Блог им. Totas

НЕФТЬ, Что случилось в марте - апреле 2020.

 


О падение нефти на 30 мной говорилось еще с конца 2019г. когда лайт был в районе 60:




НЕФТЬ. СОТы191122. Толпа бежит впереди паровоза.

НЕФТЬ. СОТы191122. Толпа бежит впереди паровоза.

Здесь всё понятно, как белый день, 
Лонговый шкаф у otherrep  надулся до размеров максимума за 11 лет.

Будет завален с грохотом при походе на 30 и ниже, вопрос только когда?

Почему на 30 и ниже напишу в следующем посте



Более очевидно стало все в начале марта, когда нефть уже упала в район 50.



СОТ200306. EUR. S&P. ЗОЛОТО. НЕФТЬ.

В лайте, помним, лонговый шкаф стоит с уровней 62.

СОТ200306. EUR. S&P. ЗОЛОТО. НЕФТЬ.

Стадо лосей, просадка 5 ярдов баксов, а они стоят и не качаются.

Еще и опционы в лонг тарят

СОТ200306. EUR. S&P. ЗОЛОТО. НЕФТЬ.

Бессмертные видимо.

30 ждут, что бы добавиться...

Дождались, а добавляться не на что...


З.З.Ы.

Если кто не знает.

Опционы в лонг  — это проданные путы  и купленные коллы.

Те самые проданные путы, которые выходят в деньги и на экспире превращаются в лонги. (коллы испаряются)

А потом кроют эти лонги аж до -37. 



На рынке фьючерсов, у каждого контракта есть покупатель и продавец.

На экспирации всегда один из них в плюсе, а другой в минусе.

Не трудно догадаться, что в выигрыше всегда остается та сторона за которой больше ресурсов, и она может продвинуть цену в нужную сторону. 


В данном случае проигравшей стороной оказалась группа Otherrep, 

которая держала огромный лонг и вопрос огромных потерь был лишь вопросом времени.


Падение нефти на 30 было детерминировано за много месяцев вперед.


А вот падение ниже 30 оказалось сюрпризом.


Рассмотрим эти события более подробно через позиции трейдеров. (СОТ анализ)


Главным покупателем нефти и двигателем цены на рынке нефти являются фонды, группа Money Manager  в СОТ отчетах cftc.gov


НЕФТЬ, Что случилось в марте - апреле 2020.


Как видно из графика выше, их чистая лонговая позиция упала на минимальный, неснижаемый уровень 100тыс контрактов,

когда цена на лайт была $53.


Другими словами, фонды закрылись и ушли в кэш  заблаговременно до чудовищного обвала нефти всех времен и народов.


И как оказалось, это было самое верное решение.


После чего Открытый Интерес состоял в основном из лонгов слабых OtherRep(Азеры) против сильных шортов SWAPDealers (Хеджеров).


Как видно из графика все шло штатно до цены 30.

НЕФТЬ, Что случилось в марте - апреле 2020.



Дилеры крыли шорты (покупали) получали прибыль,  А Азеры крыли лонги (продавали), получали убытки, что приводило к плановому снижению цены..


И только после 20 марта, хеджеры сменили тактику и резко начали наращивать шорты, чем собственно и обвалили рынок, добив  Азеров до убытков в 12млрд долл, а цену ниже нуля.


По моему мнению игра на понижение закончена, исторический минимум поставлен, нефть по 12  мы больше не увидим.


Но об этом в следующих выпусках.

Оригинал от 17мая тут.

★8 | ₽ 10
тогда наш местный суперфизик очень умный, наверно )
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, хеджировал по 28, 33, 38 примерно и тянет позиции..уже распузатился.. наверняка еще в районе 22 тарил… не обратил внимания. 
avatar

GAURANGA

А где такие графики можно наблюдать? Или это ручная работа в эксель?
avatar

Андрей

Андрей, 

здесь
«Низы» очевидно поставлены. Ну не на (минус $50), падать теперь, или минус $100. 
avatar

EdvardGrey

«Дальние контракты стоят дороже не потому что их кто то покупает, а потому что их не продают, они в глубокой просадке у спекулянтов и переработчиков.

Хеджеры же будут давить последовательно каждый ближний, добиваясь максимальной прибыли от шортов к экспире.

Это смысл моего выражения » упадет и не отожмется."

Будьте здоровы!


P.S.

пытаюсь объяснить почему нефть быстро не отожмется:"

---отжалась быстро нефть и низы поставила
avatar

ilya uralmash

ilya uralmash, у спекулянтов (мелких) память короткая.

Еще в январе в захлёб тарились по 60, было дешево, а теперь 42 дорого стало?

  Если диапазон 30-60 на пару лет, это что «отожмется» что ли?
нефтью хеджат инфляциюв долларе
достаточно смотреть американский CPI чтоб понят цену нефти


avatar

ves2010

какие соображения у Андрей Михалыча по поводу SP? так же устойчивый тренд лонг как и в нефти? 
avatar

ilya uralmash

Понятное дело понятно было. Сценарий уже написан и кино скоро снимут. Сами то сколько заработали?
avatar

Butch

О падение нефти на 30 мной говорилось еще с конца 2019г. когда лайт был в районе 60:
 И как, взял свои 30 баксов в шортах нафсю(наполовину)каклету? А где ссыла на пост в конце 2019, где написал, что открыл шорты?
avatar

О'Грин

О'Грин, правильные Хомяки о своих прибылях не трезвонят.

Жуют молча, что бы лузеров не распугать…
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, Правильные хомяки и с забора не кричат — а я же говорил-говорил-говорил! 
avatar

О'Грин

О'Грин, я лично криков не слышу.
Больше похоже на анекдот про джипера…

Мужик заснул за рулем и заехал в кювет. Выехать сам не может. Вышел он на дорогу и ловит машину. Останавливается здоровенный джип, из него вылезает здоровенный же браток и говорит: — Ща, пацан! Щас все будет пучком! Съезжает на своем джипе в кювет, газует и без труда выезжает на дорогу. Опускает стекло и, удаляясь кричит: — Ну чо, О'Грин? Теперь понял, как надо?
avatar

Gold Schmuck GMBH

Андрей Михалыч, когда ждать следующий выпуск?

Интересная картина сейчас в Брент. Азеры набрали шортов и добавляются. ММ в лонгах. Стоит ждать шорт-сквиз в Бренте, а после поход вниз куда-нибудь на 30? (по WTI MM стал тарить опционы в шорт)

 

avatar

bgoode

bgoode, давай к нам в закрытый клуб.

Срача нет, есть об чём поговорить…
Андрей Михалыч, Спасибо за приглашение. Всегда с удовольствием Вас читаю.

avatar

bgoode

Андрей Михалыч, а кто автор там?

теги блога Андрей Михалыч

....все тэги



2010-2020
UPDONW