Фиктивное родство рандомного графика (ремейк)

А. Г., отчего-же? Монетку и раз в месяц бросать можно и нерегулярно.

3Qu, исходя из теории заговора там есть ньюанс — если на ликвидах сговориться рисовать что-то отличное от СБ сложно, то на неликвидах — просто. Отсюда вывод — вероятность присутствия манипуляторов на неликвидах — выше. Дескать, дальнейшее движение цены от уровня 14 рублей будет полностью зависеть от действий нашего героя и в этом смысле СБ уже являться не будет. 

3Qu, монетку то можно, а на рынке СБ может получаться только тогда, когда одна «однородная группа лиц» не может сдвинуть цену в нужную ей сторону на величину кратную волатильности соответствующего таймфрейма. Тогда на этом таймфрейме можно рассматривать СБ, как модель.

А. Г., построим СБ, и трендов там будет как грязи.
Запах подгоревший каши мы моментально почувствуем в дальней комнате.
Без наличия таких трендов в СБ проветрить кухню было бы невозможно.

3Qu, не все так просто. Вот картинка из моего доклада на конфе смартлаба для дневок RI,





где «тренды»  определяются по статистикам, которые на СБ со средним нуль имеют средние доли

Тренд вверх 12.5%
Нет тренда 75%
Тренды вниз 12.5%

Интересны столбцы альфа и альфа1

альфа — это вероятность ошибки утверждения, что распределение долей НЕ совпадает с распределением   долей для СБ
альфа1 — это вероятность ошибки утверждения, что доля «Трендов нет» отличается от 75%.

Как мы видим, во все периоды со вторым утверждением мы можем сильно ошибиться, зато с первым будем, как правило, правы.


Что отсюда следует? А то, что в те периоды, когда мы правы с первым утверждением и не правы со вторым не могло иметь место СБ с постоянным средним.

Кстати, альфа1 объясняет и визуальную похожесть графиков, так как доли

75% — Трендов нет
25% — Тренды вверх+Тренды вниз

не отличимы даже статистически.

А. Г., конечно не все с СБ просто. Но

не могло иметь место СБ с постоянным средним.

Откуда у СБ среднее? Нет у СБ среднего. По множеству реализаций, да, мы ноль получим. Но это из цикла — сумма бесконечностей даёт 0. У СБ остаться в нуле шансов ноль.

3Qu, у СБ прекрасно может быть ненулевое среднее приращений. А то, что со временем любое СБ «уйдет от нуля» с большой вероятностью — это понятно.

А. Г., у классики СБ среднее приращение ноль. Не ноль — это уже снос или неоднородная среда. Я говорю только о классике.
А самое естественное состояние — тренд. Иначе невозможно проветрить кухню, и вся диффузия вообще перестает работать.)

3Qu, СБ по «классике» — это когда приращения процесса — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин. Последнее не отменяет возможности ненулевого постоянного среднего приращений.

Определение СБ имеет важное значение для торговли: на нем легко определяется лучшая торговая система:

Если среднее СБ больше нуля, то «купил и держи»;
Если среднее СБ меньше нуля, то «продал в шорт и жди»;
Если среднее равно нулю, то аут.

А. Г., по классике, у приращений М=0 и нормальное распределение. А наилучший прогноз СБ — текущее положение.
Тренды есть, но никакие интеллектуальные игры невозможны или бессмысленны.
Кстати, в вязкой среде мы, возможно, получим распределение приращений близкое к рыночному.

3Qu, это частный случай СБ: М=0 и нормальное распределение.

На самом деле с т. з. сформулированного мной утверждения про оптимальную торговлю вид распределения совершенно не важен.

А. Г., а материалы в инете есть? Я бы почитал.
С моей точки, любая торговля на СБ нереальна, независимо от распределения. Для торговли д.б. либо неоднородная среда, либо неравновесное состояние. Иначе нам демон потребуется.)

3Qu, так это все и не торговля, а пассивные стратегии.

monte_carlo, да, возможно. Показал какой-то график, заявил, что это не СБ. Почему не СБ. СБ на конечном интервале любым может быть. А рыночная статистика на большом интервале вполне СБшная. 
Небольшие отличия в распределениях, и только.

monte_carlo, на некоторых реализациях СБ вы все тоже самое найдете, и не скажи вам, разницы не заметите.

monte_carlo, вы тоже нам не любой кусок показали, а тот, который вам больше понравился.))

monte_carlo, нет, у СБ может быть любая реализация и все они равновероятны.

monte_carlo, если бы рынок был СБ, что бы я тут делал? )) У меня нет сомнений, что на рынке можно прибыльно торговать.
Доказать, что не СБ можно только статистикой. Один или несколько отрезков истории в принципе ничего доказать не могут.
Прибыльность, кстати, сама по себе,  тоже ничего не доказывает. На СБ можно и выигрывать, и продолжительное время. Но это опять дело случая.

monte_carlo, по мнению А.Г. 10-летней давности рынок почти эффективен. Это означает, что никаких преимуществ над другими игроками мы получить не можем никаким способом. Разве, инсайдом.))
Найдите неэффективность, покажите на статистике, что она реальна. Вы докажете, что рынок неслучаен.

monte_carlo, )) вы ничего нового и не показали. И не могли показать, т.к. ваша система не формализована. Такой опыт непередаваем, даже при желании.) Половина идёт от интуиции.

Барсик, да — проходимость и груз тащил хорошо

monte_carlo, точно! Теперь разница очевидна!