Е. Мацина: Паттерны или в чем сила привычки

Сегодня я предлагаю рассмотреть тему, актуальную как для форекса, так и для рынка ценных бумаг, да и любого другого подобного вида рынков. Тема эта паттерны. Рассмотрим, что это такое, как это может нам помочь в трейдинге и приведу в пример два паттерна, которые мне нравятся.
Чтобы добавить вес рассматриваемой теме отмечу еще, что один из паттернов в 20 веке был продан за 2500 долларов. Для того, кто этот паттерн нашел, игра определенно стоила свеч.
А теперь представим среднестатистическую семью. Родители в будни встают на работу, дети в школу. Жена в этой семье встает первой, умывается, готовит завтрак, будит детей. На полчаса позже встает муж.  В ванную комнату образуется очередь. День складывается как всегда. При этом у каждого члена семьи свой маршрут передвижения по дому, свой порядок утренних действий. Кто-то не завтракает, кто-то сначала умывается, а потом идет есть и т.д.
Эта совокупность привычных действий, которые со временем выполняются человеком уже автоматически, называется паттерн. Считается, что хороший дизайнер интерьера не только учитывает цветовые и стилистические предпочтения заказчиков, но и уделяет внимание сложившимся в семье паттернам. Что толку  в новомодном кресле, если оно стоит на пути хозяина дома, когда тот в полудреме идет рано утром на балкон покурить? Это кресло просуществует недолго, даже, если днем оно вполне нравится, но утром в этом месте оно будет постоянно раздражать и в итоге  будет переставлено или выброшено. Гениальная дизайнерская идея будет разрушена.

Паттерны возникают в любой деятельности, в которой участвует человек. Не миновала эта участь и трейдинг.  При всем многообразии экономических событий, движения на рынке определяют действия людей, которым свойственно поступать одинаково в одинаковых обстоятельствах.
Например, выходит плохая новость, и народ активно уходит в золото или доллар. Страховать свое благополучие покупкой золота — можно назвать одним из древнейших паттернов. Более «свежий» паттерн – считать доллар валютой-убежищем. При этом на репутацию доллара подчас не влияет то, что, например, последний глобальный кризис начался именно в США. Привычка — вторая натура.
А раз так, то грешно было бы не использовать чужие привычки в своих целях, особенно если их легко увидеть.
По большому счету, многое, что происходит на финансовых рынках, попадает под понятие «паттерн».
Даже то, на каком временном интервале мы привыкли торговать, тоже называется «паттерном». Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2001 году приняла правила, регламентирующие внутридневную торговлю. Это называется у них  Pattern Day Trader. Правилами определяется, кто является интрадэйщиком, сколько максимально сделок можно совершить при внутридневной торговле (иначе могут наложить запрет) и т. д. Правила эти действуют на NYSE и не касаются валют и фьючерсов. Не знаю, как вы, но я почитав эти правила,  лишний раз порадовалась, что занимаюсь трейдингом в России. Есть свои плюсы в законодательном хаосе.
Те, кто в трейдинге давно, встречались с более узким понятием «паттерна», который в литературе называется «фигуры технического анализа». Есть еще одно название «сетап». Комбинации свечей тоже можно отнести к паттернам.
Узко или широко мы рассмтриваем паттерны на финансовых рынках, можно сказать, что это привычки поведения массы трейдеров, которые особенно ярко проявляются в период сомнений: периоды откатов цены, вход в такой узкий коридор, когда стратегии, направленные на открытие позиций при отбое от границ канала, неэффективны, периоды ожидания важных экономических новостей. Но, благодаря паттерном, даже такое смутное время может нести для трейдера ценную информацию.
Как и фигуры технического анализа, по отношению к тренду паттерны бывают двух видов:
1) Разворотные паттерны. 2) Паттерны продолжения движения.
Интересно то, что если разворотная фигура сформировалась, но цена не развернулась, то этот несостоявшийся сетап становится сильнейшим паттерном продолжения движения. Он говорит о силе тех, кто до сих пор двигал цену в одном направлении: силе быков или медведей. Поэтому так важно ждать, когда фигура подтвердится и все нужные уровни протестируются. И это еще одна причина, почему важно при использовании паттерна предусмотреть стоп-лосс.
Еще признаком паттерна является его формализованность. Это не просто обнаруженная привычка, а привычка с точно описанными условиями. Если вы нашли паттерн и описали его как последовательность событий ACBD, после которых в большинстве случаев происходит событие F, то так это и должно отслеживаться в каждом случае. Иначе легко принять за паттерн то, что им не является. Комбинация ABCD к событию F не приведет или приведет, но случайно.
Самое привычное, это говорить о паттернах как о фигурах технического анализа. Их легко отследить на истории и вывести правила по их использованию. Если проанализировать использование сетапов фигур, то можно выделить следующие условия их эффективного применения:
1) Точное исполнение всех условий, описанных для той или иной фигуры.
Например, разворотная фигура «Двойное дно». Мы часто на графиках можем найти двойное дно, но оно как-то не так срабатывает. А дело в том, что, отслеживая двойное дно, мы забываем, что цена в эту фигуру должна зайти  далеко сверху. То есть эта фигура может возникнуть только после длительного медвежьего тренда.
А посмотрите описание паттерна Гартли: там не просто нужно найти фигуру, а эта фигура должна быть пропорциональной с учетом соотношений Фибоначчи! Иначе она не сработает.
2) Время возникновения
— одно дело, когда ваш любимый паттерн возникает на фоне новостей, другое дело, когда вы отслеживаете фигуру, формированию которой неожиданные новости как раз могут помешать. Понятно, что во втором случае, меньшего доверия достоин тот паттерн, который начал формироваться незадолго до выхода важных новостей;
— также не стоит доверять паттернам, формирующимся в конце дня, если речь идет о внутридневной торговле. За ночь в мире может произойти что угодно и следующий день может начаться «не с той ноги». Этот паттерн может просто не успеть сработать.
3) Фигур технического анализа, свечных комбинаций очень много. Не реально их все помнить, их все отслеживать и при этом не перепутать, например, «Двойное дно» с паттерном «Дракон». Поэтому мой совет: выбрать несколько «любимых» вариантов, которые вы хорошо знаете и которые вас не подводили и, будем надеяться, что и дальше не подведут.
4) Следить за объемами торговли.
Это особенно важно для фондового рынка, где объемы, кстати, посчитать проще, чем на форексе,  и они достовернее. Объемы – отражение эмоционального состояния трейдеров. Если они чем-то шокированы, они не будут сидеть в ступоре (если, конечно это не шок от слитого депозита), а будут активно действовать. Это даст дополнительную информацию о силе и устойчивости возникающей формации.
Интересно, что  в паттерне несостоявшегося пробоя объемы являются  неотъемлемой его частью.
5) Использование стопов, особенно, если паттерн сформировался поздно в конце дня либо незадолго до новостей. Тут все понятно, на паттерн надейся, а сам не плошай.
Для чего нам нужны паттерны?
Это обещание прибыли. Удобство фигур технического анализа в том, что часто цели по прибыли даются очень точно: в фигуре «Голова и плечи», например, цена пройдет (и проходит!) то же расстояние от «линии шеи» вниз, что прошла от верха «головы» до «линии шеи». Если возникла фигура «Рельсы», то цена откатится (и откатывается!) на величину, равную длине «рельс» и т. д.  Подобная точность – это мечта любого трейдера. Все торговые системы мира создаются в попытке как можно точнее определить дальнейшее движение цены и поиск точек, позволяющих вовремя к нему присоединится. Паттерны нам это дают.
Чего следует при этом опасаться?
Прежде всего, надо учитывать, что паттерны – это краткосрочные обещания. Если время идет, а условия формирования сетапа все никак до конца не выполнятся, знайте, надежды, скорее всего, пусты. Тут либо сразу все сформируется как надо, либо вообще ничего не будет.
Далее, мы привыкли, что все, что происходит на более старшем таймфрейме, сильнее, чем на более младшем. То есть, линия сопротивления на днях, сильнее, чем линия сопротивления на часовках, а тем более на минутках. В случае с паттернами нужно отслеживать другую ситуацию. Да, на более старшем таймфрейме может возникнуть какая-то фигура, которая говорит, нам, например, о силе текущего движения. Но возникающие на младших таймфреймах паттерны могут действие этой фигуры ослабить и привести к ее несостоятельности. Подобно тому, как  маленький вирус гриппа способен на неделю уложить в постель в сравнении с ним большой организм человека на обе лопатки.
Так что не забывайте спускаться с небес на землю и посматривать, а что творится внутри движения, на котором хотите сыграть.
Третий минус, фигуры возникают не так часто, как хотелось бы.
Именно последнее обстоятельство приводит меня к мысли, что основывать на паттернах торговую стратегию бессмысленно. Другое дело, что возникающий сетап – всегда предупреждение. Он может подсказать вам, что выбранное направление сделки правильное в данной ситуации, тогда он укрепит вашу уверенность, либо может стать предостережением от действий, если сигналы вашей ТС говорят одно, а формируется паттерн, свидетельствующий о том, что настроения меняются. В последнем случае и объемы будут меньше, чем должны были бы быть в данной ситуации.
Так что в любом случае знание о паттернах полезно.
Теперь рассмотрим два обещанных паттерна.
Паттерн «Рельсы»
Само название данной фигуры показывает, что нам надо искать свечную комбинацию из двух одинаковых по длине свечей, с очень длинными телами и маленькими хвостиками теней. Эти две свечи должны быть разнонаправленными: при медвежьем движении первая свеча вниз (черная), вторая свеча вверх (белая), при бычьем движении – первая вверх (белая), вторая вниз (черная). Смотрим рисунок.

На рисунке приведен не идеальный паттерн, потому что тело бычьей свечи чуть длиннее, чем медвежьей, но это не помешало сетапу сработать. Как минимум 40 пунктов (при указании цены с 4 знаками после запятой) здесь можно было взять. Ориентируемся на длину черной свечи, как более короткой.
Когда «рельсы» сформировались, можно открываться. Гарантированно здесь будет прохождение в сторону направления второй свечи как минимум на размер «рельс». Стоп ставим за  рельсы.
На рисунке также видим тестирование данного паттерна тремя следующими свечами. Максимумы этих свечей дошли до середины «рельс» и этот уровень теста паттерном предусмотрен. То есть, пока цена 50%-порог не прошла, можно не беспокоиться, а держать позицию открытой.
Паттерн этот легко найти, трудно с чем-либо спутать. Конечно, цели по прибыли скромные (редко, когда рельсы по-хорошему длинные), но это прибыль. Маленькая, но наша.
Паттерна «Дракон»
Давайте посмотрим на следующий рисунок. Кто-то может воскликнуть: «Да это же двойное дно (или двойное основание)!» Нет, это паттерн «Дракон», который в отличие от фигуры «Двойное дно» не является разворотным. И на рисунке это четко видно.

Преимущество его в том, что он встречается на графиках чаще. Торговля обычно начинается от хребта (на рисунке зеленая линия), то есть когда цена сформировала вторую ногу, пересекла линию сопротивления (она же «Хребет») и закрылась над ней. Как правило, хвост дракона по длине равен высоте головы («Голова», как вы видите из рисунка – это последний самый высокий максимум). Можно сначала ставить более скромную цель (цифра 1 на рисунке), ориентируясь на длину ног дракона. Когда эта цель будет достигнута, то передвинуть выше стоп-лосс и тейк-профит и поставить цель 2. В этом случае стоп будет уже защищать заработанную до цели 1 прибыль.
Также как у фигуры «Двойное дно» есть зеркальное отражение «Двойная вершина», так и у фигуры «Дракон» есть зеркальная форма «Перевернутый дракон», который возникает после восходящего движения цены. Также будем искать голову, ноги, чертить хребет и от него торговать вниз.
Больше, пожалуй, о паттернах, мне добавить нечего. А вам?
Автор статьи: Евгения Мацина


Первоисточник:   http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=93-EMacina_Patterny_ili_-v_-chem_sila_privychki