Стоит ли анализировать объем и дельту, кол-во заявок для нашей московской нефти Брент

11 марта 2020, 22:48
|
AlexGood

Доброго времени суток, коллеги!
Есть ли смысл анализировать объем, маркет-дельту, кол-во заявок для нефти Брент от Мосбиржи, ведь основная торговля Брентом на западной ICE, насколько репрезентативны эти местные данные?

Ключевые слова:
объем,
маркет-дельта,
заявки

2.3К | ★1

10 комментариев

Сравнить бы торговые объемы надо, где больше там и смотреть

Shocktrading

11 марта 2020, 22:55
Ответить

Валютный десант, конечно на ICE больше, думаю в десятки раз!

AlexGood

11 марта 2020, 23:09
Ответить

Нет, именно нефть нету смысла! Ликвидность одна из топовых на FORTS фьючерсах, заливать можно прилично без опаски, но объёмы по ним не информативны

Trend is my friend

11 марта 2020, 23:31
Ответить

Trend is my friend, дельту и кол-во заявок тоже нет смысла?

AlexGood

11 марта 2020, 23:58
Ответить

AlexGood, Как бы то ни было, это всего лишь фьючерс, на котором происходят время от времени такие чудеса, которых вы никогда не увидите на ICE! Поэтому, если и хотите торговать нефть по объемам, при этом сделки совершать на Московской бирже, то ищите доступ к источникам с ICE

Trend is my friend

12 марта 2020, 00:02
Ответить

AlexGood, дельту вообще не имеет смысла анализировать, т.к. она считает разницу между сделками бид/аск и если аск больше, то делается вывод росте цены. Но такой подход работает только если принять, что все покупки и продажи производятся рыночными заявками. Если покупатель набирает лимитными, то дельта будет падать.
По количеству заявок я сделал наблюдение, что приросте цены количество заявок на покупку в основном больше, при снижении больше заявок на продажу.

Феликс Осколков

12 марта 2020, 08:19
Ответить

по бренту точно не стоит, на нашей песочнице

PionerSPb

12 марта 2020, 00:47
Ответить

собаку съел на этом

PionerSPb

12 марта 2020, 00:48
Ответить

нет канешна!!! и график с левыми сквизами тоже!!!

RUH666

12 марта 2020, 08:24
Ответить

Все эти обьемные, кластерные анализы вообще шаманство для тех кто хочет завлечь на свои курсы и семинары, а еще на этом софте зарабатывают программисты. Лично я анализировал, пытаясь найти хоть какую-то взаимосвязь — нифига ее нет, цена — не производная от обьема, а коли так, то и смысл всякий теряется, куда легче черточки с уровнями рисовать. Вам обьем любой нарисуют и цену-цена что на обьемах может расти что без… и? Ведь спекулянту важна цена.
А у ж нефть-вообще забудьте это кластерный анализ-у нас всего лишь трансляция с ICE, и да открытые позиции на мосбирже не смотрите — тот же фуфел-ни о чем не говорит.