Блог им. Boris_Boos

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник kolinkor.

Коллеги, всем добра! В сегодняшней нашей уже ставшей традиционной рубрике вопросов участникам конкурсант kolinkor. Участник заявлен в номинации БОТ. На первый взгляд участие данного участника в опционном конкурсе может показаться нелогичным, т.к. он, если я правильно понимаю,  работает только на фьючерсах не используя опционы. Но! Наш конкурс не ограничен строгими жёстко формализованными рамками и предполагает практически полную свободу действий, посему для отдельных педантов-критиков можно сказать, что участник моделирует опционные конструкции через фьючерс, а остальным будет просто интересно посмотреть на работу.

Рис. 1. Общий график изменений суммы на счете. Дополнительного ввода/вывода средств не проводилось.
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник kolinkor.

Наш традиционный типовой опросник:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Просьба участнику подготовить ответы в формате опросника и далее – общение в комментариях в свободной форме.

 

Торгуйте опционами! (и фьючерсами. )) -  применительно к данному случаю ).

С уважением!

ББ

★2
Посижу, подожду
avatar

FatCat

Никогда не понимал подобных идей. Если человек стабильно торгует в плюс, ну для чего ему делиться своими навыками и умением. Для чего плодить последователей своего собственного принципа торговли. Для того что бы стратегия перестала работать,  а зачем это надо. Ради самовосхваления, ну тогда эта положительная торговля не надолго. Как говорится — деньги любят тишину ! 
avatar

Young Specialist

Young Specialist, абсолютно не поддерживаю легенды о том, что внезапно расплодиться множество последователей которые уконтрапупят рынок. возьмите 100 человек, дайте им на выполнение какую-либо торговую систему и посмотрите на временном отрезке результаты. каждый из них будет действовать индивидуально, причем половина будет делать абсолютно противоположное тому, что им прописано в стратегии ).
думаю, что абсолютное большинство участников данного конкурса это уже полностью самостоятельные игроки на рынке, вряд ли что-то может глобально на них повлиять. а так  — интересно посмотреть, чем занимаются твои коллеги вокруг, какие идеи работают а какие голословны, какова ориентировочная доходность различных методик, какие риски  ну и пр.
Борис Боос, Колеги вокруг которые начнут использовать базовые принципы системы которая зарабатывает, конечно же идеально копировать её не смогут. Зато размывать оригинальную систему будут сразу. Что будет приводить к тому, что работоспособная идея начнет делать все больше и чаще ложных движений. Что само по себе способствует уничтожению любой работоспособной стратегии.
avatar

Young Specialist

Young Specialist, да нет в этих системах каких-то особых секретных технологий, всё в принципе понятно и доступно, нечего там размазывать.
трейдинг — это не некий тайный стопудовый грааль а то, что у тебя в башке. а вот тут  — полная индивидуальность, невозможно вложить свои мозги в чужие головы. )
Борис Боос, Понятное дело, что секретных технологий в мире трейдинга уже не изобрести. Все описано и расписано сотнями или тысячами книг. Хитрость естественно не в том, что все видят и знают. Хитрости в тонкостях. В мелких деталях, которые и опытному трейдеру сложно уловить или почувствовать.   
avatar

Young Specialist

Young Specialist, да ладно кипишить. Во-первых, вопросы задаются не под дулом пистолета. Всегда можно не отвечать, если опасаешься за стратегию. Во-вторых, у всех разное отношение к риску и стилю торговли. Вон, Аланес перед экспирой из-за компа не вылезает, хотя эквити зачётная. Я бы не стал так торговать. В-третьих, не будьте наивны, наверняка ваша стратегия уже кем-то в том или ином виде используется.
avatar

FatCat

Young Specialist, не могу согласиться. Я даже код одного своего робота отдавала другу в открытую, он у меня зарабатывает, все путём. А друг сказал — фигня, не прёт. И через месяц отключил его от денег. При этом я третий год им торгую и меня все устраивает. Чуток дорабатываю, если новая какая-то идея приходит или наблюдение — и дальше торгую. А человеку вот не зашло. 
avatar

tashik

tashik, Дело в том, что ваш опыт говорит несколько об ином. Вы передали свою стратегию одному человеку. Это практически не заметно для рынка. Тем более этот человек ещё и не стал пользоваться вашим опытом. Я же больше писал о том, что ваши знания будут доступны сотням или может тысячам людей. Такая масса людей, которая начнет использовать вашего робота наверняка приведет к тому, что ваша работающая стратегия для вас перестанет работать в принципе. От которой и вам вскоре прийдется отказаться как от робота,  который будет приносить только убытки. А почему он будет приносить убытки,  здесь ещё проще. Чем больше людей будет работать по вашим принципам, тем больше будет желающих сделать программу реагирующая на ваши движения, но делающая ваши движения ложными, тем самым собирая свою прибыль. Один — два человека которые пользуются вашим роботом, принципиально ничего не меняют.
avatar

Young Specialist

Young Specialist, как-то не пахнет «стабильностью».
avatar

ch5oh

 Для чего плодить последователей своего собственного принципа торговли. Для того что бы стратегия перестала работать
Ога, придёт куча юных специалистов с чужой стратегией на мосьбирже во фьюч брента, и сломают мировые рынки нефти...
avatar

О'Грин

О'Грин, Пишите более определенно. Лозунги плохи тем, что суть не понятна. Если пишите о сломе нефти, то что именно там можно сломать ...  молекулярную структуру углеводорода? Или сломать тех. финансового инструмента? Если все же речь идет о тех. анализе, так он уже давно сломан. И чем больше трейдеров будут пытаться им пользоваться, тем меньше результативность будет проявляться. Причем не только «мосьбирже».  А юным специалистам и вовсе смотреть кроме как на тех. анализ больше то и не на что.
avatar

Young Specialist

спасибо за представление, отвечу на все вопросы подробно, но чуть позже, тк скоро вылет на конференцию Смарт лаба в Казани.
avatar

kolinkor

Московский Лоссбой, Коля, я Наташа ) К черту подробности, я не поняла схему взаимодействия? С Вас базовая формализация входа/управления, с меня код и испытания?
avatar

tashik

tashik, да, прости, Наташа. Именно так. Простая формализация на ликвидах всяческих. Выберем, на чём. С миллиона не будем начинать — начнём со стольника. Ты в проекте?
Московский Лоссбой, ну напишем-потестим сначала, а там решим, в том числе с какой суммы начинать
avatar

tashik

tashik, да нет, я уже готов стольник снести тебе. Как залог серьёзности намерЕ'ний. Потестишь. Я умён, но не очень. 

     Получится робот — поиграемси.
Московский Лоссбой, давайте дальше в ЛС что ли )
avatar

tashik

tashik, ок. В Москву заеду — приглашу на ланч. Пока — всё. 

Извиняюсь за задержку с ответом. Только сейчас добрался до компа. 
По опроснику кратко-
32, СПБГЭУ информатика в экономике, сейчас основная деятельность алго-трейдинг, на рынке 2007-11 пассивные инвестиции(убытки),  2011-13 ручной колбасинг(убытки), 2014-19 алготрейдинг стабильный +

Сейчас вся прибыль от алго, что не проедается, идет на формирование долгосрочного диверсифицированного инвест портфеля с ребалансировкой.

В компаниях связанных с финансами не работал, в 2009 уволился из ИТ компании, думал что разгадал рынок, оказалось что нет) в 2013 в итоге через сарафанное радио позвали сотрудничать в группу алго трейдеров, где уже была вся готовая инфраструктура, в том числе самописный софт для торговли и тестирования идей.

80% прибыли идет от трендовой внутридневной торговли фьючерсами Si и Ri. Тут сенсации нет. Для примера 12 и 13 февраля были самым убыточным и прибыльным днями в году соответственно.



Торговля внутри дня идет с увеличением размера позиции в сторону тренда. Т.е. максимальное плечо(5-7) может быть набрано только под конец дня в такие дни как 13 февраля.

На момент входа определяется либо уже сформировавшееся хорошее движение с начала дня, либо сильный локальный импульс. Одновременно проверяется, что движение было и на смежных рынках: акции, Br, Spy и пр..

Выходы разные, в основном по стопам, либо по обратным сигналам. И почти все закрывается в конце вечерней сессии.

В планах давно надо было алгоритмизировать длинную свинговую торговлю на акциях. В этом году акции очень хорошо бы сгладили общую эквити и просадку май-октябрь.

avatar

kolinkor

kolinkor, используете один алгоритм с разными параметрами или несколько алгоритмов с разными принципами?
avatar

kachanov

kachanov, ну есть 2-3 разные идеи. разбитые на множество отдельных стратегий, которые отличаются друг от друга:
-временем захода в позу, как пример утро — открытие америки- закрытие
-фильтром «межрыночности», часть стратегий смотрит на нефть, часть на акции и тд
-другими параметрами типа силы движения инструмента и тд
в итоге сейчас 155 отдельных исполняемых алгоритмов, которые в задумке должны работать как рой пчел. В таком виде и удобнее прописывать каждой специфичное значение отступа лимитного ордера от последней сделки и время закрытия, чтобы они не толпились, например на одном уровне цены в стакане.  Можно конечно и сгруппировать  что-то но это усложнит код, и сложнее для мониторинга в торговле.

avatar

kolinkor

kolinkor, я правильно понял, что в основе простая идея, условно смещение цены больше чем на какую-то величину. А далее в работу включаются фильтры, для каждого алгоритма свои (типа корреляция смещения с другими инструментами, время смещения и прочее-прочее), которые определяют входить/невходить/выходить/объем?
И еще вопрос — параметры видимо подбираются под каждый набор по историческому тестированию. Как они верифицируются во времени (условно: еще рабочие или пора поправить)?

У меня просто сейчас дилемма, искать некий усредненный вариант алгоритма или проще (условно, понятно что в реализации это будет сложней) будет запускать «рой» со всеми подходящими, но малыми лотами. Насколько вижу рекомендации и рассказы практиков все склоняются ко второму варианту как более предпочтительному.
avatar

kachanov

kolinkor, какими частями идёт набор позиций и как определяется размер стопа?

Борис Боос, размер стопа чаще всего определяется оптимизацией процента от часовой или дневной волатильности.
Набор идет путем открытия позиций разными, независимыми юнитами. На картинке они отмечены зелеными стрелочками. У каждого юнита есть 2 состояния — в рынке и вне, он не набирает сайз — сразу всем заходит или выходит. Юниты сгруппированы по смыслу торговой стратегии. Чем сильнее и дольше тренд, тем большее количество юнитов к нему приобщается



avatar

kolinkor

kolinkor, а есть пусть очень приблизительное значение, сколько это может быть от размера торгового счета?

Борис Боос, допустим депозит в конкурсе 6кк, это наше ГО.
сейчас 154 юнита в работе, у всех разные веса и инструменты, но представим что везде Си, сейчас ГО си 4140. 6000000/154/4140= ~9 лотов нужно выставить в каждый юнит. Но стратегии разные и инструменты в них разные, ситуаций когда загружены на все плечи не бывало еще, в такие дни как 090418 и некоторые новости от феда загружались на 70-80 от максимума. А так средне дневное значение 30-40% от максимального значения. Привязка к ГО еще помогает, когда биржа его повышает на кризисах или планках, автоматически снижается риск и у нас.

avatar

kolinkor

kolinkor, это средний стоп — 30-40%?
Борис Боос, средний стоп наверное 0.5-1.5%
40% это загрузка депозита открытыми позициями. 
В самый худший день за 4 года торговли мы теряли не больше 5% если это вас интересует 
avatar

kolinkor

в основе простая идея, условно смещение цены больше чем на какую-то величину. А далее в работу включаются фильтры, для каждого алгоритма свои (типа корреляция смещения с другими инструментами, время смещения и прочее-прочее), которые определяют входить/невходить/выходить/объем?
все так, только объем всегда фиксированный. 155 разных страт у каждой фиксирован сайз. 1 страта — одна отдельная позиция, так легче мониторить что все идет по плану.
параметры видимо подбираются под каждый набор по историческому тестированию. Как они верифицируются во времени (условно: еще рабочие или пора поправить)?

да, бектест та еще подгонка, но без нее никак. проверяю все кросс валидацией
avatar

kolinkor

kolinkor, спасибо.
Буду разводить свой рой. Главное чтобы пчелы правильные получились 

avatar

kachanov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW