Добрый день!
Вебинар «Стоит ли доверять брокеру?» от Сергея Олейника
Хронометраж:
04:30 Ответственность брокеров
12:00 Кто такие работники брокера?
15:00 Кто такие инвесторы ВТБ и Роснефть
21:00 Про исгналы СПАНА
32:00 Про «китайскую стену»
36:30 Встреча с Минцем — бывшым руководителем «Открытия брокера»
41:00 Про «гамбит» на бирже
43:35 Про изменения договора брокера «Открытия»
51:00 Про трейдерскую профессию
54:00 Про инвестиции
01:00:00 Как перенести ИИС к другому брокеру
01:04:00 Про инвесторов и спекулянтов
01:10:00 Хеджирование фьючерсом на облигации
01:16:00 Презентация платного курса 2 октября
01:19:00 Результаты учеников
01:33:00 Про поддержку ученикам
01:35:00 Про женщин трейдер-инвесторов
01:38:00 Про правильное обучение
Сергей Федорович Олейник — имеет 25 лет опыта на фондовом рынке. Отличный специалист по фундаментальному анализу, оценке рисков, работе с фьючерсами и опционами. Знает все тонкости и подводные камни при инвестировании в акции. Ведет курс «Опционы как инструмент повышения доходности при инвестировании в акции» Также временами держит портфель акций и зарабатывает на нем.
Формат — вопрос-ответ — все достаточно кратко и профессионально, также обсудим все текущие тренды и заблуждения на фондовом рынке и что он о них думает!
Интервью берет Константин Нечаев — инвестор-практик
Очень качественный контент от Сергея Олейника
Для своевременного информирования о вебинаре необходимо:
1. Подписаться на рассылку важных уведомлений ВКонтакте:
https://vk.com/app5898182_-141135303#s=53460
2. Подписаться на страницу
https://vk.com/shkolainvestora19
Вы оставляете свои контактные данные для того, чтобы мы могли высылать вам ссылки с доступом к вебинару и предстоящим трансляциям.
А про счет вы тоже ничего не понимаете… Но я вас успокою… Для маленького счета, пусть это вас согреет… Я обучаю не миллионеров
ГО позиции «проданный пут страйка S — шорт фьючерс на тот же объем» на Мосбирже было равно ГО фьючерса, а согласно SPAN оно должно быть равно ГО проданного колла со страйком S.
А то, что в расчете ГО отдельных опционов было нечто SPAN-подобное, так это все ерунда, потому что в SPAN весь «цимус» — это расчет ГО сложной позиции.
И кстати, Коровин «попал» именно на том, что у Мосбиржи дельта-хэдж опционной позиции фьючерсами требовал ГО, равное ГО фьючерсной позиции, чего на его счетах не было. В SPANе же это ГО будет гораздо меньше.
Что там изменила биржа в мае 2018-го, я не разбирался. Но, насколько я могу судить по приведенному мной выше примеру, ГО равное ГО фьючерса для упомянутой позиции они сохранили.
А второй случай какое имеет отношение к SPAN? Там вообще были штаты и без опционов.