Блог им. Crazy_Trading

Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.

Всем привет, наконец то я доделал своего робота.
но есть реально неожиданная проблема - 
в виду нестандартной ситуации на рынке этой весной, робот повел себя слишком агрессивно, вернее рынок стал агрессивным а робот лишь под него подстроился, и.. 
и начал неадекватно много зарабатывать.. 
при прогоне на истории фьючерса СИПИ, робот показал за 250 дней

218 сделок, из них 63 прибыльных и 154 убыточных.
суммарный профит 6996 тиков.
учтены: комиссия, проскальзывание, размер биржевого ГО на овернайт, динамическое изменение размера открываемой позиции.
после открытия позиции сразу выставляется стоп и тейк и больше не меняются.

при максимальном объеме торговли в 20 контрактов получилось: 
30 000$ -> 1 032 819$
Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.
при уменьшении максимального объема до 3
30 000$ -> 282 582$
Доделал робота. Озадачен, есть неожиданные вопросы.


график справа внизу — это изменение баланса счета.
поскольку вход происходит исключительно на закрытии бара, а торгуемый инструмент СИПИ, то высокая ликвидность не позволит ухудшить точку входа, к тому же как я уже сказал — учтено проскальзывание. 

по графику баланса видно, что до марта — робот стабильно повышал баланс, и к началу падения примерно к 20 февраля, робот поднял баланс с 30 000 до 89 000 долларов с 1 июня 2019 до 20 февраля 2020.

потом повышение волы, и полетело… особо радует момент что на этой свистопляске робот не слил а поднял

собственно вопрос — может у кого завалялась история за несколько лет по сипи, тф 5 минут — график склейка. 
на бешеном рынке робот бешено заработал, и на спокойном рынке — также спокойно зарабатывал, и даже на смене с одного состояния на другое — со спокойного на бешеный — робот ничего не слил…

надо прогнать на большей истории спокойного рынка для пущей удовлетворенности. 

всем добра и здоровья.
★1
41 комментарий
Осталось прогнать на реальных деньгах и увидеть что результаты будут другие.
avatar
Поликарп Брусникин, роботу совершенно всеравно реальные это деньги или не реальные. 

к тому же вам ли не знать насколько отработано биржевое исполнение на СМЕ

ну и к томуже — опять же — вход в рынок исключительно на закрытии бара… тоесть тогда — когда ни одно просчитываемое значение и условие уже не изменятся на этом баре. 
avatar
Тихая Гавань, проверьте, скорее всего результаты будут другие.
avatar
Поликарп Брусникин, чуть ниже ответил )) результаты ВСЕГДА будут другими, так как робот не панацея, невозможно написать такого робота который бы при любом рынке давал стандартный заранее известный процент профита
avatar
Поликарп Брусникин, но вы таки правы — рынок будет другим — и результаты само собой будут другими ) 

если сейчас все успокоится — все каналы сузятся, уменьшится размер стопов, и размер тейков… и будет показывать от 100 до 300% годовых. 
однако если совсем все успокоится )) то может уйти в глубокую просадку, потому и спросил есть ли у кого более глубока история — за несколько лет
avatar
Тихая Гавань, я не про волатильность имел ввиду. А про то что расчетные результаты будут отличаться от реальных.
avatar
Поликарп Брусникин, так и я не только про волу )) 
именно поэтому мне необходима более глубокая история.. 

про исполнение я уже писал — оно практически идеальное на СМЕ
avatar
Тихая Гавань, мне кажется лучше сразу на реальную торговлю переходить 1 микроконтрактом ES или NQ
avatar
Поликарп Брусникин, да, и мне так кажется )) 
но не NQ, лучше сразу MES
avatar
Тихая Гавань, я когда спекулировал ими, мне больше Наздак нравился. График более плавный на минутках.
avatar
Поликарп Брусникин, я больше исхожу из ликвидности )) 
но спасибо, щас посмотрю что там на насдаке

avatar
Тихая Гавань, в обоих ликвидности выше крыши.
avatar
надо продать его за миллион баксов, пока всё красиво на тестах, и в эту смачную бочку меда не попала какая-нибудь ложечка из реальной торговли =)
avatar
(1:10) || algo, 
я бы не сказал что это смачная бочка меда... 
присмотрись внимательней
через месяц после старта, в июне робот показал 100% доходность
но за июль и август потерял всю прибыль.. 
тоесть если бы стартовали в начале июля, то до сентября по счету была бы просадка в 50%

это можно назвать смачная бочка меда

avatar
Посмотрю что у меня есть по истории.
avatar
FinSerfing, буду премного благодарен
avatar

Тихая Гавань, в загашнике истории нет.

И в TWS такой подписки тоже не имею.

Сейчас узнаю по своим клиентам у кого есть подписка на фьючи или индексы через TWS.

avatar
FinSerfing, заранее спасибо, но разве ТВС дает исторические данные по уже экспирированным фучам? 
avatar

Тихая Гавань, это вопрос.

Если нет, то можно загрузить котировки по самому индексу.

avatar
FinSerfing, думаю и сам индекс подойдет
avatar

Тихая Гавань, в общем задача — найти человека с IB и подпиской на индекс.

А программа для скачивания у меня есть.

Нужно лишь изменить тип контракта.

avatar
Показатели очевидно указывают на подгонку. На чём построен робот?
Сергей Андреев, да я именно этим и занимался, подгонял просадки до 50%  ночами не спал и придумывал где бы просадку нарисовать да побольше.. 

на чем построен робот? на столе, тыча пальцами по клавиатуре.
натыкал чуть больше 1000 строк кода и 22 функции.

вас устроит такое объяснение? 

или надо раскрыть все алгоритмы принятия решения? 
avatar
Тихая Гавань, мне чужие алгоритмы не нужны, своих с крышей) просто в случае ИИ бот легко запомнит весь датасет и выдаст на нём хоть 3000% годовых. И обойти оверфиттинг на маленьких датасетах Задача.
Сергей Андреев, нет, это не ИИ, я знаю проблему обучения ИИ, когда эта хрень просто запоминает а не учится ))) 

у меня нет ИИ и в помине, есть четкие алгоритмы действия при тех или иных обстоятельствах… все жестко заалгоритмизированно, 
если условие по закрытию бара выполняется — то открывается сделка и сразу выставляются рассчитанные стоп и тейк.
ничего на текущем баре не пересчитывается и не изменяется, вся математика только на уже закрытом баре. 
avatar
Для начала попробуйте посмотреть по сторонам — взять похожие инструменты. Например, предложить ему датасет насдак вместо сипи. Похоже, но отличается. Если бот жидко обосрётся будет сигнал, что что-то пошло не так. Техник много.
Сергей Андреев, я всего лишь попросил историю котировок, но за совет таки спасибо )) 
avatar
Сергей Андреев, 
Если бот жидко обосрётся будет сигнал, что что-то пошло не так. 
с чего вы вдруг решили что существуют универсальные роботы? 

на каждом инструменте цена ходит не совсем чуть чуть так как на другом.. 

и если у вас (а у меня да) прописана логика прайс экшена эменно сипи, то с чего вдруг этим бы алгоритмам начать работать к примеру на нефти? там другой характер движения, и следовательно другие алгоритмы принятия решения. 

универсальный робот — это миф
avatar
Тихая Гавань, я обучаю ботов понимать принцип движения, а не как отрабатывать конкретный тик по правилам. Поняв принцип движения в сипи, можно торговать насдак, но не нефть. Хотя каждый бот специализируется на своём конкретном иструменте.
Сергей Андреев, Вы крут Сергей, честно — это без стеба. 
мне к сожалению никак не удается постичь тайный принцип написания ИИ ((( 
я не математик, и смотря в какую либо статью и видя там ужасные вещи в виде страшных формул я теряюсь и откладываю это на потом (( 
avatar
Нормально все, надо запускать быстрее, пока рынок дает. Потом будешь локти кусать, что весь движ пропустил.
Антон Иванов, рынок дает всегда
avatar
Тихая Гавань, 
рынок он как армия — кому мать, а кому тёща.
Нашли котировки?

avatar
KonstantinD, нет еще…
avatar
Тихая Гавань, не хватает рейтинга, чтобы отправить вам сообщение в личку. Напишите мне, я отвечу.

avatar
218 сделок, из них 63 прибыльных и 154 убыточных. — на этом всё обычно с таким соотношением. В доработку до той стадии, когда будет хотя бы 45-47% прибыльных, и желательно с учетом комиссий. Есть надежда, конечно, что может на истории и правда что-то получше выйдет.
Вообще для оценки стратегии используется максимальная просадка, соотношение прибыльных сделок к убыточным (количественное), максимальное количество убыточтоных сделок подряд, средняя сделка, коэффициент Шарпа, Сортино, Кальмара. Но не за такой короткий период, конечно.

Не знаю, найдете ли кого-то, кто, заплатив за данные свои деньги (а там где-то 1000 баксов в год), даст под такой performance их бесплатно взять. Но удачи!
avatar

tashik, соотношение количества прибыльных и убыточных сделок не говорит ни о чём.

От слова «совсем».

Потому что важен размер прибыли прибыльных и убытка убыточных.

Есть масса жизнеспособных систем с количеством прибыльных сделок около 30%.

Потому что прибыль от них с лихвой перекрывает убытки от убыточных.

Причём никаких страшных просадок не возникает.

avatar
FinSerfing, и у меня такие есть, но есть и другие. Ну и я написала про другие показатели, помимо того, сколько робот заработал и соотношения количественного. Я бы не строила весь портфель на таких системах. А так — Ваш выбор, конечно, Ваши же деньги )
avatar
У всех сейчас так. Но может быть откат уже подходит. Так что поаккуратнее. Ну и да, на реале результат будет отличаться. Во первых проскальзывания, во вторых рынок под вас подстроится если вы хорошей суммой будете торговать.
avatar

теги блога Роман

....все тэги



UPDONW