Можно ли защититься от "срывания" стоп-лоссов?

22 мая 2020, 16:09
|
Sergey Rykov

Добрый день всем. Бывает, что происходят краткосрочные пробои всего и вся до самого дна в некоторых бумагах. Эти пробои собирают все стоп-лоссы и выносят многих, кто хотел обезопасить себя, а затем цена также моментально возвращается обратно. Есть ли способы защиты от этого, кроме «не ставь стопы»? Может быть есть функция, которая активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
стоп-лоссы

669

30 комментариев

может имеет смысл разобраться — почему именно и когда возникают такие ситуации?

Смирнов

22 мая 2020, 16:22
Ответить

Смирнов, как мне представляется, дядя с большим карманом и хорошим софтом выбирает время с наиболее пустым стаканом на покупку, выставляет большой объем на продажу и тут-же скупает еще больший объем с учетом сработавших стопов по ценам ниже рынка

Sergey Rykov

22 мая 2020, 16:29
Ответить

Sergey Rykov, пусть пока будет так, но, если посидите над графиками долго и внимательно их изучая, поймете ошибочность своего мнения.

Смирнов

22 мая 2020, 16:30
Ответить

Sergey Rykov, а где он возьмет эти объемы при пустом стакане? Об этом задумывались?
Ну, купит большой дядя 500 акций пробив стакан, ну вернется цена обратно. Что получит от этого большой дядя в итоге? 3 копейки?
Смешно. Стопы у них срывают. Кругом Куклы. Большие богатые дядьки охотятся за вашими копейками.

3Qu

22 мая 2020, 18:00
Ответить

В транзаке, и в других программах есть защитное время на срабатывание стопа. Ставьте какое нравится и спите спокойно.

valls

22 мая 2020, 16:22
Ответить

активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени

Скрипт написать

ЧС

22 мая 2020, 16:24
Ответить

а)защитное время
б)стоп срабатывает не по trade, а по bid или ask
в) алгоритмический стоп, разгружающий позицию по определённому паттерну

Antishort

22 мая 2020, 16:34
Ответить

Antishort, надо понимать, что ничего из этого в классическом квике без плагинов нет?

Sergey Rykov

22 мая 2020, 16:54
Ответить

Защитное время палка о двух концах. А если не вернется, то конец депо.)))

Karim

22 мая 2020, 16:49
Ответить

Karim, согласен, но предполагается ситуация, когда происходит именно краткосрочный провал. Посмотрите акции Акрона за 8 апреля, или НКНХ за 9 апреля.

Sergey Rykov

22 мая 2020, 17:01
Ответить

Sergey Rykov, Будущее не известно. Откуда вы знаете, что он будет краткосрочный.
Если торгуете такие инструменты, то уменьшайте риски. Ставьте стоп дальше, чтобы не задело.

Karim

22 мая 2020, 17:03
Ответить

Karim, Почему конец-то? Сработает стоп не по касанию, а через две секунды. Плюс если по биду или по аску, по крайней мере не будет выбивать на супердлинных тенях в несколько дневных диапазонов, где самые «умные» ещё и тазики под такие стопы подставляют. Уж лучше через несколько секунд выйти по цене, укладывающейся в дневной диапазон, чем на кончике такой тени.

Antishort

22 мая 2020, 17:08
Ответить

Antishort, Не знаю, что такое стоп по биду или по аску. У меня стоп работает по сделке.
Две секунды не критично, обычно внизу держат значительно дольше. И тут не угадаешь вернется или нет. Да и зачем гадать. Трединг ведь не гадание, а управление рисками.
Либо не лезть в такие инструменты, либо ставить дальний стоп. Но стоп должен стоять всегда.
Хотя деньги ваши, вам и решать.

Karim

22 мая 2020, 17:14
Ответить

У меня стоп такой, что я могу полчаса позицию разгружать и не сильно при этом пострадать. Не х… р с 10 плечом в позиции сидеть.

Antishort

22 мая 2020, 17:17
Ответить

Karim, у меня есть ощущение, что Вы не совсем понимаете, о чем речь. Взгляните на графики, которые я привел Вам выше. Это не обычное падение цены бумаги в следствие каких-то внешних факторов, это очень похоже на целенаправленное собирание стопов. Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам, Вас бы просто вынесли по цене значительно ниже рынка и произошло бы это меньше, чем за минуту, после чего цена вернулась бы обратно к рынку.

Sergey Rykov

22 мая 2020, 17:18
Ответить

Sergey Rykov, Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам,

Я для спекуляций выбираю высоколиквидные активы. Там такого нет.
А в таких акциях я инвестор, и шипы не интересуют. Важен фундамент.

Karim

22 мая 2020, 17:24
Ответить

Я торгую только по тренду и только самыми ликвидными инструментами: Si, RI, SBER, GAZP, GMKN (а раньше торговал EESR, LKOH, ROSN, VTBR, SNGS, MSNG и RTKM) со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и потому «расстояние» до стопов сравнимо с волатильностью дневок. И ни разу не попадал на «срыв стопов» за десятилетия торговли, хотя объемы в стопах достигали ХХХ млн. руб. в RI (по номиналу), SBER, GAZP и EESR. Правда, как только начиналось частое частичное исполнение стопов, я отказывался от инструмента: от MSNG в начале 2005-го, от RTKM в середине 2006-го, от SNGS в середине 2010-го (торговлю EESR прекратил за месяц до даты реструктуризации в 2008-м, LKOH, ROSN, VTBR, GMKN убрал в 2012-м по другим причинам, но GMKN в декабре 2014-го вернул).

Ни это ли критерии «защиты»?

А. Г.

22 мая 2020, 17:28
Ответить

А. Г., Ваша правда, с высоколиквидными инструментами такого мною замечено не было. В таком случае может быть Вы, как человек с опытом, можете предположить механизм возникновения таких «срывов» с акциями 2 эшелона? Я свой вариант изложил выше Смирнову, однако он отвечает загадками.

Sergey Rykov

22 мая 2020, 17:39
Ответить

Sergey Rykov, ну мой механизм один: не торговать ими краткосрочно.

А. Г.

22 мая 2020, 17:41
Ответить

Тщательно заземленная шапочка из фольги. Слышал, помогает.

bocha

22 мая 2020, 17:38
Ответить

а какой смысл этого? Активировать стоп после чего? Это только на истории известно, куда пойдет цена.

No pain-no gain

22 мая 2020, 17:46
Ответить

+ с плюсы ставьте — чувак практический рыночный топик создал, что редкость для смартика, люди обсуждают и хрен кто + поставит, жадины

Malik

22 мая 2020, 18:05
Ответить

Malik, спасибо за поддержку:)

Sergey Rykov

22 мая 2020, 18:09
Ответить

Чтобы защититься от срыва стопа, нужно хорошо себе представлять тонкую механику ценообразования и ставить стоп в «правильном» месте, так чтобы усилия, которые затрачивает рынок/манипулятор на срыв стопов было больше выгоды, которую он при этом приобретает.

Например, стоп за кластером объемов (равно как и за экстремумами графика) — не всегда хорошая идея, т.к. зависит от контекста и фазы ценового движения. Если такой стоп все-таки стоит, то это гарантирует большое проскальзывание, и так будет до тех пор, пока рынок не изживет в себе привычку стопиться за объемами))) Гораздо эффективнее стопиться за нулевыми объемами, но в определенной фазе (опять же) ценовой динамики.

spebe

22 мая 2020, 18:15
Ответить

Стопы — это доходы дилеров и нечистоплотных брокеров.
Как избежать ловушек:
1. Ставить мысленно, записав в дневник и мониторить.
2. Не ставить близко к открытым позициям. Шум и дилер быстро срубит. Бывалые позиционные трейдеры ставят далеко. Достать дорого.
3. Не ставить на круглых цифрах.
Соблюдение риск-менеджмента обязательно.