Блог им. Mark0f

Лучший день недели для торговли акциями МТС

    Всем привет! В прошлой статье из цикла «Лучший день для торговли акциями российских компаний, входящих в индекс МосБиржи» я проанализировал оптимальный день для открытия дневной длинной позиции в акциях Сбербанка с 17.12.1999 по 16.01.2020. Оказалось, что полученные результаты не имеют статистической значимости. А больший рост акций Сбербанка во вторник скорее случайность, чем закономерность.
    В данной статье анализируется оптимальный день для открытия дневной длинной позиции в акциях МТС с 16.10.2003 по 31.01.2020. Предполагается, что бумаги покупались в определенный день недели по цене открытия, держались до конца этого дня, продавались по цене закрытия, и инвестор ожидал следующий такой же день недели, где круг повторялся заново. Комиссии и дивиденды не учитываются. Все исторические данные я брал отсюда. Что же получилось?
                                                     МТС, дневные данные с 2003 года
    Рассмотрим каждую строку таблицы подробнее. Номер в списке означает номер строки:
  1. Как я уже говорил ранее, рассматриваются 5 торговых дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
  2. Максимальный средний рост приходится на пятницу (0,085%). Пн также выше среднего. Хуже всего — четверг (-0,049%). Также ниже среднего находятся вторник, среда. 
  3. Неотрицательные по доходности торговые промежутки принесли бы больше всего прибыли при покупках и продажах акций МТС в четверг (1,50%). Среда также выше среднего. Хуже всего — вторник (1,30%). Также ниже среднего находятся понедельник и пятница.
  4. Убыточные торговые промежутки уменьшили бы ваш капитал меньше всего при покупках и продажах акций МТС в пятницу (-1,21%). Вторник также выше среднего. Хуже всего — среда (-1,40%). Также ниже среднего находятся понедельник и четверг.
  5. Один из торговых промежутков, который начался и закончился в четверг, мог принести инвесторам рекордные 18,15% доходности. Хуже всего — понедельник (8,68%).
  6. Один из торговых промежутков, который начался и закончился в четверг, мог принести инвесторам -10,00% убытка, что лучше рекордного убытка в один из пятничных промежутков (-17,81%)
  7. Самое большое количество неотрицательных по доходности торговых промежутков начинались и заканчивались в пятницу (416). Понедельник и вторник также выше среднего. Хуже всего — четверг (370). Также ниже среднего находится среда.
  8. Самое маленькое количество убыточных торговых промежутков начинались и заканчивались в понедельник (376). Вторник и пятница также ниже среднего. Хуже всего — четверг (448). Отмечу, что среда также выше среднего.
  9. Больше всего было торговых сред и четвергов (818). Вторников и пятниц больше среднего. Самое маленькое количество торговых дней было в понедельник (774)
  10. Эмпирическая вероятность, которая равна отношению неотрицательных по доходности торговых промежутков и общего количества торговых промежутков, достигает своего большего значения в понедельник, а наименьшего — в четверг. Вт и пт выше среднего, а среда — ниже.
  11. Лучшая средняя доходность, наименьшее среднее значение убыточных дней, количество неотрицательных по доходности дней помогли пятнице получить самую большую итоговую доходность (70,70%)
    Стоит сказать, что приведенные выше статистические данные не могут являться окончательным решением для открытия торговых позиций в акциях МТС утром в пятницу. Как минимум нужно провести регрессионный анализ и проверить статистическую значимость полученных результатов. Регрессионный анализ показывает взаимосвязь различных параметров. Я провел его с помощью встроенных функций Excel. Самую важную роль в таком анализе играет R-квадрат, коэффициент детерминации. Он показывает, как в процентном соотношении одни параметры влияют на другие. Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. Хорошо – выше 0,8. Плохо – меньше 0,5. Посмотрим, что получилось.
                                                    Регрессионный анализ полученных результатов
    Полученный R-квадрат говорит о наличии приемлемой статистической значимости наших результатов. Больший рост акций МТС в пятницу можно назвать скорее закономерностью, чем случайностью. Эту информацию можно принять во внимание, но полностью ориентироваться на нее не стоит. Даже при лучших результатах относительно других дней.
    Спасибо за внимание. Мой канал в тг (@MaInv).




  • обсудить на форуме:
  • МТС
★2
Редко встретишь пост пытливого ума. Респект. Направление правильное.
avatar

Freeman Busido

Freeman Busido, спасибо! 
avatar

Артем Марков

Пятничный кукл, не иначе)
avatar

JohnOakvale

Регрессионный анализ без нулевой гипотезы? Этто несерьёзно!
avatar

а зачем

среднее изменение по дням недели можно посмотреть здесь:
https://ai-finmarkets.com/en/fin/srv/market_report/report/

в том числе можно загрузить свои котировки акций, если не нашли нужную на сайте
avatar

aimaster


....все тэги
2010-2020
UPDONW