Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19

  • uptrend        13
  • downtrend    1
  • sideways      19
Деньги переходят в избранные секторы (полупроводники, телеком), много сетапов в лонг сомнительного вида, однако в общем и целом этот дрейф всё равно пока похож на пробуксовку:
  • общий рынок ни то ни сё — uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.97
  • широкой покупки нет
  • краткосрочная перекупленность индекса — формально RTQ ещё нет из-за строгих лимитов формулы, но дисбаланс уже значительный
Всё идёт к откату, но до предела RTQ ещё есть куда расти и перекупленность может стать ещё выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-08 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4853)
Длительный аптренд 340 76% 261 0% 0 7% 5% 0% 16%
Откат в аптренде 97 71% 69 0% 0 1% 1% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 879 49% 432 0% 0 18% 8% 0% 18%
Пробой растущей 50МА 34 41% 14 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 18 44% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 98 37% 37 0% 0 2% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 21 57% 12 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 57 35% 20 0% 0 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 13 46% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 136 37% 51 0% 0 2% 1% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 94 25% 24 4% 4 1% 0% 0% 4%
Консолидация под 50МА 233 18% 42 1% 4 4% 0% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 58 41% 24 0% 0 1% 0% 0% 3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 281 12% 36 0% 0 5% 0% 0% 5%
Консолидация под 200МА 333 0% 3 18% 62 6% 0% 1% 5%
Отскок вниз от 200МА 46 4% 2 34% 16 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 668 11% 74 12% 83 13% 1% 1% 14%
Консолидация на дне 586 1% 8 46% 271 12% 0% 5% 5%
Подскок со дна 227 0% 1 55% 126 4% 0% 2% 2%
Длительный даунтренд 634 0% 3 65% 415 13% 0% 8% 2%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (340 акций) 08.11.2019

6.8% 23 4% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 10 15%   63 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
2.9% 10 23%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 7 21%   32 ЛИДИР.   1 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 7 14%   50     70 Химикаты-особые
2.1% 7 7%   97     79 Банки-северо-восток
2.1% 7 58%   12     69 Банки-сверх региональные
1.8% 6 20%   29     45 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8% 6 8%   71     99 Банки-запад/юго-запад
 
24.4% 83   из 340 акций показано

Откат в аптренде (97 акций) 08.11.2019

9.3% 9 5% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2% 6 28%   21     34 Строительство-жилое/коммерческое
6.2% 6 1%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 5 7%   64 ЗАМЕДЛ.   142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1% 4 6%   59     28 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
30.9% 30   из 97 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (879 акций) 08.11.2019

6.3% 55 31% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 49 8%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 47 48%   97     79 Банки-северо-восток
5.2% 46 63%   73 ОТСТ.   161 Финансы-пустые чеки
4.3% 38 49%   77     78 Банки-юго-восток
3.6% 32 54%   59     98 Банки-средний-запад
3.3% 29 40%   71     99 Банки-запад/юго-запад
3.2% 28 46%   60 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-сбербанки
 
36.9% 324   из 879 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 08.11.2019

8.8% 3 6% из 43 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 105 Девелоперы недвижимости
 
8.8% 3   из 34 акций показано

Пробой падающей 50МА (18 акций) 08.11.2019

16.7% 3 2% из 126 акций в   отрасли с рангом 72 Медицина-изделия
 
16.7% 3   из 18 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (98 акций) 08.11.2019

5.1% 5 7% из 66 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1% 4 5%   77     78 Банки-юго-восток
4.1% 4 4%   97     79 Банки-северо-восток
4.1% 4 3%   126     72 Медицина-изделия
4.1% 4 6%   60 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-сбербанки
 
21.4% 21   из 98 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (21 акций) 08.11.2019

14.3% 3 0% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
 
14.3% 3   из 21 акций показано

Слом растущей 50МА (57 акций) 08.11.2019

15.8% 9 5% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 3 0%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
 
21.1% 12   из 57 акций показано

Слом падающей 50МА (13 акций) 08.11.2019

 
0.0% 0   из 13 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (136 акций) 08.11.2019

20.6% 28 16% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9% 8 12%   64 ЗАМЕДЛ.   142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.4% 6 19%   31 ЛИДИР.   22 Транспорт-водный
3.7% 5 16%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7% 5 0%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 5 15%   33 ЗАМЕДЛ.   76 Коммунальные услуги-электричество
2.9% 4 5%   77     78 Банки-юго-восток
2.9% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   126 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9% 4 19%   21     34 Строительство-жилое/коммерческое
 
50.7% 69   из 136 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (94 акций) 08.11.2019

16.0% 15 25% из 59 акций в   отрасли с рангом 28 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.6% 9 5%   174 ЗАМЕДЛ.   75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5% 8 26%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.3% 5 0%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
 
39.4% 37   из 94 акций показано

Консолидация под 50МА (233 акций) 08.11.2019

6.4% 15 2% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 13 19%   66 ЗАМЕДЛ.   86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9% 9 7%   126     72 Медицина-изделия
3.0% 7 4%   174 ЗАМЕДЛ.   75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 6 10%   59     28 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 6 14%   42     50 Аэрокосмос/оборона
2.1% 5 10%   49 ЗАМЕДЛ.   152 Розница-рестораны
2.1% 5 7%   69 ЗАМЕДЛ.   91 ПО-корпоративное
2.1% 5 6%   73 ОТСТ.   161 Финансы-пустые чеки
1.7% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   97 Косметика и личная гигиена
1.7% 4 5%   77     78 Банки-юго-восток
1.7% 4 6%   64 ЗАМЕДЛ.   142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 4 40%   10 ЗАМЕДЛ.   148 Продукты-полуфабрикаты
1.7% 4 6%   60 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-сбербанки
1.7% 4 8%   47 ЗАМЕДЛ.   82 Финансовые услуги-особые
1.7% 4 14%   27 ЗАМЕДЛ.   109 Продукты-консервы
1.7% 4 12%   33     51 Установки контроля загрязнения окр среды
 
44.2% 103   из 233 акций показано

Отскок вниз от 50МА (58 акций) 08.11.2019

12.1% 7 4% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.9% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.2% 3 4%   69 ЗАМЕДЛ.   91 ПО-корпоративное
5.2% 3 10%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.2% 3 7%   42     50 Аэрокосмос/оборона
 
34.5% 20   из 58 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (281 акций) 08.11.2019

6.8% 19 19% из 97 акций в   отрасли с рангом 79 Банки-северо-восток
5.7% 16 2%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 13 18%   71     99 Банки-запад/юго-запад
3.9% 11 14%   77     78 Банки-юго-восток
3.6% 10 16%   60 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-сбербанки
3.6% 10 16%   59     98 Банки-средний-запад
3.2% 9 5%   174 ЗАМЕДЛ.   75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 7 36%   19     0  
2.1% 6 12%   49 ЗАМЕДЛ.   152 Розница-рестораны
1.8% 5 25%   20     111 Страхование-жизни
1.8% 5 11%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
1.8% 5 8%   61     42 Медицина-системы/оборудование
 
41.3% 116   из 281 акций показано

Консолидация под 200МА (333 акций) 08.11.2019

12.3% 41 7% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 9 25%   36     166 Горная добыча-руда
2.4% 8 13%   60 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
2.4% 8 4%   174 ЗАМЕДЛ.   75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 7 18%   37 ЗАМЕДЛ.   126 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1% 7 10%   69 ЗАМЕДЛ.   91 ПО-корпоративное
2.1% 7 5%   126     72 Медицина-изделия
1.8% 6 8%   74     186 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 6 16%   37     33 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
29.7% 99   из 333 акций показано

Отскок вниз от 200МА (46 акций) 08.11.2019

21.7% 10 1% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
8.7% 4 15%   26     155 Банки-зарубежные
6.5% 3 9%   31     71 Медицина-лекарства по рецептам
6.5% 3 8%   36     166 Горная добыча-руда
 
43.5% 20   из 46 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (668 акций) 08.11.2019

12.3% 82 15% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 26 35%   74     186 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 19 15%   126     72 Медицина-изделия
2.4% 16 32%   49 ЗАМЕДЛ.   152 Розница-рестораны
2.1% 14 28%   50     70 Химикаты-особые
1.8% 12 50%   24     172 Нефть и газ-комплексные
1.6% 11 18%   60 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
 
26.9% 180   из 668 акций показано

Консолидация на дне (586 акций) 08.11.2019

15.5% 91 16% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 16 9%   174 ЗАМЕДЛ.   75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 14 11%   126     72 Медицина-изделия
2.4% 14 20%   69 ЗАМЕДЛ.   91 ПО-корпоративное
2.0% 12 18%   66 ЗАМЕДЛ.   86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 11 23%   47 ЗАМЕДЛ.   82 Финансовые услуги-особые
 
27.0% 158   из 586 акций показано

Подскок со дна (227 акций) 08.11.2019

19.8% 45 8% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 17 22%   74     186 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0% 9 7%   126     72 Медицина-изделия
3.1% 7 30%   23     134 Бытовые изделия-особые
2.2% 5 10%   50     70 Химикаты-особые
2.2% 5 12%   40     191 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 5 21%   23 НАРОЖД.   49 Телеком-инфраструктура
2.2% 5 8%   60 НАРОЖД.   94 Интернет-контент
1.8% 4 33%   12 ЛИДИР.   5 Автопром
1.8% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
46.7% 106   из 227 акций показано

Длительный даунтренд (634 акций) 08.11.2019

23.0% 146 26% из 545 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 37 Медицина-биомед/биотехнологии
5.8% 37 29%   126     72 Медицина-изделия
2.8% 18 29%   61     42 Медицина-системы/оборудование
2.7% 17 24%   69 ЗАМЕДЛ.   91 ПО-корпоративное
2.5% 16 25%   64 ЗАМЕДЛ.   142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 12 30%   40     191 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 11 14%   74     186 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
40.5% 257   из 634 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2136 акций) 08.11.2019

6.6% 141 81% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 75 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1% 87 89%   97     79 Банки-северо-восток
3.5% 74 13%   545 ЛИДИР.   37 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 70 90%   77     78 Банки-юго-восток
3.1% 66 90%   73 ОТСТ.   161 Финансы-пустые чеки
2.9% 63 88%   71     99 Банки-запад/юго-запад
2.4% 52 88%   59     98 Банки-средний-запад
2.3% 50 83%   60 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-сбербанки
1.8% 38 57%   66 ЗАМЕДЛ.   86 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 34 53%   63 ЗАМЕДЛ.   92 Финансы-управление инвестициями
1.5% 33 76%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
1.4% 30 23%   126     72 Медицина-изделия
1.3% 27 72%   37 ЗАМЕДЛ.   126 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 27 69%   39 ЛИДИР.   12 Строительство-различные изделия
1.2% 26 86%   30 ЗАМЕДЛ.   137 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 25 39%   64 ЗАМЕДЛ.   142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.1% 23 48%   47 ЗАМЕДЛ.   82 Финансовые услуги-особые
1.0% 22 44%   50     70 Химикаты-особые
1.0% 22 66%   33 ЗАМЕДЛ.   76 Коммунальные услуги-электричество
 
42.6% 910   из 2136 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-04 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.00 i 3.53 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.16% 12.48%      
pullingback 1.54% 1.78%      
lostmomentum 18.22% 21.19% U 30.23% 39.80% 1.32 uptrend balance
breakabove50up 1.00% 1.39%      
breakabove50dn 0.62% 0.79%      
wentabove50up 2.32% 2.97%      
wentabove50dn 0.79% 1.39%      
breakbelow50up 1.49% 3.76%      
breakbelow50dn 0.48% 0.99%      
wentbelow50up 1.08% 1.78%      
wentbelow50dn 0.66% 0.20%      
consbelow50 5.66% 11.88%      
bouncebelow50 0.75% 2.18%      
bounceabove200 6.47% 5.15%      
consbelow200 8.46% 6.73%      
bouncebelow200 1.22% 0.20%      
bounceabove50 13.05% 14.06% *** ***  
bottoming 13.94% 6.34% D 30.25% 11.29% 0.37 downtrend balance
bottombounce 5.75% 2.38%      
trendbelow50 9.34% 2.38%      
2019-11-05 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.02 i 3.73 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.87% 14.91%      
pullingback 1.82% 2.19%      
lostmomentum 17.33% 17.30% U 29.83% 38.57% 1.29 uptrend balance
breakabove50up 0.70% 0.80%      
breakabove50dn 0.39% 0.20%      
wentabove50up 2.11% 3.38%      
wentabove50dn 0.70% 0.80%      
breakbelow50up 1.36% 1.99%      
breakbelow50dn 0.70% 1.79%      
wentbelow50up 1.40% 2.58%      
wentbelow50dn 0.93% 2.39%      
consbelow50 5.23% 9.34%      
bouncebelow50 1.24% 4.57%      
bounceabove200 6.57% 4.77%      
consbelow200 7.42% 4.97%      
bouncebelow200 1.03% 0.00%      
bounceabove50 15.10% 17.69% *** ***  
bottoming 13.35% 6.56% D 29.11% 10.34% 0.36 downtrend balance
bottombounce 5.56% 1.99%      
trendbelow50 9.17% 1.79%      
2019-11-06 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.99 i 4.08 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.32% 14.71%      
pullingback 2.11% 2.58%      
lostmomentum 17.57% 19.28% U 30.18% 40.56% 1.34 uptrend balance
breakabove50up 0.91% 1.39%      
breakabove50dn 0.56% 0.99%      
wentabove50up 2.27% 2.58%      
wentabove50dn 0.50% 0.00%      
breakbelow50up 1.34% 0.60%      
breakbelow50dn 0.31% 0.20%      
wentbelow50up 1.90% 3.78%      
wentbelow50dn 1.51% 4.57%      
consbelow50 4.67% 7.75%      
bouncebelow50 1.20% 3.58%      
bounceabove200 5.91% 5.17%      
consbelow200 7.19% 4.77%      
bouncebelow200 0.87% 0.40%      
bounceabove50 14.20% 18.09% *** ***  
bottoming 12.69% 4.77% D 30.51% 9.94% 0.33 downtrend balance
bottombounce 5.15% 1.59%      
trendbelow50 11.80% 3.18%      
2019-11-07 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.95 i 3.52 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 8.81% 20.08%      
pullingback 1.60% 1.19%      
lostmomentum 14.82% 13.52% U 29.56% 39.17% 1.32 uptrend balance
breakabove50up 0.83% 0.20%      
breakabove50dn 0.29% 0.80%      
wentabove50up 3.50% 4.17%      
wentabove50dn 0.58% 0.40%      
breakbelow50up 1.72% 2.78%      
breakbelow50dn 0.41% 0.40%      
wentbelow50up 1.91% 3.38%      
wentbelow50dn 1.39% 3.58%      
consbelow50 4.79% 7.55%      
bouncebelow50 1.37% 3.78%      
bounceabove200 4.81% 4.57%      
consbelow200 5.39% 2.98%      
bouncebelow200 0.64% 0.00%      
bounceabove50 16.65% 19.48% *** ***  
bottoming 13.29% 5.77% D 31.14% 11.13% 0.36 downtrend balance
bottombounce 6.36% 2.98%      
trendbelow50 10.84% 2.39%      
2019-11-08 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.97 i 3.57 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.01% 16.04%      
pullingback 2.00% 2.18%      
lostmomentum 18.11% 18.02% U 29.84% 39.60% 1.33 uptrend balance
breakabove50up 0.70% 0.59%      
breakabove50dn 0.37% 0.20%      
wentabove50up 2.02% 2.77%      
wentabove50dn 0.43% 0.79%      
breakbelow50up 1.17% 1.19%      
breakbelow50dn 0.27% 0.40%      
wentbelow50up 2.80% 4.55%      
wentbelow50dn 1.94% 4.36%      
consbelow50 4.80% 8.51%      
bouncebelow50 1.20% 3.76%      
bounceabove200 5.79% 5.15%      
consbelow200 6.86% 5.74%      
bouncebelow200 0.95% 0.00%      
bounceabove50 13.76% 14.65% *** ***  
bottoming 12.08% 5.74% D 30.76% 11.09% 0.36 downtrend balance
bottombounce 4.68% 2.38%      
trendbelow50 13.06% 2.97%      

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW