Индекс ММВБ и основные в него входящие (13.06.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 13.06.12. 







Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.





Некоторые соображения о длине текущего Long-тренда во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий Long-тренд длится с 31.05.12 с 16.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 13.06.12 длина тренда составляет 306 часов. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 26% всех сигналов. В общем, тренд еще «молод и зелен».
2.      Текущий максимум достигнут на уровне 1341.32п 09.06.12 в 10.00 мск, то есть через 216 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке Long-сигналов ММВБ_240м это соответствует 35% всех сигналов. То есть 65% всех Long-трендов ММВБ_240м формировали свои максимумы позднее 216 часов от старта. С этой точки зрения шансы на то, что достигнутый 09.06.12 максимум будет обновлен, – выше, чем шансы на то, что пойдем вниз без обновления максимумов.
3.      Прогноз даты окончания текущего Long-тренда. Такой прогноз стал возможен, поскольку текущий Long-тренд длится уже более десяти календарных суток. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования верхов в Long-трендах ММВБ_240м и точками переворота в Short-тренды. Если принять, что достигнутый 09.06.12 максимум не будет обновлен, то с вероятностью 94,7% можно предположить, что окончание Long-тренда произойдет не ранее 19-20 июня. В том случае, если максимум текущего Long-тренда обновляется, то каждое обновление максимума отодвигает переворот в Short-тренд на 9-10 календарных суток от времени обновления максимумов. То есть в случае обновления максимумов в среду 13.06.12 формированиеShort-тренда с 94,7% вероятностью ждем не ранее 22-23 июня.
 
Описание системы на http://robostroy.ru по адресу http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=315
 
Удачи!