Нефть. Игра продолжается

Сергей < o-s-a.net >, там же видно что с конца недели шло закрытие позиций и открытие в другом контракте

то есть логика у вас такая: увидел кучу нулей, ого, значит кто-то затарился

это позиция живет из фьючерса во фьючерс и называется у трейдеров — перекладывание из одного контракта в другой

точно также в ртс происходит, но почему-то на смартлабе про это не пишут

а по поводу объема открытых позиций и что является нормальным для нефти на нашей биржи неизвестно

DPP, юзайте скилл «смотреть». классная штука.

Сергей < o-s-a.net >, 
в конкретно этом случае довольно спорное утверждение.
1. Во-первых, разница в понятии физик-юрик сейчас сильно размыта, слышал, что даже на ММВБ физики котируют какие-то бумаги
2. Во-вторых, физик с такими деньгами априори не кажется слабым и глупым, и скорее всего четко понимает, что делает

Сергей < o-s-a.net >, я же написал — ставку (всмысле ЦБ), грубо говоря стоимость денег. Например есть товар, на него куплен фьючерс, зачем продавцу продовать фьюч и ждать экспирации (гарантированная продажа), если грубо говоря он может продать товар сейчас, а деньги положить на депозит, поэтому цена фьюча = цена товара + цена денег до экспирации. Есть правда ситуация бэквордации, но это особый случай, обычно контанго как я описал.

Сергей < o-s-a.net >, это не сбор, это особенность ценообразования. 

Геннадий Парфенов, он на внебирже еще позу набирает?

Pasha, тогда нормально, однако я бы не хотел сидеть в лонге нефти когда S&P будет разворачиваться, что возможно уже скоро.