Корреляции РТС

16 апреля 2020, 08:58
|
Дон Маттео

Ртс растет либо от укрепления рубля, либо от роста нефти в силу того что большая часть индекса это нефтянка.
А когда нефтянка падает и чтобы стабилизировать рублебочку — бакс растет, случается двойное падение. Посему вероятно рублебочка отвязалась от привычных 3200, чтобы ртс раньше времени не нашел 500

Те кто умеет в вычисления, может глянуть и сравнить коэффициенты корреляции РТС с нефтью и sp500? Ну и насколько sp500 связан с нефтью?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

306

6 комментариев

Для нефти и ртс у меня получался коэффициент 0.72. Для рубля и нефти -0.92. Получается связь соответственно сильная и очень сильная обратная. Брал недельные данные за 10 лет.

А вот для ртс и снп500 не считал.

Roman

16 апреля 2020, 09:06
Ответить

ZLP, спасибо! )

Дон Маттео

16 апреля 2020, 09:07
Ответить

Дон Маттео, РТС и S&P500 там слабая корреляция. S&P500 он же растет все время, а РТС нет.

Roman

16 апреля 2020, 09:39
Ответить

ZLP, а ртс и бакс наверно будет больше чем нефть, и вот интересно, он динамично меняющийся или же статичен. Возможно в какие то моменты/дни больше коррелирует с нефтью, а в какие-то с баксом…

Дон Маттео