, просто писал как удобнее…
Не забывайте, что «Если достаточно долго мучить данные, они признаются в чём угодно». ))
avatar
афтор хотел написать 140 но двузначное  табло не позволяет! 
25000 депозита, при 6900 ГО на нефть — это всего 2 контракта на нынешних условиях))) Долго придется до миллиона ползти на двух конях.
avatar
А на последнюю да на пятерку, найму я Тройку лошадей))
avatar
Привет всем. Вот реально, я тоже сталкивался, что в exel много нюансов не учтено. Мое мнение заключается в том, что не просто 2 года для аналитики бывает мало, а что все равно при любой аналитике невозможно продумать наперед, будут погрешности в любой случае. К сожалению, будущее предсказать никто не может, даже, если дело касается анализа точных данных!!!
avatar

теги блога Сергей Кабанов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн