Блог им. AndreyIvanov_578

Нефть. Торговая Система как завести в рынок 70% депо с риском 1-2% от депо и удвоить депо.

Всем доброго времени суток. Не ругайте сильно...

Цели данного топика:

1) Получить критические (обоснованные) замечания с указанием ошибок от опытных трейдеров.
2) Найти единомышленников, чтобы торговать вместе в одной команде, поддерживая друг друга или наоборот останавливать, если увлекся торговлей и стал нарушать план торговой системы  (ТС).

 Коротко о своей войне на фронте трейдерства.  С 2005 г. по 2012 г. (нерегулярно) опыт форекса. На фондовом рынке с 2012г. На ФР выбрал фьючерсы. Адреналин тот же ))) Торговля с переменным успехом: краткосрочно депо удваивался, но в долгосрок все-таки сливался. Пришел к мнению: «Тише едешь – дальше будешь». В моем понимании это значит торговать один инструмент. И торговать в долгосрок, т.е. тренд.  Желательно тренд торговать с самого зарождения.

 В своей ТС использую:
-принципы Доу;
— три экрана Элдера;
-МАСД гистограммы и МАСД и дивергенции в том числе.

Анализирую дневные графики, 4 и 1 часовые.Торговые сделки совершаю на 10 мин. или даже 1 мин. графиках. (Переход на мелкий масштаб позволяет значительно уменьшить стоплос).

Мой личный «граль» это психология, это она мешает заработать, поэтому я решил поменять психологию трейдерства. И пришел к мысли, что  « главное не потерять, а не заработать!!!

 Принцип торговли:

1) Я по своей Торговой Системе (ТС) захожу в рынок с риском потери 1-2% потери от депо.
2) Затем часть контрактов закрываю, тем самым тчк входа в рынок становятся в без убытке.
3) Если я оказываюсь прав, то начинаю добавляться до 3-х раз. Затем жду как далеко уйдет цена – СКУЧНО!!! )))

Цель торговли: Моя цель завести в рынок 50-75% депо, тогда при движении цены на 10-15$ депо удваивается. Затем каждое движение нефти на 10$  удваивает депо от первоначального старта. При этом рискую своим депо (1-2%) только при первой сделке. Затем при 3-х добавках риск ложится только на прибыль. Вывод такой: или удвоить-утроить депо или остаться при своих ))) 

Пример: покупаю количество контрактов (К) кратное трем. Объясняю: купил 9Контрактов, выставил стоплос, при движении цены = стоплосу, то 3Контракта продаю. При этом 3Контракта у стоплоса становятся б/уб, а стоплос на оставшиеся 3Контракта я переношу в тчк. входа. Таким образом у меня осталось в рынке 6Контрактов и все стоят в б/уб. (В принципе «виртуально» у оставшихся 6Контрактов есть усредненная тчк. входа это для дальнейших добавок контрактов  в количестве кратное 3)

 Добавляться. 
— Добавка осуществляется 1/3 Контрактов  к имеющейся позиции.
— Стоплос по добавке ставится общий (усредненный) в б/уб. к усреднению всех Контрактов. При этом усредненный стоплос смещается в сторону цены всего на 1/3. Общий стоплос необходим в связи с тем, что цена может не сразу пойти в нужном направлении — цену может болтать.  Следим за  соблюдением принципа Доу в восходящем тренде.   

ПРИМЕР УСЛОВИЯ.  Есть депо = 100 т.р.   ГО = 5   Стоимость 1 пункта = 6,7 р. (расчеты были сделаны на спокойном рынке!!!)

1) Завод денег  в рынок. 

 а) Купили 6Контрактов, затем 2К закрыли (1/3), затем добавляем по 1/3К от общего числа Контрактов: 6К -2К = 4К +2К = 6К +3К = 9К +5К =14Контрактов (три добавки)          
б) Купили 9Контрактов: 9К -3К = 6К +3К = 9К + 5К = 14Контрактов  (всего ДВЕ добавки)                  

 2) Контроль рисков. Стоп-лос.

Расчеты получены эмпирически. 10 мин. график и следовательно свечки. Тело свечи с ее хвостами = 20п. Отложить по 5 п. над и под хвостами. Итого стоплос будет = 30 п.
На 10 мин. графике стоплос на 1Контратк = 30пунктов  Х  6,7 р. = 201 р.= 0,2% от 100 т.р. депо. 
Значит стоплос: на 1Контракт      = 200р. = 30 п. 
                         на 6Контрактов  = 200р х 6К = 1200 р. (1,2% от депо). (см. завод денег в рынок а)).
                         на 9Контрактов  = 200р х 9К = 1800 р. (1,8% от депо). (см. завод денег в рынок б)).

 3)  Пример дохода.
Движение    для 1Контракта  на 100п.  х  6,7р.  =  670р.  
Движение  для 15Контрактов на 100п. х  670р.  = 10.050руб. Следовательно, движение в 1тыс.п. (10$) = 100.500 руб. 

Примечание.
При наборе 15Контрактов, чтобы удвоить депо достаточно движение менее 10$, т.к. при наборе позиции уже идет увеличение прибыли.

 Выводы:
1) Если завести 15Контрактов в рынок и цена после этого пройдет 10$, то на этом движении можно заработать 100 тыс.р. и депо удваивается (100 т.р. +100т.р. = 200 т.р.).
2) В последующем при каждом движении цены на 10$ зарабатываешь 100 тыс.р. С февраля нефть падала с 60$ до 25$  Набор позиции проходил при снижении цены с 60 до 55$. После 55$ ничего делать не надо!!! Скучно!!! ))) Цена прошла 30$ = 300 т.р. + 100 т.р. (изначальный депо) = 400 т.р. (Я вас всех обманул — депо увеличивается не в ДВА раза а в ЧЕТЫРЕ раза!!! )))

Движения на 20-40$ бываю 1-2 раза в год. Редко, но метко. Раз в год увеличивать свой депо в несколько раз я думаю это хорошо!!! )))
Всю эту теорию я использовал на практике, но психология одиночки меня дважды выбивала из падения от 60.0$. Очень обидно!!! (((

 Думаю этот принцип торговли работает и при депо от 1 до 10 млн. рублей. 

Готов ответить на все  вопросы по данному топику.

★27
83 комментария
Картинок не хватает.
avatar
Госпожа Лизюкова, Я тут человек новый и не знаю как это сделать. Если подскажите, то буду благодарен )))
Андрей Иванов,
avatar
Госпожа Лизюкова, Спасибо, но не все фото вставляются(((
Госпожа Лизюкова, Если надо, то могу более подробней и доходчивей объяснить свою ТС. Здесь в топике я изложил в основном принципы, а «дъявол прячется в мелочах»…
Если завести 15К в рынок и цена после этого пройдет 10$, то на этом движении можно заработать 100 т.р. и депо удваивается (100 т.р. +100т.р. = 200 т.р.).

депо удваивается, когда из 15К у вас будет 30К, а не 100 т.р.
avatar
Pringles, В том то и дело, что после набора 15К больше не надо ничего набирать. Для 15К х 6,7стоимость 1п = 100 р. 1 пункт. Если цена проходит 10$, а это есть 1000 пунктов, то получается этими 15 контрактами мы заработаем 100р. х 1000п. = 100.000 руб. И мы не будем закрывать эти 15К, а «дадим прибыли течь». Если цена пройдет еще  10$ (1 тыс.п.), то заработаем еще 100 т.р. Вот, что я имел ввиду.
Андрей Иванов, товарищ Pringles понял твои 15К, как 15000 рублей )
avatar
Bagser, Да, точно, а я даже не подумал об этом. Каждый на своей волне )))
Надо было в начале топика дать расшифровку всех своих сокращений. 
Андрей Иванов, я сначала подумал, что 9К — это 9000 контрактов
avatar
Bagser, В своем посте я говорил о контрактах. 9К  — всего 9 контрактов (ни больше, не меньше). Для сокращения писал 9К. Я забыл, что многие 9К считают, что это 9 тыс. 
Стеняюсь спросить, а перевороты кратным первоначальному сайзу объёмом
Ваша система приемлет, не?..
avatar
Gugenot, Я пытался переворачиваться, но не всегда угадывал, когда правильно переворачиваться. И поэтому решил торговать в одну сторону, т.е. без переворотов…
ну так в чем дело? торгуй свою психологию. торговля дело индивидуальное.
avatar
Kapeks, Я считаю в рынке нужна поддержка, т.к. иногда, особенно в начале зарождения тренда приходится заходить против тренда и ждать разворота тренда. А «одному»стоять против тренда, когда все и вся говорит, что тренд будет «вечным» — типа как в начале той недели многие ждали цену на 10, а нефть взяла и сделала 35!!!
Андрей Иванов, 
А «одному»стоять против тренда, когда все и вся говорит, что тренд будет «вечным»...

А как связано: «все говорят» и торговля по графику??
Как можно услышать мнение других/всех*?
При интрадее есть только «я и Ленин график!»

* «Не читайте советских газет».
avatar
asfa, Каждый вход в рынок это риск и поэтому каждый раз думаешь, а прав ли я, особенно, когда получаешь пару стоплосов. Начинаешь сомневаться в правильности своих действий — разворот рынка — типа поверну реки вспять. В октябре 2018 г. это я нефть развернул в шорт своим депо
 
А когда тренд набрал свою силу, тогда конечно легче. Правда тогда встают другие проблемы. Вот тогда не надо никого слушать, но как их не слушать...

Андрей Иванов, Опыт из жизни по поводу ложных входов в рынок. Я начинал нефть по серьезному продавать с 16.02.20 г. И каждый раз получал стоп или безубыток (3-4 раза). А 20.02.2020 решил в последний раз попробовать продать и  уже от отчаяния поставил «копейки» и на ночь оставил. А что потом было с нефтью все знают. 
молодец, не постеснялся… снобизм части комментов неуместен

avatar
Pavel Samoletov, Спасибо за поддержку ))) 


Я жду когда появятся положительные гистограммы на часовом графике. А они должны появиться при движении цены  до 35 +. Затем перейду на 10 мин график и буду ждать сигнал на продажу. Целью, как бог даст, чем ниже тем лучше)))
Андрей Иванов, Сегодня интересно перечитывать свои мысли. Цена все таки дошла до 36.0 + И я продал от 34,6 Свою сделку закрыл на 21.0 А вообще цена доходила до 16.0 Кто бы мог подумать, что после такого импульсного роста на 10$ до 36.0, цена так низко упадет.
 На первый взгляд может показаться, что моя ТС очень сложная, но на самом деле все очень просто, может даже примитивно )))) 
Главное угадать с движением!!! А риск на вход в рынок в 2% позволяет до 5 раз делать ложные входы в рынок. Тогда потеря депо составит всего 10%. Я думаю это стоит того, чтобы потом забрать 100-200%!!! ))) 
Выскажу свои сомнения, не берите близко к сердцу)))
   А часто вы берете по 10$, да еще несколько раз? Извините, но сомневаюсь, что это можно делать часто. А значит торговля по такому методу превращается в «повезет с трендом». 
   Вы написали, что «рискую своим депо (1-2%) только при первой сделке». Разве? После каждого укрупнения позиции вы ухудшаете цену позиции, а значит при неблагоприятном (пусть даже кратковременном) ухудшении цены вполне может появляться минус (дополнительный риск). 
   И если в целом ваш метод позволяет брать по году уверенный плюс от 20% и выше от всего ДЕПО, то не слушайте никого, торгуйте позевывая и дальше )))
Владимиров Владимир, Спасибо за Ваш комент. С удовольствием отвечу))) 
Я писал выше, что такие движения редки 1-2 раза в год. Примеры начнем с конца: 1) Начало 2020г. с февраля =35$ 2) Рост январь-май 2019 г. =20$ 3) Падение в октябре 2018 г. 30$, а с учетом 25 декабря, то и того больше. далее я не пишу, т.к. я лично те движения не торговал. А вот все вышеперечисленные движения я торговал...
При добавке на 1/3 цена общей позиции ухудшается, но если это тренд НАСТОЯЩИЙ, то временная просадка является бумажным убытком — он не фиксируется. А если и случится стоп, то потеря не от депо а. от бумажной прибыли. Главное, чтобы цена не достала до общего стопа. (Отвлечение. Пример из моей реальной торговли. Я начал набирать позу вниз от 60.0 (20.02) К 28 февраля набрал. Мой общий стоп находился в 500 п. от лоу 28.02. (к тому моменту у меня прибыль была +50% к депо). Я готов теперь ждать движение вниз без добавлений позиций. А на следующий день (03.03.20) цена за один день летит вверх на 400 п. Конечно нервы не выдержали, когда на твоих глазах вся прибыль улетучивается прямо на глазах и я в ручную закрыл свои позиции, думая что состоялся разворот, но цена так и не дошла до моего общего стопа., а я своими руками свою прибыль и задушил!!!). 
Андрей Иванов, Добавку провожу в зависимости от размера движения цены обычно через 150п. (1,5$). При наборе позиции я добавляю 1/3 от имеющихся контрактов. При этом мой стоп (общий, усредненный) смещается в сторону цены на 1/3 (в данном случае на 50 п.). И добавляюсь я не тупо купил, а по отложенному ордеру над экстремумом 10 мин. свечи (Три экрана Элдера).  Затем через интервал в 150п. еще раз добавляюсь на 1/3 к уже имеющимся контрактам. Обычно 3 добавки хватало, чтобы завести в рынок 70% депо. Правда здесь зависит от изменения ГО, обычно его меняют при резких движениях :(((
Андрей Иванов, 
    — Насчет «настоящего тренда». Часто понимание того, что тренд «настоящий» появляется тогда, когда особого смысла укрупняться уже нет. Ведь по факту никогда не знаешь точно на все 100% когда этот тренд закончится. Тут дело вкуса, как говорится. Я редко в этом случае укрупняю позицию. В большинстве случаев помогает прогнозирование цены, но не всегда, увы. 
    — насчет «нервы не выдержали». Это реально порою является настоящей проблемой. И как с этим бороться — ХЗ. Иногда просто стараюсь какое-то время тупо не смотреть  в квик. Здесь, на мой взгляд, есть тонкая грань между уверенностью в своем мнении и здравом сомнении в его правильности. 
    
Владимиров Владимир, Я люблю анализировать. Кстати есть хороший фильм «Анализируй это». 
По поводу, когда выходить из позиции… Я про анализировал нефть недельные графики и заметил такую закономерность, что при падении нефти на недельном графике можно спокойно двигать свой стоп над хаем недельной свечи. Выбило — значит движение (тренд) закончился. Жди когда сформируются сигналы в противоположную сторону на дневном графике. А вот когда стоишь в покупках, то здесь такая тактика удержания позиции не сработает. Нефть при тренде вверх бросает на неделях большие хвосты в обе стороны. Получается на растущем тренде выходить надо где жадность победит тебя. Но в обоих случаях надо быть готовым, что тренд окажется ложным и мы ничего не заработаем, НО и не потеряем! Получается это как лотерея, но с контролируемым риском. Я несколько раз обжигался, когда своими руками закрывал свои сделки. Я свои продажи 24 декабря закрыл с набранной позицией под завязку — типа не стал рисковать на католическое рождество!!! (((  И сейчас недавно такая же штука со мной приключилась. Пусть уж лучше меня рынок закрывает (он плохой!!!), чем я буду дураком, закрывая прибыльные сделки!!! ))) 
 
Андрей Иванов, ОК, понятно.
   Я, скажем так, несколько скептически отношусь к «рисованию» на графиках и выводам, основанным на визуальном восприятии поведения цены на графиках в прошлом. Ведь при этом считается, что история не повторяется и цена носит случайный характер. История и не может повториться, поскольку ситуация не повторяется. Ни в новостном, ни в экономическом плане и т.д. 
   Лично я — сторонник математических расчетов. Но о вкусах не спорят. 
  
Андрей Иванов, Выглядит прогноз примерно так: (здесь приведен прогноз на 3 дня)



Владимиров Владимир. Интересно на основании чего сделан такой прогноз? И почему именно на 3 дня? Вопрос на полном серьезе.

Я где-то в своих кометах писал, что я считаю, что периодически может правильно работать как теханализ, так и фундамент. анализ, а также бывают новостные движения.  
Кстати через три дня будет ОПЕК и что они до чего они договорятся простым смертным, т.е. нам это неизвестно. Пример начало марта.
Честно говоря я ко всем прогнозам отношусь скептически. Я каждый раз заставляю себя торговать, то что я вижу, но потом в процессе торговли, особенно удачной начинаю мнить себя стратегом и постепенно скатываюсь к торговле своих «хотелок» (прогнозов). А надо тупо идти за ценой. И торговать достойную цель. Вот с 60$ до 25$ нефть упала. А дальше вероятность, что она еще на 25$ вниз т.е. до 0$ сходит ничтожна мала. С высочайшей долей вероятности нефть эти 25$ с ходит до 50$, поэтому надо ожидать разворот. Другое дело от каких уровней этот разворот будет. В этом деле, как хромому костыли, мне помогают гистограммы на днях, которые рисуют дивергенции. 
Андрей Иванов, в этот раз ОПЕК «с плюсом» не до чего не договорятся потому как амеры вряд ли снизят добычу.
avatar
Bagser, Это гадание ((( Даже если не договорятся, то цена может краткосрочно выстрелить в любую сторон. Это как после еженедельных запасов нефти: нефть стреляет в любую сторону и чаще в противоположную данным о запасах.
Андрей Иванов, 
  — прогноз делается на основании математических расчетов. Но невозможно спрогнозировать непосредственно ход цены. Я прогнозирую направление (вверх/вниз) и торговый диапазон (максимальную и минимальную цены на интервале). 
  — почему 3 дня? Я рассчитываю прогноз на следующий день, на 3 дня и неделю. 3 дня — уточняющий прогноз к недельному (половина). Есть еще месячный, но его практически не смотрю, слишком много произойти может за месяц. Если вам интересны детали, то можете посмотреть в моих статьях, я писал пару статей про математическое прогнозирование поведения цены. 
    — согласен, что «надо тупо идти за ценой». Но это делать легко в условиях очевидного тренда. А в ином случае — куда тупо идти за ценой? Вот здесь и появляется необходимость в прогнозе. Или в вашей «хотелке». Или во мнении аналитиков и пр. и т.п. Ну и насчет очевидности на рынке — это отдельный и весьма дискуссионный вопрос. Например, когда нефть была выше 60$, вероятность сходить на 22$ казалась практически нулевой. 
  — насчет «торговать достойную цель». Хорошие слова. Особенно, на мой взгляд, хороши для акций. Там можно долго сидеть в ожидании достойной цели. Но невозможно сидеть долго на срочном рынке. Поэтому я придерживаюсь принципа «любая прибыль лучше даже небольшого убытка» и предпочитаю время от времени фиксировать прибыль и перезаходить даже в тренде. И достойная цель для меня — процент прибыли в целом от всей суммы депозита. Но я торгую не только нефть, хотя порою тяжело одновременно следить за несколькими инструментами, больше 5 позиций стараюсь не брать.  

    Не воспринимайте мои слова как критику в свой адрес. Это просто обмен мнениями. И еще раз повторю: если ваш метод  торговли дает по году более 20% прибыли от депозита, продолжайте так и дальше. Как говорится, от добра добра не ищут. 
Владимиров Владимир, Предлагаю «дружить семьями» ))) Я думаю мы нужны друг другу… По крайне мере мне точно — для подтверждения «правильности» своих мыслей по дальнейшему движению цены хотя бы на ближайшие три дня.
Андрей Иванов, Можно попробовать ))) 
   Информативное общение лишним не бывает. Надо просто уметь его правильно переваривать ))))
Риск у вас никогда не 1-2% если вы торгуете среднесрок и не используете опционы, гэпы в 7-10$ на дронах или еще на чем-либо и стоп тут не спасет.
avatar
Fibo1Love, Но такие большие задерги появились только в этом году!!!
Я уже об этом думал. Сам думаю как с этим бороться. Скорее всего мысленно иметь уровень стопа, но не выставлять его на биржу. Я думаю так многие делают.  
Андрей Иванов, да, и когда цена пролетает вымышленный стоп и ещё пару процентов — сделка так и остаётся открытой, чтобы откатила до уровня стопа. Когда она туда откатывается — хочется б.у. ведь прёт же (а стоп так и не выставлен). Короче это не вариант.
avatar
Игорь Кашин, Тоже верно. Но как быть с этими хвостами? На мамбе они в последнее время стали чаще. Обидно, так по крупицам собирать свою позу и тебя одним шпилем на 3-5 фигур вышибают из рынка. А цена уже на прежнем месте ((( 
Андрей Иванов, можно попробовать заменить фьючи на опционы АТМ. При переносе через ночь/выходные это особенно актуально.
avatar
asfa, Это наверное очень сложное для меня, т.к. я гуманитарий по образованию. Я пытался самостоятельно изучить, но не получилось: или я тупой или учителя были такие   Если подскажите, что более-менее простое, то буду Вам очень благодарен.
Андрей Иванов, да и не гуманитариям это сложновато.
Сходу посоветую только: https://optionsoffice.ru/
Потом можно обсудить с кем-нибудь здесь.
avatar
asfa, от шипов опционы не спасут, шипы всего 1 секунду ) мамба отстой... 
avatar
Fibo1Love, Делаю выводы: на мамбе мы «никто и звать нас никак» Но для нас другой песочницы нет.
Андрей Иванов, почему нет то? Ninja брокер или IB принимают легко.
avatar
Fibo1Love, как это не спасут??
Опцион покупается без стопов. 
avatar
Нефть штука трендовая и предложенные вами настройки вполне даже наверное неплохо работали до всей этой истории с ОПЕК и Короной.
Но сейчас, в период полной неопределенности и волатильности, я б не рискнул такою ТС торговать…
avatar
Sergio Fedosoni, Дело в том, что исходя из концепции ловли всего тренда, после его завершения надо выходить из рынка на 1-2 месяца. И в монитор даже не смотреть, чтобы не соблазняться. Спокойно «переварить» полученную прибыль. А через 1-2 месяца, успокоившись, начать ждать формирования сигналов в обратную сторону на дневных графиках.  И пытаться зайти в противоположную сторону. Флет конечно все губит (((
Андрей Иванов, По идее после нынешнего тренда надо быть на заборе до конца апреля. Я жду еще небольшой задерг вверх, а потом продолжения движения вниз минимум до 25$ (Пока на днях не появится бычья дивергенция на МАСД). Как раз сейчас дневной МАСД разряжается: избавляется от перекупленности, а на 1-4 часе начинает формироваться медвежья дивергенция. 
Андрей Иванов, очкнь похоже что так и есть
avatar
Sergio Fedosoni, категорически согласен с Вашим утверждением, что сейчас рынок сумасшедший и в долгую торговать его нельзя. А в краткосрочну торговать это сплошное гадание. Один Трамп чего творит
Андрей Иванов, 
А в краткосрочну торговать это сплошное гадание

Нет никакой разницы: кратко-, средне-, долгосрок, риски глобальные всегда те же (см. например 02.04.20). И гадание то же.
Но при краткосроке, риск позиции можно много лучше контролировать.
avatar
asfa, «Но при краткосроке, риск позиции можно много лучше контролировать.» Но это каждый раз риск, нервы, эмоции!!! (прав-неправ). А когда через 50-100пунктов вышел из позиции, то думаешь продавать или покупать. А в долгосрок пару дней по переживал при наборе позиций и отдыхай, если конечно цена идет куда надо )))  Или только приятные переживания испытываешь. Осенью 2018 г. у меня были только положительные эмоции!!!
Андрей Иванов, 
А в долгосрок пару дней по переживал при наборе позиций и отдыхай, если конечно цена идет куда надо ))) 
Движение вверх 02.04.2020 длилось 8 минут. Цена выросла с 26.34 до 36.29.
Долгосрок?

Или только приятные переживания испытываешь.
а вот и ответ про психологию. 
Переживания надо искать в другом месте, не на рынке.
avatar
asfa, Мы же люди, а не роботы. У нас должны быть эмоции и они есть. Просто кто-то умеет их скрывать хорошо. То что у японца на лице безразличная маска, это не значит, что у него на душе сплошная нирвана. Такие люди обычно заканчивают инсультом или гипертоническим кризом(((
Андрей Иванов, ну так-то да.
Однако на работе (мы ведь о работе говорим, не о лудомании?) зачем сильные эмоции?
Бухгалтер сильно тревожится на работе?
avatar
asfa, Бухгалтер считает чужие деньги, поэтому у него есть «психологическая защита». А вот почтальонша, которая разносила почту где-то под Волгоградом не устояла от соблазна миллионов и вместе со своим хахалем украла эти млн. ну и пожила красиво 1-2 недели. Ей не хватило «психологической защиты»
asfa, «Движение вверх 02.04.2020 длилось 8 минут. Цена выросла с 26.34 до 36.29.Долгосрок?» Это случайность, исключение из правил.
Андрей Иванов, хм...
учёный-теоретик может себе позволить выкинуть «толстые хвосты» как случайность.
Для трейдера — это или внезапно сильно повезло, или (почти) разорился.
Короче, напишу вечером письмо и всё.
avatar
Это не тс, это жесть!
avatar
Andrei.Ka, Аргументы в студию…
Андрей Иванов, Ну, судя по тому, как написано и что написано, данная теория не применялась на объемном депо. По ней, были попытки торговать на небольшой депозит.

Так же, правила входа-выхода размыты, в них нет конкретики, слишком много «если». Торгуя по данной теории, в реальном рынке, человек просто рано или поздно словит тильт! Это 100%! А на объеме, тем более! 

Ну и последний, ключевой момент — по данной теории, нет статистики, о чем вообще можно разговаривать… ТС без статистики, это не более чем теория.
avatar
Andrei.Ka, Вот это другое дело ))) Я хочу получить отрицательные отзывы о своей ТС, но только если они аргументированы. Для этого я и осмелился выложить свою ТС. С замечаниями в принципе согласен. Постараюсь ответить по пунктам.
1) Скрывать свой депо из-за стеснения или страха мне нечего (по крайней мере пока). Мой депо 100 т.р. Поэтому я проводил расчеты исходя из этой суммы. В своем топике я сделал только предположение, что эту мою ТС можно торговать имея депо от 1млн.р. до 10 млн.р. Возможно, что при большом депо можно будет уменьшить риск для входа в сделку с 1-2% от депо до 0,5%, главное принцип есть.
2) По поводу размытости своего изложения в топике. Я в своем топике изложил для краткости, чтобы не занимать много места, только принципы своей ТС. Если у кого появится реальный интерес (без всякой материальной выгоды — я ничего не продаю!!!), то я с удовольствием поделюсь нюансами своей ТС. Или напишу отдельный топик с примерами из своей реальной торговли.
3) Я не делал скринов своих сделок, т.к. я до недавнего времени не собирался выкладывать свои мысли на всеобщее обозрение.

Сейчас я решил выложить свои мысли, т.к.
1) считаю что они реалистичны (кроме больших объемов это надо проверять), и хочу, чтобы меня ткнули носом в те минусы моей ТС, которые я не вижу. Это как в поговорке про бревно в глазу)))
2) Я психологически не могу один стоять против рынка. Я ищу единомышленников. Я трижды стоял в тренде, но каждый раз рынок меня разводил как лоха (((   Обидно, дааааа...)))
Я раньше торговал кучу разных инструментов, а в последние два года именно для себя пришел к мысли, что надо торговать только один инструмент, а именно нефть. И торговал я ее по разному (краткосрок и длительно) и с разным успехом… Когда торговал краткосрок, то был тренд, а когда решил торговать тренд — был флет И только в летом 2019г. пришел к мысли изложенной в топике.
Вот пришла мысль, что может, если торговать тренд, то надо открыть второй счет и во-втром счете торговать в противоположную сторону первому счету. Это как играть в шахматы с самим собой. Когда не было компов, я так и делал. Конечно есть риск потерять там и там. Но есть и плюсы. Если цена пойдет в какую-то одну из сторон, то один счет будет расти, а другой останется при своих.  

 
Андрей Иванов, В любом случае, Вы на правильном пути! Основа — каркас есть, а это главное! Остальное приложится!
avatar
Andrei.Ka, Спасибо!
Андрей Иванов, брокер одобряет идею со вторым счётом. 
avatar
Игорь Кашин, 
Андрей Иванов, писал ответ, но лагануло и меня выбросило из сайта. Но я сохранил текст.
Позже напишу в личку.
avatar
Andrei.Ka, По поводу фразы: «данная теория не применялась на объемном депо». Кроме того, что я согласен с этим утверждением, но хотел бы пояснить, что я давно перешел на подсчет процентов и пунктов, а не рублей. Это помогает уходить от психологических ловушек — страха огромных денег. Пример Стоп-лос 30 пунктов в 2% от 100т.р. это всего 2т.р., а от депо в 100 млн.р. это уже потери 2млн.р. Мне при написании этих строк уже плохо становится    Так что надо считать пункты и проценты. Я никого не учу, а выражаю свои мысли
Как я вижу сейчас нефть.  Я с 02.04.20 пока вне рынка.

Сейчас торопиться некуда. Даже, если я и пропущу продолжение движения вниз я думаю ничего страшного не произойдет. Нефть может упасть максимум на 10-15$ это не те цели, по крайней для меня. Главное, что когда она упадет до указанных уровней, не прозевать или даже точнее не попасть на развод перед тем как нефть пойдет вверх!!! А вверх от 20$ хотя бы до 50$ это уже движение в 30$!!!


Я с 06.04.20 еще жду небольшой задерг вверх, а потом продолжение движения вниз минимум до 25$ (Пока на днях не появится бычья дивергенция на МАСД). Как раз сейчас дневной МАСД разряжается: избавляется от перекупленности, а на 1-4 часах начинает формироваться медвежья дивергенция. Я с 07.04.20 ждал на часе МАСД с "+". 08.04.20 они появились. Теперь я жду на 4 часах МАСД с "+". А они должны появиться при движении цены  до 35 +. Возможно этот задерг будет на ОПЕКе. Как то так. А затем зайду на 10 мин. и там можно искать медвежьий дивер, что бы продавать.
Андрей Иванов, как всегда все значимые события идут к выходным дням и как будет в понедельник никто не знает.  Говорят, в выходные саудиты, что то будут объявлять — вроде свои цены на нефть для покупателей. Мне кажется в понедельник может быть ГЕП как в одну, так и в другую сторону.
Андрей Иванов, Вот я и дождался на 4 часах гистограмм с "+"!!! 
Следующая 4 -х часовая свеча начнется в 19.0 она тоже будет с "+". Можно начинать ждать сигнал на продажу.
Андрей Иванов, Да, это сработало 
avatar
Интересная новость вышла в конце дня 08.04.20
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/tainstvenny-treyder-sdelal-gigantskuyu-stavku-na-neft-na-mosbirzhe-1029077739
Таинственный трейдер сделал гигантскую ставку на нефть на МосБирже




Первая сделка: Зеленая стрелочка продал 6 контрактов. Красная откупил 2 контракта, следующая красная стрелка меня закрыло оставшиеся 4 контракта в б/уб. 
Принцип моей торговли: как только позволяет цена сразу перенести свой стоп в б/уб, путем закрытия 1/3 части контрактов.  Таким образом моя точка входа сдвигается в сторону ранее выставленного стопа.
Вторая сделка: без системная — на удачу, поэтому минимальное количество Контрактов и без первоначального стопа. Сечас стоп выставлен — в тчк входа (желтая линия).

Продолжение: Удача мне улыбнулась, поэтому при коррекции решил добавиться (последняя зеленая стрелка -продажа). Общий стоп (красная линия) чуть сдвинулся в сторону цены — б/уб. Желтая линия старая тчк входа. При коррекции в 19.25 меня чуть не выбило, но до до моего общего стопа так и не достало. Если цена пробьет 32.0, то на коррекции вверх буду наращивать шортовую позицию. Цель: упасть на самое дно)))  Если цена вернется к моему стопу, то останусь при своих.
 Теперь ждать и главное, чтоб без соплей обошЛось.
avatar
2020, 
Вы не одиноки)))
avatar
Сегодня на открытии мосбиржи удвоил свой депо. Торговля была в период с 09.04. по 21.04. Цена прошла от 34.5 до 24.5  Скоро напишу об этом новый пост.

теги блога Андрей Иванов

....все тэги



UPDONW