Блог им. fxsaber

Кратко по статье к мониторингу

Разбавление текста картинкой текущего результата.
Кратко по статье к мониторингу



Возникают вопросы по статье к данному мониторингу, поэтому отвечаю. Но сначала просьба


Просьба

Если у кого-то есть тиковая история с LMAX, Saxo-Prime и других серьезных институциональных источников, прошу поделиться ею за несколько месяцев.

Ну а теперь ответ.

Ответ

Перевод делался по инициативе MetaQuotes в очень короткие сроки. Предполагаю, что из-за мониторинга.

В конце текста есть немаленькое заключение, так что можете прочеcть. Сакральности там нет, все только по делу.


Пересказывать статью смысла нет. Кратко.
  • Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код.
  • Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом.
  • Исследовать не один символ, а все. Т.е. создавать таски для Оптимизации. Готовый инструмент для этого для MT5 опять же имеется с исходным кодом.
  • Показано, какие подводные камни может содержать Тестер. Предложены шаги по настройке Тестера, чтобы уменьшить вероятность самообмана.
  • Предлагается писать ТС кроссплатформенно. За эталон удобства торгового API взят MT4. Предложена обертка (исходный код) этого API под MT5. По аналогии можно делать подобную обертку под любую платформу.
  • Обсуждается важность мат. ожидания и способы борьбы за его увеличение.
  • Высказаны мысли, почему форвард-оптимизация не желательна.
  • Подчеркивается важность времени суток для рыночных закономерностей. Предложен рабочий с исходным кодом простой способ мгновенного нахождения оптимального суточного интервала. Это ускоряет оптимизацию на порядки.
  • Рассказывается про важность качества исполнения со стороны брокера.
  • Предлагается способ с исходным кодом для решения сложной проблемы расхождений результатов между реалом (реджекты, частичные заливки, обрывы связи и т.д.) и тестером.
  • Объясняется причина сложности прибыльного копирования торговых сигналов ТС с малым мат. ожиданием.
  • Кратко подтверждается, что ММ (мартины, сетки и т.д.) не увеличивают прибыльность.
  • Предлагается создавать портфель из одной и той же ТС. В мониторинге это показано.
  • На примере реальной торговли продемонстрировано влияние положительных проскальзываний лимитных ордеров на общий результат.
  • Доказано, что посредственные торговые условия часто заставляют авторов потенциально-прибыльных ТС выбрасывать их в помойку.
  • Статья является внятным изложением реального случая нахождения одной из прибыльных (пока) ТС с помощью ранее выложенного инструментария с открытым исходным кодом. После такого случая возникла идея написания статьи-рецепта с мониторингом на старте. MetaQuotes полностью поддержала идею и в кратчайшие сроки рецензировала статью, текст и скрины которой были готовы через пару суток с момента обнаружения ТС (была найдена влегкую почти сразу с помощью MultiTester).

Чем выше квалификация в написании автоматических ТС, тем больший интерес представляет статья.

Зачем это нужно автору?

Мне не хватает силы воли, чтобы делать торговые инструменты только для себя. Когда делюсь ими, то принуждаю себя четко формулировать свои результаты и приводить их в удобное состояние. Это помогает мне.

Также получаю отзывы в виде сообщений об ошибках, новых идей и предложений. Заинтересованные лица связываются со мной и иногда дают полезную информацию.

интересно. ставлю +

А почему на MQL5 вас не заапрувили до сих пор?

avatar

Scroooge

Scroooge, не регистрировался там в качестве продавца.
avatar

fxsaber

fxsaber, в каких еще компаниях проверяли вашу систему?
avatar

Scroooge

Scroooge, не во многих, т.к. смысла особого нет.
Смотрел несколько вариантов из топа этого списка.
avatar

fxsaber

fxsaber, смысла нет, а какой тогда смысл вашей деятельности и ваших публикаций об этой системе? ))
avatar

Scroooge

Scroooge, первый пост в блоге является информационным. Что имеется статья по алготрейдингу с подтверждением в реальном времени.

Все видят только ТС. Она же служит только, как мониторинг описанных подходов в статье, чтобы голословности в ней меньше видели. Мне абсолютно не интересно обсуждать эту ТС. В нем (обсуждении) нет никакой пользы. Статья — другое дело.
avatar

fxsaber

fxsaber, ааа, так вы статьи пишете. А я думал вы автор торговых стратегий. Просто я сам в этой теме работаю, мы алгоритмизируем разные системы, и озвученная вами мне показалсь несколько интересной.
avatar

Scroooge

Scroooge, ну если после прочтения статьи сложилось такое мнение, пусть оно таким и остается.
avatar

fxsaber


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW