EMA

02 июня 2012, 10:09
|
Иван Иванович

Есть формула ЕМА:
EMA = (CLOSE (n) * P) + (EMA (n — 1) * (100 — P))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Кто нибудь может по человечески объяснить что такое P?

19 | ★1

9 комментариев

Формула у тебя какая-то странная.

Вот у меня какая EMA:

EMA(n)=EMA(n-1)+k*(Close(n)-ema(n-1))

где k=2/(period+1)

Period — «период» в барах. На самом деле у EMA нет периода в том смысле в котором он есть у MA, поскольку в EMA входят значения всех предыдущих баров со всей истории.

RIH2

02 июня 2012, 10:39
Ответить

Нашел другой вариант написания, он видимо из твоей как то получается. По крайней мере результат одинаковый
EMA = (CLOSE(n) * K) + (EMA (n — 1) * (1 — K))
Где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
K=2/(n+1)

Иван Иванович

02 июня 2012, 10:52
Ответить

Никифор Иванович, они одинаковы, да.

RIH2

02 июня 2012, 11:06
Ответить

RIH2,
если раскрыть скобки и сгруппировать по-другому, то получится та формула что у меня:

(CLOSE(n) * K) + (EMA (n — 1) * (1 — K))

CLOSE(n)*K + EMA(n-1) — K*EMA(n-1)

K*(Close(n)-EMA(n-1)) + EMA(n-1)

RIH2

02 июня 2012, 11:07
Ответить

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия.
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P))

P = 0.33 Берется 0.33 от цены последнего бара и прибавляется 0.67 значения EMA на предыдущем баре.
То бишь вес текущего бара 0.33 а вес всех предыдущих значений EMA 0.67 На самом первом баре истории EMA будет равна close этого бара.

Кремлебот