Блог им. SergeyRykov

Можно ли защититься от "срывания" стоп-лоссов?

Добрый день всем. Бывает, что происходят краткосрочные пробои всего и вся до самого дна в некоторых бумагах. Эти пробои собирают все стоп-лоссы и выносят многих, кто хотел обезопасить себя, а затем цена также моментально возвращается обратно. Есть ли способы защиты от этого, кроме «не ставь стопы»? Может быть есть функция, которая активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени? 
30 комментариев
ответ — нет, на этом весь бизнес построен, на хождении по стопам…
может имеет смысл разобраться — почему именно и когда возникают такие ситуации?
avatar
Смирнов, как мне представляется, дядя с большим карманом и хорошим софтом выбирает время с наиболее пустым стаканом на покупку, выставляет большой объем на продажу и тут-же скупает еще больший объем с учетом сработавших стопов по ценам ниже рынка
avatar
Sergey Rykov, пусть пока будет так, но, если посидите над графиками долго и внимательно их изучая, поймете ошибочность своего мнения.
avatar
Sergey Rykov, а где он возьмет эти объемы при пустом стакане? Об этом задумывались?
Ну, купит большой дядя 500 акций пробив стакан, ну вернется цена обратно. Что получит от этого большой дядя в итоге? 3 копейки?
Смешно. Стопы у них срывают. Кругом Куклы. Большие богатые дядьки охотятся за вашими копейками.
avatar
В транзаке, и в других программах есть защитное время на срабатывание стопа. Ставьте какое нравится и спите спокойно.
avatar
активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени
Скрипт написать
avatar
а)защитное время
б)стоп срабатывает не по trade, а по bid или ask
в) алгоритмический стоп, разгружающий позицию по определённому паттерну
avatar
Antishort, надо понимать, что ничего из этого в классическом квике без плагинов нет?
avatar
Защитное время палка о двух концах. А если не вернется, то конец депо.)))
avatar
Karim, согласен, но предполагается ситуация, когда происходит именно краткосрочный провал. Посмотрите акции Акрона за 8 апреля, или НКНХ за 9 апреля.
avatar
Sergey Rykov, Будущее не известно. Откуда вы знаете, что он будет краткосрочный. 
Если торгуете такие инструменты, то уменьшайте риски. Ставьте стоп дальше, чтобы не задело.
avatar
Karim, Почему конец-то? Сработает стоп не по касанию, а через две секунды. Плюс если по биду или по аску, по крайней мере не будет выбивать на супердлинных тенях в несколько дневных диапазонов, где самые «умные»  ещё и тазики под такие стопы подставляют. Уж лучше через несколько секунд выйти по цене, укладывающейся в дневной диапазон, чем на кончике такой тени.
avatar
Antishort, Не знаю, что такое стоп по биду или по аску. У меня стоп работает по сделке.
Две секунды не критично, обычно внизу держат значительно дольше. И тут не угадаешь вернется или нет. Да и зачем гадать. Трединг ведь не гадание, а управление рисками.
Либо не лезть в такие инструменты, либо ставить дальний стоп. Но стоп должен стоять всегда.
Хотя деньги ваши, вам и решать.
avatar
У меня стоп такой, что я могу полчаса позицию разгружать и не сильно при этом пострадать. Не х… р с 10 плечом в позиции сидеть.
avatar
Karim, у меня есть ощущение, что Вы не совсем понимаете, о чем речь. Взгляните на графики, которые я привел Вам выше. Это не обычное падение цены бумаги в следствие каких-то внешних факторов, это очень похоже на целенаправленное собирание стопов. Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам, Вас бы просто вынесли по цене значительно ниже рынка и произошло бы это меньше, чем за минуту, после чего цена вернулась бы обратно к рынку.
avatar
Sergey Rykov, Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам,

Я для спекуляций выбираю высоколиквидные активы. Там такого нет.
А в таких акциях я инвестор, и шипы не интересуют. Важен фундамент.
avatar
Я торгую только  по тренду и только самыми ликвидными инструментами: Si, RI, SBER, GAZP, GMKN (а раньше торговал EESR, LKOH, ROSN, VTBR, SNGS, MSNG и RTKM) со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и потому «расстояние» до стопов сравнимо с волатильностью дневок. И ни разу не попадал на «срыв стопов» за десятилетия торговли, хотя объемы в стопах достигали ХХХ млн. руб. в RI (по номиналу), SBER, GAZP и EESR.  Правда, как только начиналось частое частичное исполнение стопов, я отказывался от инструмента: от MSNG в начале 2005-го, от RTKM в середине 2006-го, от SNGS в середине 2010-го (торговлю EESR прекратил за месяц до даты реструктуризации в 2008-м,  LKOH, ROSN, VTBR, GMKN убрал в 2012-м по другим причинам, но GMKN в декабре 2014-го вернул).

Ни это ли критерии «защиты»?
avatar
А. Г., Ваша правда, с высоколиквидными инструментами такого мною замечено не было. В таком случае может быть Вы, как человек с опытом, можете предположить механизм возникновения таких «срывов» с акциями 2 эшелона? Я свой вариант изложил выше Смирнову, однако он отвечает загадками.
avatar
Sergey Rykov, ну мой механизм один: не торговать ими краткосрочно.
avatar
Тщательно заземленная шапочка из фольги. Слышал, помогает.
avatar
а какой смысл этого? Активировать стоп после чего? Это только на истории известно, куда пойдет цена.
avatar
+ с плюсы ставьте  — чувак практический рыночный топик создал, что редкость для смартика, люди обсуждают и хрен кто + поставит, жадины
avatar
Malik, спасибо за поддержку:)
avatar

    Чтобы защититься от срыва стопа, нужно хорошо себе представлять тонкую механику ценообразования и ставить стоп в «правильном» месте, так чтобы усилия, которые затрачивает рынок/манипулятор на срыв стопов было больше выгоды, которую он при этом приобретает. 

    Например, стоп за кластером объемов (равно как и за экстремумами графика) — не всегда хорошая идея, т.к. зависит от контекста и фазы ценового движения. Если такой стоп все-таки стоит, то это гарантирует большое проскальзывание, и так будет до тех пор, пока рынок не изживет в себе привычку  стопиться за объемами))) Гораздо эффективнее стопиться за нулевыми объемами, но в определенной фазе (опять же) ценовой динамики. 

 

avatar
Стопы — это доходы дилеров и нечистоплотных брокеров.
Как избежать ловушек:
1. Ставить мысленно, записав в дневник и мониторить.
2. Не ставить близко к открытым позициям. Шум и дилер быстро срубит. Бывалые позиционные трейдеры ставят далеко. Достать дорого.
3. Не ставить на круглых цифрах.
Соблюдение риск-менеджмента обязательно.
Алексей Разумный, да, у меня тоже возникали мысли про нечистоплотных брокеров. На практике придерживаюсь примерно таких же позиций, что Вы и описали.
avatar
Aleks, благодарю за ответ! :)
avatar

теги блога Sergey Rykov

....все тэги



UPDONW