S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.11.19

• uptrend        13
• downtrend    1
• sideways      19

Деньги переходят в избранные секторы (полупроводники, телеком), много сетапов в лонг сомнительного вида, однако в общем и целом этот дрейф всё равно пока похож на пробуксовку:

• общий рынок ни то ни сё — uptrend/downtrend ratio общего рынка 0.97
• широкой покупки нет
• краткосрочная перекупленность индекса — формально RTQ ещё нет из-за строгих лимитов формулы, но дисбаланс уже значительный

Всё идёт к откату, но до предела RTQ ещё есть куда расти и перекупленность может стать ещё выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-11-08 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4853)
Длительный аптренд	340	76%	261	0%	0	7%	5%	0%	16%
Откат в аптренде	97	71%	69	0%	0	1%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	879	49%	432	0%	0	18%	8%	0%	18%
Пробой растущей 50МА	34	41%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	18	44%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	98	37%	37	0%	0	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	21	57%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	57	35%	20	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	13	46%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	136	37%	51	0%	0	2%	1%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	94	25%	24	4%	4	1%	0%	0%	4%
Консолидация под 50МА	233	18%	42	1%	4	4%	0%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	58	41%	24	0%	0	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	281	12%	36	0%	0	5%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	333	0%	3	18%	62	6%	0%	1%	5%
Отскок вниз от 200МА	46	4%	2	34%	16	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	668	11%	74	12%	83	13%	1%	1%	14%
Консолидация на дне	586	1%	8	46%	271	12%	0%	5%	5%
Подскок со дна	227	0%	1	55%	126	4%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	634	0%	3	65%	415	13%	0%	8%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (340 акций) 08.11.2019

6.8%	23	4%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	10	15%		63	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
2.9%	10	23%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	21%		32	ЛИДИР.		1	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	7	14%		50			70	Химикаты-особые
2.1%	7	7%		97			79	Банки-северо-восток
2.1%	7	58%		12			69	Банки-сверх региональные
1.8%	6	20%		29			45	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	6	8%		71			99	Банки-запад/юго-запад
24.4%	83		из	340 акций показано

Откат в аптренде (97 акций) 08.11.2019

9.3%	9	5%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	6	28%		21			34	Строительство-жилое/коммерческое
6.2%	6	1%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	5	7%		64	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	4	6%		59			28	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
30.9%	30		из	97 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (879 акций) 08.11.2019

6.3%	55	31%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	49	8%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	47	48%		97			79	Банки-северо-восток
5.2%	46	63%		73	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки
4.3%	38	49%		77			78	Банки-юго-восток
3.6%	32	54%		59			98	Банки-средний-запад
3.3%	29	40%		71			99	Банки-запад/юго-запад
3.2%	28	46%		60	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-сбербанки
36.9%	324		из	879 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 08.11.2019

8.8%	3	6%	из	43 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	105	Девелоперы недвижимости
8.8%	3		из	34 акций показано

Пробой падающей 50МА (18 акций) 08.11.2019

16.7%	3	2%	из	126 акций в		отрасли с рангом	72	Медицина-изделия
16.7%	3		из	18 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (98 акций) 08.11.2019

5.1%	5	7%	из	66 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1%	4	5%		77			78	Банки-юго-восток
4.1%	4	4%		97			79	Банки-северо-восток
4.1%	4	3%		126			72	Медицина-изделия
4.1%	4	6%		60	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-сбербанки
21.4%	21		из	98 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (21 акций) 08.11.2019

14.3%	3	0%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	3		из	21 акций показано

Слом растущей 50МА (57 акций) 08.11.2019

15.8%	9	5%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3%	3	0%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
21.1%	12		из	57 акций показано

Слом падающей 50МА (13 акций) 08.11.2019

0.0%	0		из	13 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (136 акций) 08.11.2019

20.6%	28	16%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	8	12%		64	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.4%	6	19%		31	ЛИДИР.		22	Транспорт-водный
3.7%	5	16%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7%	5	0%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	5	15%		33	ЗАМЕДЛ.		76	Коммунальные услуги-электричество
2.9%	4	5%		77			78	Банки-юго-восток
2.9%	4	10%		37	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9%	4	19%		21			34	Строительство-жилое/коммерческое
50.7%	69		из	136 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (94 акций) 08.11.2019

16.0%	15	25%	из	59 акций в		отрасли с рангом	28	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.6%	9	5%		174	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5%	8	26%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.3%	5	0%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
39.4%	37		из	94 акций показано

Консолидация под 50МА (233 акций) 08.11.2019

6.4%	15	2%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	13	19%		66	ЗАМЕДЛ.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9%	9	7%		126			72	Медицина-изделия
3.0%	7	4%		174	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	6	10%		59			28	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	6	14%		42			50	Аэрокосмос/оборона
2.1%	5	10%		49	ЗАМЕДЛ.		152	Розница-рестораны
2.1%	5	7%		69	ЗАМЕДЛ.		91	ПО-корпоративное
2.1%	5	6%		73	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки
1.7%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		97	Косметика и личная гигиена
1.7%	4	5%		77			78	Банки-юго-восток
1.7%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	4	40%		10	ЗАМЕДЛ.		148	Продукты-полуфабрикаты
1.7%	4	6%		60	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-сбербанки
1.7%	4	8%		47	ЗАМЕДЛ.		82	Финансовые услуги-особые
1.7%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		109	Продукты-консервы
1.7%	4	12%		33			51	Установки контроля загрязнения окр среды
44.2%	103		из	233 акций показано

Отскок вниз от 50МА (58 акций) 08.11.2019

12.1%	7	4%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.9%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.2%	3	4%		69	ЗАМЕДЛ.		91	ПО-корпоративное
5.2%	3	10%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.2%	3	7%		42			50	Аэрокосмос/оборона
34.5%	20		из	58 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (281 акций) 08.11.2019

6.8%	19	19%	из	97 акций в		отрасли с рангом	79	Банки-северо-восток
5.7%	16	2%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	13	18%		71			99	Банки-запад/юго-запад
3.9%	11	14%		77			78	Банки-юго-восток
3.6%	10	16%		60	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-сбербанки
3.6%	10	16%		59			98	Банки-средний-запад
3.2%	9	5%		174	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	7	36%		19			0
2.1%	6	12%		49	ЗАМЕДЛ.		152	Розница-рестораны
1.8%	5	25%		20			111	Страхование-жизни
1.8%	5	11%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	5	8%		61			42	Медицина-системы/оборудование
41.3%	116		из	281 акций показано

Консолидация под 200МА (333 акций) 08.11.2019

12.3%	41	7%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	9	25%		36			166	Горная добыча-руда
2.4%	8	13%		60	НАРОЖД.		94	Интернет-контент
2.4%	8	4%		174	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	18%		37	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	7	10%		69	ЗАМЕДЛ.		91	ПО-корпоративное
2.1%	7	5%		126			72	Медицина-изделия
1.8%	6	8%		74			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	6	16%		37			33	Розница-одежда/обувь/аксессуары
29.7%	99		из	333 акций показано

Отскок вниз от 200МА (46 акций) 08.11.2019

21.7%	10	1%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
8.7%	4	15%		26			155	Банки-зарубежные
6.5%	3	9%		31			71	Медицина-лекарства по рецептам
6.5%	3	8%		36			166	Горная добыча-руда
43.5%	20		из	46 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (668 акций) 08.11.2019

12.3%	82	15%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	26	35%		74			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	19	15%		126			72	Медицина-изделия
2.4%	16	32%		49	ЗАМЕДЛ.		152	Розница-рестораны
2.1%	14	28%		50			70	Химикаты-особые
1.8%	12	50%		24			172	Нефть и газ-комплексные
1.6%	11	18%		60	НАРОЖД.		94	Интернет-контент
26.9%	180		из	668 акций показано

Консолидация на дне (586 акций) 08.11.2019

15.5%	91	16%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	16	9%		174	ЗАМЕДЛ.		75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	14	11%		126			72	Медицина-изделия
2.4%	14	20%		69	ЗАМЕДЛ.		91	ПО-корпоративное
2.0%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	11	23%		47	ЗАМЕДЛ.		82	Финансовые услуги-особые
27.0%	158		из	586 акций показано

Подскок со дна (227 акций) 08.11.2019

19.8%	45	8%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	17	22%		74			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	9	7%		126			72	Медицина-изделия
3.1%	7	30%		23			134	Бытовые изделия-особые
2.2%	5	10%		50			70	Химикаты-особые
2.2%	5	12%		40			191	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	5	21%		23	НАРОЖД.		49	Телеком-инфраструктура
2.2%	5	8%		60	НАРОЖД.		94	Интернет-контент
1.8%	4	33%		12	ЛИДИР.		5	Автопром
1.8%	4	6%		66	ЗАМЕДЛ.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
46.7%	106		из	227 акций показано

Длительный даунтренд (634 акций) 08.11.2019

23.0%	146	26%	из	545 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	37	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	37	29%		126			72	Медицина-изделия
2.8%	18	29%		61			42	Медицина-системы/оборудование
2.7%	17	24%		69	ЗАМЕДЛ.		91	ПО-корпоративное
2.5%	16	25%		64	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	12	30%		40			191	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	11	14%		74			186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
40.5%	257		из	634 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2136 акций) 08.11.2019

6.6%	141	81%	из	174 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	75	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	87	89%		97			79	Банки-северо-восток
3.5%	74	13%		545	ЛИДИР.		37	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	70	90%		77			78	Банки-юго-восток
3.1%	66	90%		73	ОТСТ.		161	Финансы-пустые чеки
2.9%	63	88%		71			99	Банки-запад/юго-запад
2.4%	52	88%		59			98	Банки-средний-запад
2.3%	50	83%		60	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-сбербанки
1.8%	38	57%		66	ЗАМЕДЛ.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	34	53%		63	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-управление инвестициями
1.5%	33	76%		43	НАРОЖД.		67	Машиностроение-промышленное общее
1.4%	30	23%		126			72	Медицина-изделия
1.3%	27	72%		37	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	27	69%		39	ЛИДИР.		12	Строительство-различные изделия
1.2%	26	86%		30	ЗАМЕДЛ.		137	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	25	39%		64	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.1%	23	48%		47	ЗАМЕДЛ.		82	Финансовые услуги-особые
1.0%	22	44%		50			70	Химикаты-особые
1.0%	22	66%		33	ЗАМЕДЛ.		76	Коммунальные услуги-электричество
42.6%	910		из	2136 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-11-04 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 1.00	i 3.53	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.16%	12.48%
pullingback	1.54%	1.78%
lostmomentum	18.22%	21.19%	U 30.23%	39.80%	1.32 uptrend balance
breakabove50up	1.00%	1.39%
breakabove50dn	0.62%	0.79%
wentabove50up	2.32%	2.97%
wentabove50dn	0.79%	1.39%
breakbelow50up	1.49%	3.76%
breakbelow50dn	0.48%	0.99%
wentbelow50up	1.08%	1.78%
wentbelow50dn	0.66%	0.20%
consbelow50	5.66%	11.88%
bouncebelow50	0.75%	2.18%
bounceabove200	6.47%	5.15%
consbelow200	8.46%	6.73%
bouncebelow200	1.22%	0.20%
bounceabove50	13.05%	14.06%	***	***
bottoming	13.94%	6.34%	D 30.25%	11.29%	0.37 downtrend balance
bottombounce	5.75%	2.38%
trendbelow50	9.34%	2.38%

2019-11-05 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 1.02	i 3.73	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.87%	14.91%
pullingback	1.82%	2.19%
lostmomentum	17.33%	17.30%	U 29.83%	38.57%	1.29 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	0.80%
breakabove50dn	0.39%	0.20%
wentabove50up	2.11%	3.38%
wentabove50dn	0.70%	0.80%
breakbelow50up	1.36%	1.99%
breakbelow50dn	0.70%	1.79%
wentbelow50up	1.40%	2.58%
wentbelow50dn	0.93%	2.39%
consbelow50	5.23%	9.34%
bouncebelow50	1.24%	4.57%
bounceabove200	6.57%	4.77%
consbelow200	7.42%	4.97%
bouncebelow200	1.03%	0.00%
bounceabove50	15.10%	17.69%	***	***
bottoming	13.35%	6.56%	D 29.11%	10.34%	0.36 downtrend balance
bottombounce	5.56%	1.99%
trendbelow50	9.17%	1.79%

2019-11-06 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.99	i 4.08	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.32%	14.71%
pullingback	2.11%	2.58%
lostmomentum	17.57%	19.28%	U 30.18%	40.56%	1.34 uptrend balance
breakabove50up	0.91%	1.39%
breakabove50dn	0.56%	0.99%
wentabove50up	2.27%	2.58%
wentabove50dn	0.50%	0.00%
breakbelow50up	1.34%	0.60%
breakbelow50dn	0.31%	0.20%
wentbelow50up	1.90%	3.78%
wentbelow50dn	1.51%	4.57%
consbelow50	4.67%	7.75%
bouncebelow50	1.20%	3.58%
bounceabove200	5.91%	5.17%
consbelow200	7.19%	4.77%
bouncebelow200	0.87%	0.40%
bounceabove50	14.20%	18.09%	***	***
bottoming	12.69%	4.77%	D 30.51%	9.94%	0.33 downtrend balance
bottombounce	5.15%	1.59%
trendbelow50	11.80%	3.18%

2019-11-07 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.95	i 3.52	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.81%	20.08%
pullingback	1.60%	1.19%
lostmomentum	14.82%	13.52%	U 29.56%	39.17%	1.32 uptrend balance
breakabove50up	0.83%	0.20%
breakabove50dn	0.29%	0.80%
wentabove50up	3.50%	4.17%
wentabove50dn	0.58%	0.40%
breakbelow50up	1.72%	2.78%
breakbelow50dn	0.41%	0.40%
wentbelow50up	1.91%	3.38%
wentbelow50dn	1.39%	3.58%
consbelow50	4.79%	7.55%
bouncebelow50	1.37%	3.78%
bounceabove200	4.81%	4.57%
consbelow200	5.39%	2.98%
bouncebelow200	0.64%	0.00%
bounceabove50	16.65%	19.48%	***	***
bottoming	13.29%	5.77%	D 31.14%	11.13%	0.36 downtrend balance
bottombounce	6.36%	2.98%
trendbelow50	10.84%	2.39%

2019-11-08 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.97	i 3.57	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.01%	16.04%
pullingback	2.00%	2.18%
lostmomentum	18.11%	18.02%	U 29.84%	39.60%	1.33 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	0.59%
breakabove50dn	0.37%	0.20%
wentabove50up	2.02%	2.77%
wentabove50dn	0.43%	0.79%
breakbelow50up	1.17%	1.19%
breakbelow50dn	0.27%	0.40%
wentbelow50up	2.80%	4.55%
wentbelow50dn	1.94%	4.36%
consbelow50	4.80%	8.51%
bouncebelow50	1.20%	3.76%
bounceabove200	5.79%	5.15%
consbelow200	6.86%	5.74%
bouncebelow200	0.95%	0.00%
bounceabove50	13.76%	14.65%	***	***
bottoming	12.08%	5.74%	D 30.76%	11.09%	0.36 downtrend balance
bottombounce	4.68%	2.38%
trendbelow50	13.06%	2.97%