Блог им. Vanches

Интересный результат?

    • 12 апреля 2020, 23:31
    • |
    • Vanches
  • Еще
Если взять положение цены Close относительно минимальной и максимальной цены за некоторый период времени (в моём случае — 24 часа), и построить диаграмму распределений того где находилась цена, то получим вот такой результат:
Интересный результат?
Выборка примерно за 4х летний период...

TL[i] = HighestHigh(Period);
BL[i] = LowestLow(Period);
Res = (Close[i]-BL[i])/(TL[i]-BL[i])*100;
★3
14 комментариев
1. Цель исследования? Чтобы что?
2. Что мы имеем с гуся?
avatar
3Qu, похоже речь идёт о рандоме цены, но это не точно. Хотя куча исследований доказывают неслучайность цены на рынке, данное заявление автора весьма интересное, т.к. он рассмотрел цены под другим углом.
avatar
id365247, для евробакс и баксоены трактуется, что клозе будет скорее ближе к макс или мин, чем между ними. И то, незначительно.
Для рандома результат странноват, видимо из за ГСЧ или самой методики. Но мы и не знаем что там за ГСЧ.
avatar
3Qu, там монетка в рандоме, из которой формируются бары



avatar
Vanches, тогда понятно. У монетки меньше шансов остаться в центре. Получается, что реал близок к СБ.
avatar
Здравствуйте
А можно детали касательно того, как строили диаграммы для рандома и валют?
avatar
id365247,
Рандомный график строился вот так...
В эксельке гистограмма распределений с карманами от 0 до 100.
Кстати, результат по JPY отчасти заложен в логику этого робота(опубликован 01.2015), который 3-4 года с момента публикации отлично работал без оптимизации параметров. Робот торгует только лонг.
avatar
Дополнение к посту: если мы из гистограммы реальной цены вычтем гистограмму рандом, то получим такую картинку


Можно трактовать таким образом: цена стремится удалиться от уровней <10 и >90, значит там надо ожидать отскок.
avatar
Vanches, практически после любой свечи, либо пробой, либо отскок. Смотрим любой график.
avatar
Vanches, почему нет значений оси слева? Что это за ось?
avatar
Vanches, как и горизонтальная ось — это часы?
avatar
LogikoMen,
Y — количество,
X — значение.
avatar
Не в даваясь в подробности, могу сказать чисто из опыта. В интрадее денег нет! (Кроме HFT, ну арбитражеры ещё.) Ваше исследование это доказывает теоретически. Занавес.
Вот ещё старая тема https://smart-lab.ru/blog/321360.php

P.S. Добавлю ваш топ в коллекцию доказательств, а то мне на слово не хотят верить =-)

теги блога Vanches

....все тэги



UPDONW