Блог им. traderblogger

Чему мы научились?

В приватных беседах с клиентами, особенно с владельцами более менее крупных счетов всегда призываем НЕ ПЕРЕНОСИТЬ позиции через выходные.
Всё-таки есть определенная специфика — фьючерсный рынок. А он дает возможность торговать с большим плечом. А значит и с большими рисками.

Если счет $2000, то на ночь человек закрывается в любом случае: или сам или его закроет брокер, если не хватает денег на биржевую маржу.

Если у человека счет $200 000 и он торгует одним или двумя контрактами — тоже нет проблем. Можно спокойно пережить любой гэп.

В зоне риска те, кто торгует вроде бы неплохими счетами от 15 до 100 тысяч долларов, но при этом держат через ночь позиции впритык к биржевой марже.
Для таких клиентов гэпы, подобные вчерашнему смертельно опасны.
И вчерашний день это еще раз подтвердил.

★1
9 комментариев
я перенес сишку вышло +4000 пунктов.
Владимир Гончаров, могло выйти и в другую сторону;)
На мой взгляд через выходные или такие вот праздники лучше уходить по фьючам в спреде.
avatar
matroskin, в прошлый раз на 23 Ф. давали 800п. я не заходил. А сигнал на перенос был + был убыток 500п. от шортов, было нечего терять взял лонг.
matroskin, НЕ ругайте сильно… В спреде -это как?
avatar
valemill, зачем мне вас ругать.Ну допустим торгуете мартовский фьюч в лонг по нефти.Боитесь что улетит все за выходные вниз, открываете шорт по апрельскому фьючу на то же количество.Выхи прошли, вы утром (ну или когда там вам удобнее) откупаете шорт и дальше ведете позицию.
Это если на пальцах.
avatar
matroskin, Спасибо большое за оперативный и уважительный ответ.Но в таком случае депозит надо загружать не более   25 % ( в одну стороному)+25 % ( условного хеджа спредом ) А если на след. день планки ( повышенное ГО ) Как в этом случае быть? Резать отрицат.позицию?
avatar
valemill, го по той же нефти если я не ошибаюсь в районе 15 процентов(в нормальных условиях, а то и ниже).По идее нормальный брокер должен понимать что у вас спред и считать пониженное го, но это по идее.Но даже если не учитывать спред, загрузка портфеля будет в районе 30 процентов при спреде.А то и ниже, сейчас я так понял в районе 20 на фьюч, так что даже в таких условиях загрузка будет не более 40 процентов.Но тут условия аномальные.Я беру на вскидку, чтобы был понятен смысл.Хотя, повторюсь, нормальный брокер должен учитывать, что у вас спред.Конечно жахнуть на всю котлету не получится в одну сторону, но жаханье обычно приводит к маржинколу.
avatar
matroskin, спасибо. Что и тр.доказать. Меня сегодня отмаржинколили
avatar
Чем больше счет, тем дороже обходятся входы/выходы. Надо не дергаться взад-вперед, а риск-менеджмент соблюдать. А уж если совсем невмоготу, страшно, можно фьюч шортануть против позиции в акциях.
В общем, или счета у клиентов автора маленькие, или советы его плохие.
avatar

теги блога Рустам TradeInWest.ru

....все тэги



UPDONW