Блог им. WLMike

100 акций и сетки

Продолжаю потихоньку добавлять новые акции для анализа в портфель и наконец добрался до 100 штук. Собираюсь включить все акции с дневным оборотом более 1% от величины портфеля (осталось примерно 25 штук), после чего заняться ETF. Чем больше акций, тем больше обучающих примеров для тренировки градиентного бустинга и сетей — сейчас около 180 тысяч, а в перспективе их количество увеличится до 250-300 тысяч.

Потихоньку продолжаю заниматься сетями. Раньше жаловался, что они обучаются существенно медленней градиентного бустинга, но после профайлинга оказалось, что тормозит не обучение, а подготовка и загрузка данных. Переписал код — в результате сети стали учатся быстрее градиентного бустинга.

Плюсом сетей является возможность реализации множества выходов — на данный момент экспериментирую с прогнозированием доходности одновременно с СКО по аналогии с GluonTS.

Для поиска гиперпараметров для градиентного бустинга использую байесовскую оптимизацию с помощью hyperopt. Для сетей решил попробовать дифференциальную эволюцию, в результате у меня теперь целая популяция моделей, что позволяет в более явном виде оценивать погрешности в прогнозах по аналогии с portfolio resampling.

★2
14 комментариев
А как результаты, что больше нравится в смысле систем, сети или бустинг? 
avatar
SergeyJu, мне больше сетки нравятся. Они дают сопоставимый результат или чуть лучше, но с ними во многих отношениях удобнее.
avatar
Как реальные результаты торговли? 
avatar
Michael, удается получать доход выше рыночного с рисками ниже рыночных на портфель 60+ млн рублей
avatar
Михаил, какой Шарп у вас?
avatar
Michael, зависит от периода, за который считать — по сравнению с рынком в 1.5+ раза больше. 
avatar
Михаил, обычно считают за всю историю торговли данной системой по месячным доходностям. 1.5+  = очень хороший показатель. 
avatar
Michael, так как система все время эволюционирует, то сложно понят, насколько исторические данные отражают качество текущей системы. 
avatar
Михаил, у вас же наверняка есть история доходностей… По ней и можно все посчитать. Я, например, систематически торгую с 2016 года и у меня есть полная статистика доходностей за каждую неделю за все 4 года. Стили иногда менялись, но я считаю все это «единой системой».
avatar
Michael, у меня есть месячные данные и посчитать можно, но изменения настолько существенны, что это вряд ли можно считать это одной системой — полтора года назад это была совсем другая система, перед этим еще 3 года назад была совсем другая система, перед этим 6 лет назад это была совсем другая система. Если я перейду на сети в ближайшие месяцы, то это будет опять другая система. 
avatar
Михаил, нет ничего более постоянного, чем временное. Длинный трек-рекорд как раз хорошо бы характеризовал ваши скиллы как алготрейдера ))

Тоже в данный момент думаю над построением своей торговый системы. Пока правда смотрю на это с точки зрения затрат/отдачи. Понятно, что быстро качественную систему не построить, плюс постоянные временные затраты на операционную деятельность (что-то упало или отвалилось в процессе) — это немного напрягает. В данный момент я собрал диверсифицированный портфель из разных стратегий на Comon.Ru — работают хорошо, без какого-либо вмешательства, но комиссия 6% — это очень много. Особенно, если заводить серьезные деньги. Сейчас еще думаю — платить дальше эти 6% (при том, что общий алгопортфель Комона дает чистыми около 30% годовых) или же инвестировать в свою систему.
avatar

Michael, первая мысль достаточно разумная, но все-таки прошлая доходность не гарантирует будущей, а текущая доходность может быть вызвана не проблемами текущей системы, а особенностями рынка или последствиями работы предыдущей системы. 

 

У меня например 2018 год был очень тяжелым. До его наступления был великолепный трек-рекорд, но я видел одну серьезную потенциальную проблему в своей системе. Решил заняться ее решением. Только я этим озаботился, та проблема, которую я видел потенциально, стала реализовываться в реальности. И боролся я с ее разгребанием где-то полгода силами уже новой системы. 

 

В результате мы видим такую ситуацию — стратегия которая имела отличный трек-рекорд во время использования в реальности имела большие проблемы. Новая стратегия не имела этой проблемы, но на период ее использования пришелся период разгребания реализовавшихся проблем предыдущей, в результате новая система формально имела гораздо худший трек-рекорд. И видно это только изнутри. 

 

Можете меня про comon посветить. 

 

У меня всегда было ощущение, что стратегии там не емкие + у каждой стратегии много пользователей, что дополнительно сказывается на емкости — сколько по вашим ощущениям в одну стратегию можно денег зарядить, чтобы не подорвать доходность?

 

И второй момент — как часто нужно сделки совершать в рамках одной стратегии? 

 

Мне мой подход нравится не торопливостью и тем, что он вполне проглатывает 10ки миллионов, а скорее всего без проблем масштабируется на суммы в 100ни миллионов. Я могу спокойно уехать на месяц в путешествие и ничего не делать, зная, что с портфелем ничего не произойдет. И даже, когда я дома, то сделки совершаются далеко не каждый день.

avatar
Михаил, начну тогда с Comon. Стратегии с ипользованием ликвидных фьючерсов — довольно емкие. Я знаю, что топовые стратегии на Комоне имеют под управлением средства, исчисляющиеся миллиардами рублей. Однако, есть «проскальзывание» между эталонной стратегией и клиентскими счетами — это видно из доходностей. Видимо, сделки по клиентским счетам исполняются с некими запаздыванием, и это негативно влияет на доходность. 
Для своего портфеля я отбираю стратегии с длинным трек-рекордом (от 6 лет) и достаточно гладкой кривой эквити (более или менее равномерное распределение доходности по годам). Из плюсов — положил деньги и забыл. Они автоматически торгуются, и вроде бы платформа Финама достаточно стабильно работает. Каждая стратегия имеет свои показатели активности торговли — кто-то торгуют часто, кто-то не очень. Из минусов — комиссия 6% в год от депо за управление. Комон для меня скорее как альтернативные вложения, т.к. основные средства я держу в классических акциях и облигациях в долгую. Думаю, что 10ки миллионов в стратегии срочного рынка можно легко вложить.

Я в свое время много работал в разных алгоритмических хедж=фондах, и хорошо представляю трудо- и денежные затраты на создание собственной системы. Плюс операционные риски. Все равно нужен контроль и участие в торгах со стороны управляющего (профилактика на облачных серверах Амазон, технические сбои на бирже, запреты шортов и т.п. и т.д.). Вы говорите, что можете легко оставить систему на месяцы… Я вам завидую. Либо у вас достаточно простая система, либо хорошо налажен бэк-ап. 
avatar

теги блога Михаил

....все тэги



UPDONW