Блог им. id365247

Грааля нет. Но у всех рынков есть одна общая закономерность.

Спойлер: чем меньше вола, тем меньше шанс что-то заработать. Если в инструменте хорошая ликвидность, присутствует много участников с большими деньгами — ваш шанс сделать деньги в таком случае выше. Касается это не только трендов, но и боковиков (в боковике можно прекрасно зарабатывать, если есть ликвидность на обоих концах коридора).

Читая различные посты разных исследователей о том, как они всё время пытаются найти грааль, используют статистику, математику, машинное обучение и прочее, хотелось бы внести свои 5 копеек опыта в общее дело (ибо я сам искал грааль, пока не осознал, что его не может быть по определению).

Я конечно не спец в статистике и прочем, но если кинуть atr на недельки тех же форекс пар, то очевидно прослеживается ежегодное «затухание» волы (если не обращать внимание на всплески волатильности, возникающие во время войн/кризисов и теперешней пандемии). Это к вопросу о том, почему раньше было легче зарабатывать. 

Дополнительно к этому выводу: я писал бэктесты к разным стратегиям, как общедоступным, так и собственным, и, когда я тщательно рассмотрел дни, в которые были просадки — оказалось, что как правило это были дни, когда в США/Китае были праздники, либо это были дни/часы накануне важных новостей. То есть на тонком рынке все стратегии активно сливали бабло. Кроме бэктестов я торговал вручную и именно в моменты низкой волатильности ручная торговля показывала наихудший результат.
Я сделал очевидный вывод: без хорошей волы нет хорошей прибыли, какую бы методику мы не использовали, ручную торговлю или алго. Особенно ярко подчёркивают эту закономерность последние исследования насчёт спреда, которые умные люди здесь недавно опубликовали. Хорошая вола и низкий спред — залог успешной торговли. 

Дополнительно к выводам, основанным на собственных ресёрчах я сделал точно такие же выводы, читая различные чаты трейдеров. Я проследил точно такую же закономерность: наиболее эмоциональные высказывания, грустные сообщения о потерянных деньгах, тильт и прочий психоз прослеживался у участников чата именно в моменты тонкого рынка, например, как я выше говорил, когда у китайцев или амеров праздники, или перед выходом важных новостей, когда мало кто торгует и низкая вола.

Ещё забавная закономерность, которая также весьма очевидна. Когда я работал на реальном рынке (в прямом смысле этого слова — торговал дисками и кассетами) — эта закономерность была ещё ярче выражена: нет на рынке народу, выручка так себе, коллеги по прилавкам выкуривали по нескольку пачек сигарет и матерились, а если толпы народа на рынке — выручка так и пёрла, даже покурить некогда сходить было.

Почему я считаю, что грааля нет. Прочитав статьи о том, что рыночная цена не является случайным блужданием, а также изучив механику рынка, я понял, что да, у всякого движения цены есть причины, цена не является случайной, но этих причин десятки, если не сотни и эти причины возникают в произвольный момент времени, так, что никакой алгоритм, никакой ИИ не сможет вам сванговать куда пойдёт цена.
★26
60 комментариев
Если бы было так просто, то все кинули бы АТR под графики и как только он был бы ниже какого-то уровня, то не торговали бы, а когда выше — рубили бабло.

Но печалька в том, что доходность низкая не в фазах низкой волы, а в фазах снижающейся. И вот знать, будет ли она снижаться или расти — дано не всем.«Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.»
Вестников (Витковский), можно создать стратегию, которой по боку — снижается вола или нет, но которая зарабатывает в момент хорошей волы (даже не обязательно высокой — средней уже достаточно). Я создал такую.
avatar
id365247, а у меня не прокатило. :-(
В смысле — эффективно фильтровать по ATR. 
Вестников (Витковский), я не смею сказать, что нашёл грааль, но если грамотно подобрать инструменты, проанализировать их среднюю волу и заложить в параметры tp/sl эту волу, то достаточно выстрела в одном инструменте в любую сторону, чтобы не только заработать, но и покрыть убытки в других, короче быть в плюсе.
avatar
id365247, да, я слышал, что люди тейки и стопы от волы ставят, но с тейками у меня, трендовика, не задалось и здесь, а вот для стопов вола немного учитывается. Но стопы же всё равно не для нажористости, а для снижения рисков и стрессов больше нужны.
Вестников (Витковский), коллега, для снижения стресса,  вчера и сегодня Метро СС в Питере сделало скидку на испанские и португальские вина 30%. Я уже заправился... 
avatar
Вестников (Витковский), немного уточню. Я стопы не ставлю, у меня разнонаправленная торговля по нескольким инструментам: одни инструменты компенсируют убытки в других, но чтобы сделать такую подборку и правильно состыковать эти инструменты, естественно нужен ресёрч. Тейк тоже как таковой не ставлю, жду когда баланс дойдёт до определённой суммы и сразу закрываю все сделки (тут тоже есть проблемы — это технически невозможно сделать в одну секунду, поэтому иногда на несколько долларов или десятков можно угареть, пока все сделки закроются, хотя бывают и приятные сюрпризы в виде более высокой прибыли). Волу я учитываю не за последние 14-25 и даже 100 дней, а беру некий средний показатель по инструменту (например gbp/usd туда-сюда должен за день сходить хотябы 60 пунктов) 
avatar
id365247, стопы ставим чтобы признать нарушение паттерна и ждать для входа другой паттерн.Делаю вывод- вы торгуете не по паттернам.Стоп лосс стандартного фрактала Билла из 5 свечей = 1 размах свечи тайма.Срыв стопа означает что паттерн входа убит и надо ждать другого паттерна -фрактала.
avatar
id365247, я понял вашу стратегию, главное, не попасца искушению наращивать убыток, в надежде на противоход.
Тут с куклой спорить тяжело, он срезает с твоего депо хорошие куски, а отдавать не торопится, как всегда.
avatar
Dzem205, в том то и прикол, что если даже кукл и существует, он не будет заниматься выборкой инструментов персонально для каждого трейдера. А в моей стратегии достаточно выстрела хотябы в одном инструменте из моей выборки (и кукл тот ещё стрелок я вам скажу, в чатах постоянно вижу как депошки улетают у народа, когда все стояли по тренду, а потом бац, V-образный разворот на ровном месте, кстати по этой причине я считаю ТА несостоятельной теорией, единственное что мало-мальски заметно работает — психологические уровни, но я их не использую)
avatar
id365247, Грааль есть.Это ЦЗ2УПП. Но кроме него надо читать объемы и правильно считать риск.
avatar
Я уже ранее писал, минусом моей стратегии является то, что немного не приятно в моменты низкой волатильности, особенно в последние 2 дня перед праздниками в США (сейчас у меня сильная просадка, по сделкам открытым второго июля, теперь думаю, что не стоило их открывать, но в любом случае на следующей неделе деньги придут на рынки и мой алгоритм вырулит эту ситуацию). В минувшие китайские праздники тоже было бобо, но всё равно стратегия вышла в плюс во вторник, как только на рынок пришли деньги.

avatar
какими касетами торговал? для спектрума что ли?
avatar
Kapeks, sega, dendy, vhs кассеты, потом диски подъехали. 
avatar
id365247, для сеги и денди были картриджи, а не кассеты.
avatar
Kapeks, я в курсе, просто обобщил.
avatar
id365247, на корейских skc контейнерами люди на квартиры в Москве за пару лет зарабатывали в 93-94.
avatar
Я уже писал про реальную торговлю и эту мысль ещё дальше можно расширить. Где торгаши зарабатывают больше всего? Там, где торговля возле оживлённых мест, и желательно, чтобы проходящий люд был побогаче. 
Могу ещё пример из жизни привести. Когда я закончил торговать кассетами и придумал себе новый зароботок — ремонт компов на дому, я пришёл к выводу, что нет смысла расклеивать объявления (тратить ресурсы на рекламу) в бедных и/или малоэтажных районах и спамил только в богатых и там, где новостройки-многоэтажки. То есть опять же, выбирал наиболее ликвидные места для заработка и это очень хорошо работало. Работая на цифровом рынке прихожу к тем же самым выводам, даже немного странно, что я сразу к этим выводам не пришёл.
avatar
id365247, все верно.
Пришлось поторговать в начале 90-х всяким ширпотребом. Тоже основные деньги делались перед праздниками — НГ, 23-е февраля и 8-е марта.)
avatar
SergP, кстати на финансовом рынке всё как раз наоборот — в праздники, накануне праздников и даже порой днём после — тухляк.
avatar
id365247, ну это всё, обычно, тонкий рынок. Не надо его торговать.
avatar
Грааль есть, просто вы его не там ищете))
avatar
tex, значит вы нашли? 
avatar
id365247, Пуанкаре в 19 веке еще.
avatar
tex, и всё же, если бы тервер, матстат и прочие умные вещи работали на финансовых рынках, то кванты (надеюсь вы знаете кто это) всего мира были бы миллиардерами и давно бы вынесли деньги со всех финансовых рынков.
avatar
id365247, ну да, а если бы ктото научился делать деньги из воздуха, то, по вашей логике, его целью было бы оставить землян без воздуха!))))) . 
avatar
tex, ну если даже не брать все деньги мира — есть ли в списке Форбс кванты?
avatar
id365247, я не знаю
avatar
id365247, насчет форбс не уверен, а вот то, что у некоторых товарищей личного капитала было под несколько лярдов это да. Но тут ведь еще момент — никто из квантов не заработал бы таких цифр, если бы им не несли лярды, десятки и сотни на управление. Ну и тут опять же — на такой объем денег самые успешные хэджфонды выдавали, если память не изменяет, около 80% дохи и то не каждый год. Сколько они даже при 100 лярдах у управлении смогут выкачать за пару-тройку лет такой доходности — 0,5 триллиона?! А мировому рынку это как слону дробина. А потом кризис какой и таких пять фондов как начинают разгружаться от падающих активов и каюк. Учитывая, что вы упомянули самих квантов, наверняка Вам знаком Паттерсон. Так что даже имея грааль не выпотрошить рынок )
avatar

id365247, 

есть ли в списке Форбс кванты

 

Jim Simons
avatar
 Очевидные выводы по рынку. Пила любого распилит.
avatar
SergP, да, если в двух словах, то именно так. Единственное уточнение — у меня в стратегии бывают и хорошие моменты во время пилы, если удачно попасть в фазу и ход пилы хороший, в районе 60% от среднего АТР по инструменту. 
avatar
id365247, не, ну конечно, — всякие пилы бывают.
Кстати, поэтому лучше летом вообще не торговать (июнь-август — как правило), если только шухера какого-то не случается на рынке. Надо отдыхать, развиваться, набираться физ.сил.
avatar
SergP, июнь нормально прошёл кстати, ну я и довольствуюсь малым, беру движения внутри дня, максимум 2-3 дней
avatar
Если в инструменте хорошая ликвидность, присутствует много участников с большими деньгами — ваш шанс сделать деньги в таком случае выше.

Не выше. 

Более 80% сделок генерируют роботы. На безыдейном рынке они успешно съедают волатильность. И чем их больше, тем надежнее они ее съедают, зажимая цену в тиски своих алгоритмов.
avatar
$100, Странный вывод. По моим прикидкам «съедание» волатильности заметно лишь на недельках, потом грядёт очередной кризис/событие и вола подскакивает (читай: деньги приходят на рынок) и так по кругу. Также заметно «съедание» волатильности перед праздниками, во время праздников, накануне сильных новостей. А на самом деле это «съедание» всего лишь навсего уход денег с рынка, вот и всё. Не исключаю, что роботы тоже как-то влияют, например отпугивают людей непредсказуемыми движениями и они уходят в кэш.
avatar
$100, неправда ваша. Я давно анализирую рынки и новинки в сфере Айти. Массовой торговле с помощью роботов уже лет 10-15, ну даже возьмём суперкрутые ИИ, лет 5 точно, но цена не зажата, она как жила по найденным мною законам (не я их придумал) так и живёт.
avatar
id365247, так вы про что?.. про себя или про рынок?

если про рынок… то сравните хотя бы среднюю высоту свечей за 10 лет… например на дневках сбера... 

сравнили?

что думаете?.. откуда взялась такая заметная разница?))
avatar
$100, про форекс, видимо в этом у нас расхождение. Акции не анализировал, но насколько я знаю, роботов на форексе также активно используют (возможно даже более активно, чем в акциях, так как рынок высоколиквидный)
avatar
У вас сразу ошибка в первой строчке, собственно поэтому дальше даже читать не нужно. Запомните: низкая вола — это предвестник высокой волы и возможность открыться с коротким стопом! Это работает как для опционов так и для акций
avatar
Кузя, вы правы, просто речь о том, что не стоит тильтовать, закрывать позиции и делать поспешные выводы в момент низкой волы. Открывать позиции — да запросто, действительно есть такое дело, что после низкой волы идёт выстрел, моя стратегия отлично работает в такие моменты, я даже думал только на этом завязать её логику, но понял, что нет смысла терять время и деньги, поскольку эта закономерность непостоянна, поэтому открываюсь всегда, даже когда бешенный тренд например.
avatar
Кузя, высокая вола только в 2х фазах фигуры 3-2 типа танца цены.Это 3я и С волны… Это 1\4 от всего времени танца.
avatar
Роботы и ИИ отлично работают в реальном секторе, логистике и даже в банковском секторе при оценке рисков. Но на финансовом рынке, где каждый участник уникален, у каждого свой взгляд на происходящее (даже у управляющих с кучей бабла своё видение ситуации), ИИ не может ничем помочь.
Если обобщить мою мысль, то получается следующее. Цена одновременно является и случайной и не случайной величиной.
Почему она не случайна — потому, что есть люди/организации с их деньгами, которые являются причиной движения цены.
Но появление этих денег на рынке (читай: объёмов) — как раз таки случайно, вы не сможете угадать в какой момент кукл/толпа будут покупать/продавать актив и какими объёмами они будут совершать сделки. А значит цена одновременно случайна и не случайна.
avatar
id365247, абсолютно согласен!
avatar
id365247, думаю, вы рисуете парадоксы.
А как вам, что если все серьёзные движения, и тем более кризисы, запланированы?
Тут уже писали, как толпу загоняют в одном направлении своей методой в определённое время, тут могут это делать путем некорректных показаний индикаторов, повышенной нагрузкой на тс, даже, я писал ранее, путем «25 го кадра» .
Люди внушаемы, завтра ты спросишь себя, зачем я открыл не туда и на все?? Пример-20апреля.
avatar
Dzem205, попробую шапочку из фольги?.Вдруг да и поможет защититься от волн гипноза? Я в волнах Эла хорошо разбираюсь.
avatar
ezomm, странный вы, хотя с вами наверное весело. Ну как, прогнозы на сегодня уложились в волну гипноза?
avatar
id365247, весь объем участников данного тайма в середине 3й волны импульса.Поэтому и работает ОСФ типа обратно симметричный фрактал вокруг этой точки графика.Кстати объем случаен в малых таймах.А в больших таймах происходят волны входа в рынок для набора позы.Эти волны не случайны и они влияют на малые таймы в зонах времени и цен закрытия свечей. Мораль -цена более случайна чем меньше тайм.
avatar
как профи рассуждают? сделки на покупку и продажу лучше делать в период малой волы, так и проскальзывание ниже и стопы ближе, а выходить (фиксироваться) лучше в период большой волы. Дилетанты делают всё наоборот.
Николай Мишакин, профи рассуждают так -а сделаю ка я фсе наоборот? Когда фсе покупают, а я продам? Или наоборот. Механика биржи такая -делай фсе от противного, а иначе вольешься в толпу. Поэтому профи начинают продавать(частями) в середине 3й волны когда все(абсолютно все!) покупают.
avatar
Кстати, послал запрос бирже ММВБ, спецписьмо, после принятия ответа на него опублик суть письма и ответ биржи.
Заранее скажу, это касается всего сообщесва трейдеров.
avatar
Я вижу,  здесь соотносят индикатор ATR с волатильностью. Индидикатор Боллинджера (сигма — ср.квадратичное отклонение) тоже, вроде бы, связан с волатильностью.
Каковы могут быть предпочтения, кроме того, что ATR требует меньше вычислений?

PS На самом деле для вычисления сигмы есть вполне экономный однопроходный алгоритм расчёта.
… кружок миллиардеров...
avatar
изучив механику рынка//

Трейдеры часто говорят про какую-то механику. Один механик даже книгу написал, но она больше к кулинарии относится — в основном там каша. Кто-нибудь может сказать: что же это блдь за такая механика у рынка?
avatar
monte_carlo, Это не механика, а танец цены 3-2. Типа хоть вверх… хоть вниз, а сделай 3 шага вперед и 2 назад.
Бог любит троицу.А рынок любит 1 ..3… и 3 раза по 3.
Кстати -вглядись в паттерн 3 белых солдата.Там фсе и все.
avatar
ezomm, 3-2//
это волновой принцип. Три импульса вверх, два вниз (или наоборот). Никакого механизма рынка он не раскрывает. Он лишь задним числом подгоняет ценовые движения под типовой шаблон.
avatar
monte_carlo, график рисуется по волновому принципу… флэты не в счет тк их мало  .Отличие в форме  коррекций.Они 2-2 , а не 3-2 как в импульсе .
SSMaker.ru/1152bec8/
SSMaker.ru/caa64467/

SSMaker.ru/41a5ecdf/
avatar
В период низкой волатильности цена часто меняет направление внутри дня.
avatar
ни о чем
Все утверждения в статье точны, кроме заключительного вывода. Вы подошли вплотную к нахождению искомого, но поддались внушению от окружающих после ряда неудачных попыток сделать последний шаг.
Грааль выглядит так: измеряется настроение рынка и в сторону его желания «дают прибыли течь», стоп при этом зависит от волатильности. Чем она меньше, тем он короче.
На графике это выглядит как медленное снижение в плохие периоды и бурный рост в удачные. Сумма сугубо положительная. Удачный период идёт серией сделок, и в этом всё дело.
avatar

теги блога id365247

....все тэги



UPDONW