Ликвидность в опционах Ri

06 ноября 2019, 11:14
|
DPP

Вчера разбирал конструкцию в ноябрьской серии RI (экспирация 21.11). Колы по ходу рынка закрыл быстро, а вот с путами была засада. 150 путов со страйком 140 стоял по котировке 720 очень долго. При теории 760 ММ не забирал на себя позицию. Вывод — ранок опционов сдох на мамбе.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Ri,
опционы

2.3К | ★1

7 комментариев

Да, там и ММ то нет.

Павел Град

06 ноября 2019, 11:25
Ответить

Да я тоже в сишке со своими нищенскими 1-10 лотами «кумарю» в стакане иногда по часу а то и больше, даже если цену ставишь +- 5-8% от теории

Lexuz77

06 ноября 2019, 11:39
Ответить

Да не, вроде, как было так и есть всё. Хотя в целом вся срочка подсдулась по сравнению с докрымскими годами.

Simix

06 ноября 2019, 11:49
Ответить

Simix, с докрымскими подсдулась это мягко сказано =))) Раньше крупные участники легко за сутки продавали на 100+ млн руб. Сейчас хорошо если на 10 продадут.

Андрей К

06 ноября 2019, 13:27
Ответить

так их ещё надо перекрыть другими опционами, а там ликвидности нет, вот никому и нужны ваши 30 п

Иван Иванов

06 ноября 2019, 11:49
Ответить

РИ дорогой получается, все убежали в нефть и рубль.

Олег Ложкин

06 ноября 2019, 13:24
Ответить

Какой сейчас спред на месячной серии на ЦС и на ± 3 — 4 страйка от центра?

Остаток на счете остался, недавно стратегия приснилась, хочу погонять 10 — 20 опционов на разных страйках, есть смысл или все спред съест?

vitsantal