Блог им. Dimon_68

Ликвидность в опционах Ri

    • 06 ноября 2019, 11:14
    • |
    • DPP
  • Еще
Вчера разбирал конструкцию в ноябрьской серии RI (экспирация 21.11). Колы по ходу рынка закрыл быстро, а вот с путами была засада. 150 путов со страйком 140 стоял по котировке 720 очень долго. При теории 760 ММ не забирал на себя позицию. Вывод — ранок опционов сдох на мамбе. 
2.2К | ★1
7 комментариев
Да, там и ММ то нет.
avatar
Да я тоже в сишке со своими нищенскими 1-10 лотами «кумарю» в стакане иногда по часу а то и больше, даже если цену ставишь +- 5-8% от теории 
avatar
Да не, вроде, как было так и есть всё. Хотя в целом вся срочка подсдулась по сравнению с докрымскими годами.
avatar
Simix, с докрымскими подсдулась это мягко сказано =))) Раньше крупные участники легко за сутки продавали на 100+ млн руб. Сейчас хорошо если на 10 продадут.
avatar
так их ещё надо перекрыть другими опционами, а там ликвидности нет, вот никому и нужны ваши 30 п
avatar
РИ дорогой получается, все убежали в нефть и рубль.
avatar
Какой сейчас спред на месячной серии на ЦС и на ± 3 — 4 страйка от центра?

Остаток на счете остался, недавно стратегия приснилась, хочу погонять 10 — 20 опционов на разных страйках, есть смысл или все спред съест?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
Фото
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
Преимущества покупки облигаций при первичном размещении
Активность российских эмитентов на долговом рынке растет — почему участие в первичном размещении выгодно инвесторам? →  Пополнить счет В...
Фото
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз...

теги блога DPP

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн