Блог им. AlexChi

Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

    • 23 декабря 2019, 18:38
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по ноябрь 2019 года.

Система BWS: статистика за 11 месяцев 2019

      Таблица 1. Статистика системы BWS с января по ноябрь 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

  • Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
  • Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
  • Я обновлял свой портфель по вторникам. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. К сожалению, я торговал по системе BWS только первые 4 месяца 2019 года. Соответственно, моя прибыль составила всего 5.79%.
  • Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
  • По итогам 11 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по четвергам.
  • По итогам 11 месяцев ни один день недели не смог обогнать индекс МосБиржи. Пятница показала лучший результат, но все равно проиграла индексу почти 6%!
  • По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Если бы мне кто-то сказал в начале 2019 года, что ни один день обновления портфеля по системе BWS не сможет обогнать индекс, я бы рассмеялся ему в лицо со словами: “такого просто не может быть!” И, тем не менее, это произошло.

С другой стороны, результаты моих спекулятивных роботов, которые торгуют на дневном, а не на недельном таймфрейме, в этом году значительно превзошли среднестатистические данные. С чем же это связано? На мой взгляд, во всем виноват Дональд Трамп! Санкции, торговые войны и твиты Трампа стали приводить к резкой смене локальных трендов. И если на дневном таймфрейме акции еще успевали отработать свои торговые идеи, то на недельном и месячном картина выглядит гораздо печальнее.

Трамп – это первая причина неудовлетворительных результатов системы BWS, а вторая причина: особенность торговой системы, предусматривающая выход в ОФЗ на неделю, если 75% или более лучших бумаг закрыли неделю снижением. В 2019 году практически не было долгих и сильных просадок, поэтому мои выходы в ОФЗ часто приводили просто к потере прибыли. Тем не менее, если случится сильная просадка на 20-30% или более, то вы сразу почувствуете, как  выход в ОФЗ защитит ваш капитал.

Так что я не буду ничего менять.  Система рабочая, и в следующем году она себя еще покажет, особенно если рынок вдруг начнет падать.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
★3
Спасибо.
avatar

Игорь Димов

если не секрет, почему не стали торговать весь год по системе?
avatar

matroskin

matroskin, да какой тут секрет. В начале решил, что к лету будет падение рынка, как говорится: «sell in may and go away», к тому же решил отработать на весь депозит дивидендные торговые стратегии. В принципе, эта идея себя оправдала, а потом переключился на роботов спекулятивных.
avatar

AlexChi

AlexChi, спасибо вам огромное, за то что делитесь за биплатно своими наработками(признаюсь честно, я пока не дошел до такого уровня альтруизма)
avatar

matroskin

В америке моментовые стратегии лучше всего ребалансировать в конце месяца, статистически значимый прирост доходности за десятки лет. Думаю, если вы построите не по дням недели, а по дням месяца, у нас тоже это будет заметно. Отличный результат на самом деле. Ни один моментум (без плеча) не может победить растущий индекс, зато на боковике и просадке моментум обходит индекс на повороте, и в целом тоже обходит.
avatar

Павел Ку

Так и есть. Я тестировал стратегию BMS. На отрезке в 10 лет значительно обгоняет индекс.
avatar

Garsia

Garsia, спасибо, использовали все бумаги, или выживших из индекса на текущий момент?
avatar

Павел Ку

Павел Ку, думаю, считать только по «выжившим» было бы неразумно (для себя же считал). Я брал состав индекса ММВБ на конец каждого года, из него выбирал 40 акций с самым большим весом в индексе, скачивал по ним котировки с Финама и тестировал. Каждый месяц стратегия «покупала» 10 акций (из 40), показавших наилучший результат за прошедший месяц. То есть состав бумаг в индексе менял раз в год.
К сожалению, некоторых «невыживших» уже нет в перечне для экспорта на Финаме, поэтому пришлось их исключить и из теста. Но начиная с 2010 года все бумаги из индекса в тест попали.
avatar

Garsia

Garsia, спасибо, очень интересно. Т.е. ребаланс раз в месяц, не раз в неделю. А дивиденды включали в расчет? И, если помните, насколько примерно обгоняла, просадка тоже лучше?
avatar

Павел Ку

Павел Ку, дивиденды не учитывал, как и комиссии брокера/биржи. С дивидендами результат ещё лучшее должен быть.
Расчёт можно посмотреть здесь (лист «Сравнение с индексом»):
drive.google.com/file/d/1XvOHUiRwKl5TroeQYuXGtaz0p1kEOB52
avatar

Garsia

Garsia, подскажите, Вы в Ваших расчетах использовали какой либо хэдж, стоп-лоссы или перекладку в те же облигации? Или все строго по системе — раз в месяц купили/продали лучшие/худшие акции вне зависимости от просадок?
Великий комбинатор, в расчётах использовал условие, аналогичное тому, что есть и в BWS у AlexChi: если по итогам месяца более определённого количества акций из списка показали отрицательный результат — на следующий месяц вся сумма направляется в короткие облигации (или FXMM). На истории лучше всего показал себя вариант: если минимум две из 10 лучших «в минусе».
Традиционных стопов не использовал.
avatar

Garsia

Спасибо за вашу работу. Интересно!
avatar

Елена Е

Спасибо огромное! Даже если взять статистику четверга — 11,55% за 11 месяцев, это намного лучше, чем ставки по вкладам!!! А на счет стратегии — в следующем году она обязательно обгонит индекс ММВБ.
avatar

Незнакомка


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW