Блог им. straddler

динамический дельтахедж-7

Посмотрите, целый день пара еле шевелилась и нам продали путы по 7.03%, если говорить о воле. Очень приятно и выгодно взять такого и попытаться откормить. Итак, 250 путов со страйком 1.125 обошлись нам по 160 пунктов за каждый. Дельта у этого опциона была — 0.48. Надо умножить 0.48 на 250= 120. Значит, надо купить 120 фьючерсов, но лучше аналог на форекс. Взяли  по 1.1261. Теперь, при малейшем движении в любую сторону- надо уравнивать и легко получать прибыль. 

 динамический дельтахедж-7
&t=1s
17 комментариев
особенно понравилось малейшее движение)
avatar
Spooke67, а что, 330 пунктов за небольшое движение в любую сторону, в нижнем случае, наверх

Прошло немного времени, около 7 минут и из-за движения наверх- наши опционы подешевели по дельте. Было 0.48, а теперь 0.47. Умножаем 0.47 на 250= 117. Выходит, что от наших текущих 120 фьючерсов надо отнять три. Продаем 3 штуки по 1.127. Это прибыль, причем легкая. А вот, если мы все распродаем сейчас, то общая прибыль будет 330 пунктов. Мы ведь брали вола весом 7.03%, а сейчас 7.04%. Да и движение в 9 пунктов за такой отрезок времени считается сильным, и неважно, что наверх.  Сейчас у нас в лонг 117 фьючерсов и путами 250 штук. 

 

Продолжаем пилить быка и медведя через вола. Было 117 фьючерсов и и 250 путов 1.125… Черная волатильность снизилась до 7%. А красная дельта выросла на 0.01% и теперь у нас 0.48%. Надо опять уравнивать, спустя 6 минут. Умножаем 0.48 на 250=120. Выходит, что текущим 117 надо прибавить три. Покупаем в синем, по 1.1268. Получаем профит на зигзагах, но больше всего на росте к 7.3%, если он сегодня или завтра будет. Все приходят к этому подходу, когда устают метаться между мишкой и теленком. Позиция- 120+250. 

 

 

Именно на это и рассчитывал. Помните, что вол весил на открытии лишь 7.04%? А теперь 7.08%. Не успел застать 7.12%. А пара выскочила на 18 пунктов наверх, что крайне много по нашей стратегии, когда мы лишь выравниваем верх и низ. Дельта стала 0.46. Умножаем на 250 и выходит, что надо продать аж 5 фьючерсов от текущих 120, по 1.1278. А ведь на этом северном выстреле много южан погибло, а нам все равно. Если бы я прямо сейчас закрыл позицию, то прибыль была бы большой. 



 

 

Позиция была 115+250, но теперь, буквально за пару минут цены выросла к 1.13, а волатильность стала 7.05%. Дельта — 0.44. Перемножим и выходит, чтобы было равенство- надо уменьшить количество текущих 115 фьючерсов до 110. Это я сильно привык к повадкам вола, чтобы видеть, что он скоро начнет атаковать кого-нибудь, быка или мишку. Есть небольшой плюс, но он ничтожен. Жаль, что не успел закрыть вола по 7.12%. Надеюсь, что сегодня еще будет шанс. 

 



Итак, пара растет, а дельта уменьшается. Было 110+250 путов, а теперь надо еще три фьючерса продать по 1.1311, чтобы уравнять силу купленных фьючерсов и опционов. Мы понемногу плюсуем, а вот форексникам сейчас тяжко- покупать и продавать пару просто страшно. Волатильность растет до 7.06% и это нас радует. Вол организовал сильный белый боковик, но может и желтый организовать. Это радует воловиков и путает форексников. 107+250… Опасный рынок. 

 



Настолько сильная волатильность, что приходится по 5 фьючерсов покупать, по цене 1.1299, чтобы уравнять дельту, которая теперь 0.45. Вот и получается, что теперь мы смотрим наверх через 112 фьючерсов, а вниз через 250 путов 1.125. Просто надеюсь, что цена быстро достигнет белой, желтой или синей зоны. Единственная моя некритическая ошибка в том, что я думал, что будем падать, но в отличие от южан не пострадал вообще. 

 



Рынок шумит сильно и я не успеваю нарезать дельту и фиксировать прибыль, понемногу. А форексник, если он адекватен, будет сидеть на заборе и ждать, когда немного волатильность притихнет. Было 112 фьючерсов- надо теперь продать 2 по 1.1305. Смотрите в зеленый круг и это надо умножить на количество опционов и уравнять с полученным значением наши фьючерсы. Вол вырос до 7.07%. Если удастся сегодня, хотя бы до 7.15% поднять, то можно с хорошим профитом закрывать торговый день. 110+250. 

 



 
Привет. В этой позиции стоп не нужен, как и локировании, но отличие тут в том, что при таком правильном локировании одна позиция прибавляет или уменьшается неравномерно второй позиции и за счет этого формируется большая прибыль или убыток. Я тоже хочу юг, но мне не критично, если и сильный север будет. Моя прибыль формируется на сильных зигзагах. А форексник не знает, чего ждать от этого белого быка. Красный или желтый ход?
 

На снпи это работает?
Сладкий перчик, если знать поведение вола на снп… но там лучше всего, ведь снп очень ликвидный… стратегия хороша тем, что самые большие косяки можно постепенно отработать в плюс упорным рутинным трудом, если иметь 10 попыток
Да, надо сначала разобраться с тем что вы делаете, как управляете, а потом пробовать применить на снпи…
 если честно, не совсем понимаю, как у вас появляется прибыль, от всех этих манипуляций со сделками…
Сладкий перчик, так вы сразу седьмую серию смотрите по этой теме… начните с первой и видео в первом посте не забудьте

Прибыль тонким стабильным ручейком течет в мой карман. И не надо быть гением в области севера и юга. В последний раз наша нейтральная стратегия имела такой расклад- 110+250. Теперь дельта выросла на 0.01% и текущие 0.45% надо выровнять с двух сторон. Поэтому, покупаем два фьючерса по 1.1301. Рынок жестко флэтит, но нам хватает движения вверх/вниз по 2-5 пунктов, чтобы плюсовать. 112+250. И особенно приятно брать худого вола, весом 7.04-7.06%. 

 



Ок спасибо, посмотрю с самого начала…

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW