Блог им. Fed73

Вопрос:Скажите мне как математик математику

    • 24 апреля 2020, 21:29
    • |
    • Fed73
  • Еще
Вопрос про расчеты: Я купил фьючерс по 10 р в расчете продать по 12.Он вырос я продал я положил себе в карман 2 р.Тот кто мне продал потерял 2 р.Это правильно? Теперь я купил по 10 р с целью 12, фьючерс пошел ниже, продал по 8 убыток 2 р, тот кто его мне продал заработал 2 р. Тоже верно? Теперь я купил по 10, фьючерс упал на нижнюю планку, заморозился, и цена ушла в 0, мой убыток 10р. И цена ушла в — 37, т.е мне доплатили за мою лонговую позицию 37, так или я что то не понимаю.Выходит потеряли шортисты.Почему тогда говорят что потерпевшие лонгисты?
36 комментариев
10-(-37)=47
Убыток 47.
avatar
Пятница, вечер, как можно купить нечто за -37, ты получаешь нечто и +37.
avatar
ks62, по -37 никто и не покупал, покупали по 10, что на 47 дороже рынка.
avatar
Вы в итоге продали по -37 (во время экспирации). И теперь вы должны как раз эти 37 тому, кто купил (шортист, кто в итоге закрыл свою сделку, как и вы).
avatar
математики плохие трейдеры но трейдеры не знающии математику совсем не трейдеры
Когда человек производит расчет без использования интегралов, сразу становится понятно, что он не математик.
avatar
с 10 до 12   -   12-10=2
с 10 до -37   -    -37-10=-47
avatar
потому что «математики» из руссиано биржи считают что в отрицательной зоне — стоимость шага цены положительная
видимо в гарвардах не учат элементарным вещам.

если в формулу вар маржи после пересечения  0 и стоимость актива и стоимость шага цены будет как положено — отрицательная — то да
ниже нуля — уже продавец должен доплачивать


Кристофер, обсудили вроде уже. Так и не верится, что шаг без знака и что стоимость шага (если доллар-рубль в плюсе ;-) ) тоже без знака?
avatar
Reshpekt Fund Russia, хорошо
давайте представим что такая ситуация в фьюч сбера
вы наверно выходили на поставку хоть раз?
если сделка лонг была заключена по 10 руб
а на момент поставки цена акции стала -20 рублей - 
сколько я должен заплатить за покупку??
30 рублей??
цена же отрицательная — платить должны мне
собственно на споте нефти так и есть — продавец доплачивает покупателю

Фьючерс — это контракт между двумя лицами, один покупает, другой продаёт.
Вы купили по 10, а продали по -37, разница 47р.
Фьючерс работает, примерно, как температура.
АналIzator, дружище — а если я не продал и вышел на поставку??
или в случае мосбиржи — на расчет?
Кристофер, они просто рассчитали кому что причитается после закрытия текущих позиции.
Теперь те кто проиграл должны отдать победителям.
Здесь появляется вопрос, где взять деньги которых не было на счету.
Многие остались ещё должны.
Поэтому возникла вся эта шумиха.
АналIzator, никаких «закрытий» у фьючерсов нет
на момент экспирации — если к примеру контракт поставочный имея фьючерс лонг — я обязан купить у того кто имеет фьючерс шорт базовый актив по цене правила определения которой дает биржа.
А если он расчетный — то купли/продажи не производится а выплачивается разница 
так вот если нефть была в отрицательной зоне — то лонгистам должны были доплатить!
цена то отрицательная
Кристофер, ок, посчитаем по другому.
Цена -37, вы входите в сделку, покупаете 1 контракт и +37 долларов.
Цена стала -10, вы продаете, и отдаете 10 долларов. Так как у вас уже был 1 контракт, то по итогу у вас становится 0 контрактов и 27 долларов. Надеюсь, этот расчет понятен?
А теперь посчитайте, сколько будет, если цена станет +10?
Вы купили по -37, получили +37 на счет, и продали по +10 человеку, который отдал свои 10 Вам. В итоге у вас 37+10.

А теперь все это обратно прокрутите и получите, что тот, кто купил по 10, отдал сначала 10, а потом продал по -37, т.е. отдал контракт и еще 37. 

Экспирация — это сделка, окончательный расчет, когда те, у кого +1 закрывают свою позицию о тех, у кого -1.
avatar
Max Skinner, нет все не так. Это же фьючерс.
Вы заключили контракт лонг при цене -37
у вас и вашего контр агента — заморозили ГО
когда цена на клиринге дошла до -10
вы доплачиваете продавцу 27 рупий
на нуле — ваши потери составят 37 рупий
и вот когда перевалит за 0 и вы уже выйдете на экспиру
вы купите его по 10 рупий и 10 рупий от 0 до 10 вам начислят вар маржи
то есть при заключении контракта в отрицательной зоне
на момент поставки вы получите убыток в 37-10 = 27 рупий

Парадокс  — хотя ничего парадоксального тут нет — вы же не покупаете по — 37, а просто берете на себя обязательство в будущем купить по той цене которая будет

Кристофер, бегите, бегите не оглядываясь с биржи :)
avatar
Max Skinner, проблема вашего брата — что вы не понимаете с чем имеет дело
что фьючерс — это не актив, а спор, пари

Кристофер, расскажите это тем, кто сейчас остался должен.
Выиграли они спор? 
Они хотя бы сделали адекватные выводы почему это произошло или только обиделись как их отымели?
Кристофер, извините, у меня кончились бесплатные уроки. Успехов!
avatar
Кристофер, ключевая ошибка в этом посте, аы берете на себя обязательстао купить ииенно по той цене, которая была, когда вы взяли на себя обязательство.
А не по той цене, которая будет.
Отвелекитесь на минуту от биржи и спецификаций, и просто почитайте, в чем смысл фьючерса, как такового.
Зпфиксировать заранее ценник.
А далее уже идут всякие мелочи типа ежедневного списания и начисления маржи.
Но это сути не меняет.
avatar
Кристофер, Вы усложняете.
Сейчас просто обьясню.
 купили фьючерс по 10 рублей.
1 апреля.
21 апреля цена минус 37..
21 апреля дата исполения.
Фьчерс забирают, списывют со счета 10 рублей и дают бочку нефти. 
Далее.
Нужно немедленно избавитьсяот бочки нефти.
Ее забирают ро цене минус 37.
То есть уже вы продаете ее, а не по положительной цене и не бесплатно, а за то чтоб к вас ее забрали, вы допоачиваете 37 рублей.
Если бы можно было бочку оставить себе и подождать пока цена вырастет, тогда не пришлось бы платить еще 37 р.
Но так как бочку забрали, то теперь у вас нет — бочки- 10 рублей — 37 рублей.
Общий убыток 47 рублей.

avatar
Тебе бы в  банке на кассу работать, в кредитном отделе ) ))
avatar
 С другой стороны — эта ситуация наглядно продемонстрировала — что эрзац-«фьючерсами» торговать нельзя. Вас могут кинуть и ОБЯЗАТЕЛЬНО кинут!
Первый звоночек с падением цены — когда весь остальной мир не торговал нефть — ни кого не напряг.
Кристофер, Поздравляю, теперь вы узнали, что на фьючерсном рынке большая часть игроков должна потерять.
АналIzator, в строгом смысле нефтяные «фьючерсы» мосбиржи не фьючерсы — а контракты на разницу.
Цельсий с Фаренгейтом из-за подобного подрались.
Но пришел Кельвин, разнял и успокоил
avatar
походу на бирже вот такие же математики работают
avatar
да я сам математик…
avatar
мне доплатили за мою лонговую позицию 37, так или я что то не понимаю.
Есть такая игра- три напёрстка, была популярна на вокзалах и рынках в 90-е. годы. Если шарик находится ни под напёрстками, а под рукой ведущего, то где он будет, когда вы покажете на один из напёрстков?
это к вопросу о бирже, которая на 8 остановила торги, представляю сколько бы математики набрали длинных позиций по цене в районе 0, ведь там куда цена не пошла, все в +
Хорошо, я понял что математик из меня никакой, хотя тут не математика а экономика н-го уровня, товар может стоить меньше нуля, если честно я в тот день экономику прогуливал поэтому этого не знал.А скажите мне как историк историку, а такое вообще было, в истории, и как часто?
avatar
А тот кто зашел в шорт по 10 р. Получил свои 47 р, или его как нибудь завернули?
avatar
я конечно не математик, но если ты купил фьюч поставочный по 10 рублей, и ты дождался экспирации, то сколько бы он не стоил на этот день, ты получишь товар за 10 рублей. А если фьюч расчетный то тебя и рассчитали 10 рублей и при падении -37  еще и 37 рублей задолжал. Как то так получается.
avatar
Jurik, Просто и доходчиво. Математики отдыхают
avatar

теги блога Fed73

....все тэги



UPDONW