Блог им. Pyrodjok

Куда пойдем завтра?

К сожалению, сегодня выходной день на Московской Бирже и алгоритмы не могут пировать совместно с американскими коллегами, пожиная колоссальную прибыль. А ведь именно в такие дни генерируется значимая часть годового профита.

И вместо толковых торгов мы получим лишь большую свечу за первую минуту торгов. При этом она совершенно бесполезна, т.к. биржевые лаги не дают возможности ее использовать.

Теперь, экспресс-анализ дальнейшего направления движения активов.

Si. Возьмем случаи, когда первая минута была крайне велика (т.е. ее размер превышает среднедневной ATR за 10 последних дней * коэффициент).
Таких случаев было всего 20 с 2016 года (а значит данные нерепрезентативны). Входим против направления движения первой минуты и держим до конца дня.
Куда пойдем завтра?
В результате получаем, что направление мы не угадываем, но движения против первой минуты больше, поэтому система в плюсе.

Теперь возьмем MIX. Получаем 26 сделок и данные тоже нерепрезентативны, НО 
Куда пойдем завтра?
у нас очень большой перекос в сторону удачных длинных трейдов более 81 процента — что означает, что рынок выкупают если был пролив.
Перекос наблюдается и с короткими позициями, что означает, если рынок хорошо выкупили в первую минуту, то его продолжают покупать.
Другими словами: если утром на MIX произошла сильная жара в любую сторону, то шансы закрыться выше close первой минуты выше.

Куда пойдем завтра?

Конечно, этого недостаточно чтобы торговать как отдельную систему. Но вот знание того, что шансы на лонг серьезно выше — полезно.


19 комментариев
снизу вверх пойдем
avatar
Денис Михайлов, наиболее точное описание ))
avatar
Денис Михайлов, а потом сверху вниз, и так целый день )
avatar
Eridanoy, да сейчас амеры выкупят все… еще и без гэпа откроемся
avatar
Денис Михайлов, не выкупили
avatar
что значит «куда пойдём завтра?»
ну это же очевидно — завтра у нас испепеляющий рост
avatar
Как Америка пойдет и закроется, так и мы пойдем.
Пока не смотрел. Завтра с утра успею. Чего сейчас гадать.
avatar
Движение надо смотреть после открытия Лондона. Местная тусовка кроме возможных маржинов по отдельным акциям не даст.
avatar
чето я так уверен что красно все будет утром. и не факт что позеленеет даже днем.
avatar
Alex King, понятно, что так и будет. Пост о том, куда пойдем после первой минуты торгов.
avatar
ICWiener, бессмысленно загадывать. Куда завтра пойдет Европа и амеры, туда и мы
avatar
капитан Немо, сначала мы отыграем то, что уже произошло, а это рост доллара к рублю и падение рынка. И произойдет это на старте торгов.
А уж потом мы будем смотреть на другие рынки.

Но я ничего и не загадываю, просто изучил прецеденты и пытаюсь что-то из этого выжать полезное.
avatar
ICWiener, рубль вроде как раз наоборот сегодня 2% потерял.
avatar
Eridanoy, да, рост сишки имел ввиду
avatar
А в чем толку таких бэктестов, да еще с 2016 года? Если известно, что рынок рос и выкупали — понятно что система выкупов будет работать. Hindsight bias в чистом виде.
Если вы уверены, что и в этот раз пронесет и выкупят — так никакого бэктеста не надо, тарьтесь на всю котлету.
avatar
MadQuant, справедливое замечание про тестирование на растущем рынке. Но выкуп рынка, пусть даже растущего, ничего не говорит нам о том, как быстро это делают, а я рассматриваю результаты одного дня. В целом да — результаты нерепрезентативные, о чем и сказано в посте — систему на этом не построишь. Так или иначе, лучше с бэктестом, чем без него.
avatar
Юго-восток, с краткосрочными движениями на север.
avatar
Завтра закроемся в хороший минус.
avatar
Азия за минус
avatar

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW