Трейдинг. Анализ по ене USD/JPY с применением QuikStrike Опционны. Применение наклона волатильности

Применение наклона волатильности для среднесрочного прогнозирования. А идет в нем речь вот о чем. Опционная предполагаемая волатильность вдруг, внезапно, в пятницу перестроилась таким образом, что указала на весьма преобладающие ожидания заметного роста по сравнению с ожиданиями снижения (фьючерс иены) в самое ближайшее время, до экспирации 3 января. И… тут же, прямо ночью, вскоре после открытия рынка, фьючерс продемонстрировал взрывной рост, а пара доллар — иена, соответственно — обрушилась… Эта взаимосвязь явно требует изучения и наблюдения, дабы попытаться определить, работает ли логика изменения т.н. наклона волатильности при среднесрочном прогнозировании изменения цены соответствующего актива.