Блог им. reds

Брокер "ОТКРЫТИЕ" МОШЕННИКИ или это НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ его сотрудников и стоит признать КОСЯЧИЩЕ??!

Привет всем!

Решил вынести на обсуждение ложь брокера «Открытие».

Подробно о ситуации:

В пятницу были куплены 62 опциона — пута  64750 сишки 12.19. 

Взяты в лонг 39 фьючей сишки 12.19 по 64580.

Все это было до вечернего клиринга пятницы.

После клиринга мне нарисовали минус 12 тысяч плановую чистую позицию, но позиции сами не трогали, да и с чего их трогать если мои лонги сишки по фьючу пошли в рост. 

В понедельник я добрал 23 фьюча сишки 12.19 в лонг.

Позиция стала 62 фьюча в лонг, и 62 пута в лонге.

При такой позиции когда фьючи и опционы перекрывают друг друга полностью, казалось бы сиди спокойно и жди движения в твою сторону по фьючу или жди экспирации опционов- 26 сентября .

Однако уже после обеда вчера брокер взял и продал 2/3 объема моих фьючей и путов по рынку.
И это при том что фьюч был в плюсе,62 лота.

Звонок брокеру, точнее 2, так и не дали мне ответа -почему фьючерсную  позицию, полностью застрахованную опционами в обратном направлении вообще брокер тронул.  С чего вдруг ?!!!

До этого золото фьюч шорт и столько же лонга коллов по золоту до самой экспиры брокером не трогались. Так как и должно это быть по сути своей.  При этом колебания вар.маржи и портфеля, чистой позиции суммарной постоянно менялись — но не трогались месяцами!

Учитывая что подобные конструкции постоянно меняют вар.маржу и плановую позицию, допускаю что некомпетентный сотрудник увидев якобы отрицательную чистую позицию, начал крыть не разобравшись в том-что мои фьючи лонги  были полностью перекрыты путами в том же объеме.  Показал другу работающему в бкс свой веб квик, весьма был удивлен что позиция полностью себя покрывающая друг другом-брокером была тронута.

При запросе представителя брокера, ему  на личку скину номер своего  счета.

Господа уж поясните, что вы делаете, кроя позиции-когда они полностью друг друга страхуют.

Не получу внятного ответа, вывожу все средства и говорю брокеру досвидос.

Эти потери от принудительного закрытия составили 2-3 тыс.рублей.
копейки?  учитывая, что  планировалось подобные конструкции использовать на сотни тысяч рублей, потери бы были огромными (до 50-70% депо)

Нехорошо  мазать свою репутацию подобными косяками горе сотрудников, жду пояснений профессионалы Открытия...




★6
94 комментария
Позови их в топик здесь же есть представитель Открытия.
Задай вопрос.
avatar
пиши им официальные запросы, не по телефону, пусть объяснят 
avatar
genih, написал в личку ей.
avatar
сергей иванов, добрый день! Приносим извинения за возникшую ситуацию. Обязательно разберемся и сообщим вам по результатам. 
     Прокомментировать мне трудно, я не вижу ни картинок, ни ГО.

     Но могу одно сказать — вот, например, в БКС мне такого с опциками не проделывали НИ РАЗУ! А торгую я ими с весны-2008 года. 

     Так, чтобы без звонка клиенту взять и просто закрыть — это бл*дство какое-то! 
Московский Лоссбой,  просто вообще неясна их позиция, ведь фьючерсы лонги были полность застрахованы путами купленными того же инструмента в том же объеме.  лжецы они, несут непонятно что… рассказывая про го якобы повышенное биржей… бред…
avatar
сергей иванов, мы разобрались в вашей ситуации. На момент принудительного закрытия вашей позиции собственные средства на счете составляли около 40-45% от необходимого размера гарантийного обеспечения (временной стоимости опционов).

Даже при условии синтетического характера вашей позиции вам в любом случае не хватало собственных средств для её покрытия, так как в соответствии с Регламентом «Открытие Брокер» при достижении уровня покрытия менее 50% брокер вправе закрыть позиции для восстановления достаточного уровня покрытия. Это и было осуществлено сотрудниками «Открытие Брокер» для предотвращения возможных негативных последствий для вашего счёта.

При этом обращаем ваше внимание, что за несколько часов до закрытия позиции вы были уведомлены брокером по SMS и email о превышении допустимого уровня покрытия на срочном рынке.

 

Дополнительно наши риск-менеджеры рассмотрели вариант, при котором «Открытие Брокер» оставил бы вашу позицию открытой. В таком случае на сегодня отрицательная вариационная маржа по вашему счету увеличилась бы из-за падения стоимости опционов (вчера опцион стоил порядка 300 руб., сегодня – около 100 руб.).

Открытие Брокер, 
можете пояснить,
На момент принудительного закрытия вашей позиции собственные средства на счете составляли около 40-45% от необходимого размера гарантийного обеспечения (временной стоимости опционов)
в соответствии с Регламентом «Открытие Брокер» при достижении уровня покрытия менее 50% брокер вправе закрыть позиции для восстановления достаточного уровня покрытия
ТС пишет, что 2/3 позы порезали. Так 40% было или 20?
И насчет временной стоимости… У ТС синтетический колл, я так понимаю. СС клиента не покрывали МАКС (ГО по нему, Уплаченная премия)? А как система дала такую позу открыть?? Покупка пута, конечно, сокращает риск позы до установленного, но, кмк, не должна, по идее, высвобождать много денег (в идеальной системе РМ, вообще не должна). По бирже ГО по синтетике где-то на 10% меньше, чем по фьючу, вы хотите сказать, что клиент уже находясь на грани МК, захеджил позу путами, а затем провалился по ВМ? Но ТС пишет, что как-то умудрился купить 23 фьюча (что увеличило позу) уже находясь в МК! Может, в этом причина? Вы как-то дали ТС нарастить позу, когда он уже был в минусе по ПЧП, а, когда это обнаружилось, поза просела еще, и в панике покрыли по рынку?
avatar
Market Mover, сопли жевали они… купил путов 62 штуки… тут же взял в лонг сишку 39 контрактов… в понедельник ещё 23 в лонг… стало 62 на 62… и они дождавшись отката по сишке(которая все равно была почти на 10 копеек выше цены закупа)… покрыли… жулики…и у меня убыток… хотя как минимум дожно быть бу… умные епт…
avatar
Открытие Брокер, ЭТО НЕ ОТВЕТ, что за чушь?!

62 пута  страйка 64750… покрывали полностью лонг сишки, взятый по  64580… каков риск был для брокера?  просто не захотели чтобы взял прибыль… или не признаете что сотрудник ваш балбес… позиция 62 на 62 никак не могла принести отрицательный итог ниже 0 по счету моему… и уж тем более для вас риска не было, зачем было крыть?
avatar
Московский Лоссбой, в регламенте клиентского обслуживания говорится о том, что уровень покрытия не должен быть ниже 50%. К тому же, клиент получал уведомления по email и sms о возникшей ситуации по счету.
Открытие Брокер, всё правильно. Но если не крыть, а вечернего клира подождать бы? Что-то ухудшилось бы?

С уважением.
Открытие Брокер, «получал уведомления по email и sms...». Господа брокер, предоставьте общественности скриншот отправленного уведомления с датой, временем отправления и содержанием.
avatar
Чего истерить то? Где официальный ответ? 



avatar
Glk, официальный ответ?)))  они говорят что все ок, закрыли-типа по регламенту…
avatar

сергей иванов, по этому пиши письма, это будет официальный ответ а не телефонный разговор 

и нам бы смог показать переписку, может это ты ошибаешься а не брокер 

в опционах я не шарю

avatar
Самое удивительное, что сотрудники имеют сертификат ФСФР. Опять же возврат к закону об инвесторах. Все эти сертификаты ничего не дают.
В вашем случае — это некомпетентность сотрудника, его сейчас начальство будет отмазывать.
А, называть мошенником может только суд.

Я давно уяснил для себя, что крупные брокеры более безответственные, чем средние и мелкие. Крупняк себя и чувствует «королём», а в мелких люди держаться за работу, соответственно более ответственные, тем более если людям ничего не впаривают, типа всякие опционные конструкции с гарантированной доходностью в минус.
Да, личный кабинет и другие «плюшки», мне лично нужна только услуга по открытию и закрытию сделок.
avatar
Павел Град, да многие «рисковики» даже не умеют сложить опцион с фьючерсом и посмотреть результирующий риск. Херачат «по максимальной»
Московский Лоссбой,  Это конечно вообще зашквар!
avatar
 ОТВЕТЬ БРОКЕР что за хурму творишь то епт!!!!????
avatar
Одна версия есть. Возможно, Открытие поднимает ГО опциона до ГО фьючерса не так, как приличные компании делают (последний клиринг еред экспирацией, то есть в обед последнего дня обращения). а в понедельник недели экспирации?
Московский Лоссбой,   просто с золотом ничего такого не делали, и с нефтью при подобных конструкциях вплоть до самой экспирации… с си же накуралесили… причем экпира то 26го… чего уже то епт трогать…
avatar
сергей иванов, ну вот и говорю — могли начать резать с понедельника промклиринга. Хер их знает. Я обычно, когда по сроку «подгорает», всегда звоню трейдерам БКС и уточняю — точно ли в обед последнего дня? Точно, отвечают. И правда, не наипали ни разу.
Московский Лоссбой, резать стали часа в 3-4 дня вчера… не имея на то оснований…
avatar
сергей иванов, 
причем экпира то 26го
Афтар опомнись, откуда такие числа (или у тебя  ближняя сентябрьская серия)?
avatar
flextrader, да серия которая истекает 26го… путы покупал, когда они были уже в деньгах, и потом сразу лонго брал фьюча сишки… они покрывали друг друга… брокер не имел права трогать конструкцию… для него потери при любом движении цены были исключены
avatar
Московский Лоссбой, не было за ними раньше такой фигни.
avatar
Московский Лоссбой, Открывашка подняла ГО по сишке на 1000к. видать к ЛЧИ
Владимир Гончаров, зачем? 
Московский Лоссбой, другой вопрос зачем опустила, оно было 4300, потом его опустили, а теперь снова подняли.
Думаю дело в ГО 100%.  Сам я лично все свои сделки и прочие сделки открытые программным софтом записываю программой Camtasia 2018 с частотой 1 кадр в секунду, ну и чтобы были видны все важные таблицы.
Так же можно выгрузить брокерские отчеты с ЛК.
Где ваши доказательства. К примеру с лк выгрузите сделки за данный период. Пока что только ваши слова.
avatar
@AlgoDevil, а смысл мне писать про брокера что либо в блог… уже на смартлабе я не первый год… пусть пояснят… номер счета им отправил… в личку, обоим представителям тут… пригласил ознакомится с блогом и пояснить…
avatar
Разберись. Может ты сам ошибку где допускаешь? Такое бывает по началу. 
Допустим вот эта фраза не совсем понятна:
После клиринга мне нарисовали минус 12 тысяч плановую чистую позицию, но позиции сами не трогали, да и с чего их трогать если мои лонги сишки по фьючу пошли в рост. 
Твой счет ушел в минус?
avatar
risk8, не, ПЛАНОВАЯ ЧИСТАЯ в минус. Это значит, что ТЕКУЩАЯ ЧИСТАЯ выросла больше, чем ЛИМИТ ОТКРЫТЫХ.

    На ЛЧИ такое проходили не раз. Обидно было — торгуешь в офигенный плюс, а после промклира стартовую поднимают. Сам проходил, козлина-лосепас... 
 
     Ещё раз поясняю: В обед

1. Текущая чистая позиция может вырасти из-за удорожания опционов (в прибыль пошли, вроде всё хорошо)
2. А вот лимит открытых НЕ МЕНЯЕТСЯ (вармаржа его не увеличивает).

     Всё по-дурному, но так и есть.
Московский Лоссбой, Ну тут надо уточнять. Автор достаточно сумбурно, на эмоциях, описывает ситуацию. Что купил, когда купил, по какой цене, какой страйк и т.д. На моей практике, чаще всего ошибался именно трейдер, допуская ошибку в своих расчетах. 
avatar
risk8, да-да, абсолютно согласен. Частенько так и бывает.

     И снова хочу отметить, что в БКС мне в таких ситуациях приходил маржинколл. Они отреагировали — я отметил это. Всё. Но их рисковики всё видели. ПОЧЕМУ именно возникал мой тёзка дядя Коля. И не резали меня!

     А в вечерний клиринг вармаржа добавлялась к лимиту открытых, и всё становилось хорошо! И маржинколл исчезал сам собой. 
Московский Лоссбой, в варианте, если б у Афтара была сильная отрицательная тэта и низкие дельты/гаммы его MC никуда бы не делся и в очередной клиринг, а судя по комментам 'закрытия' так и было — и нафига брокеру такая потенциальная благотворительность
avatar
flextrader, там риска не было.
Московский Лоссбой, риск в падении волы. собственно я так и не понял 26.09.19-серии была «путовая нога» или… поэтому наверно пока от комментов стоит воздержаться
avatar
Московский Лоссбой, лимит (м/у клирингами) не должен меняться, на то она и есть — ВМ.
avatar
flextrader, нет.
если пришел «коля», то имеют право крыть любые ваши позы без всяких звонков. Таков регламент у всех брокеров.
avatar
Rotor78, чуть выше прокомментировал подробнейше.
Rotor78,  конструкция не допускает коли эта в принципе…
avatar
сергей иванов, «в принципе» коли не может быть в позе только если поза «без плечей». В остальных случаях, как карта ляжет
avatar
Rotor78, ну тут уже ясно что да… зависит как это понимает или нет отдельный сотрудник брокера…
avatar
сергей иванов, вот именно, по договору они «имеют право», а на словах могут наобещать много. Пример с Коровиным это подтвердил, когда ему рисковик днем разрешил держать позу, а вечерем без всяких звонков все позы позакрывал.
avatar
Rotor78, что касается прихода Коли М., то, что БКС, что Открытие, что Финам, задолбают вас смс ками, почтой и сообщениями в Квик за долго до того как начнут крыть.
avatar
 ... такого никогда не было и вот опять  .…  
avatar
право версии на «жизнь» имеет место, что в большинстве случаев во всех компаниях идет текучесть кадров(у них свои «заморочки, поговорите в калуарах, негласно), отсюда и случается „человеческий фактор“, кто-то профи(единицы, а кто-то визуально смотрит  просто на „страшную плановую позицию“, особенно в опционах мало кто на практике из менеджеров торговал своими деньгами,,, вообщем учаться они  и учится долго будут на клиентах.....
 попали не на того менеджера видимо…
avatar
gelo zaycev,  в том то и дело что их горе менеджер, крывший мои позы принудительно-  увидел отрицательную плановую позицию… не понимая сути самой позы полностью страхующей себя… и сделал то, что не должен был вообще....
avatar
По сути позиция — купленный колл, вероятнее всего потери на премии больше, чем ГО — вот и закрыли. Второй вариант обеспечение по опциону стало равно обеспечению по фьючерсу — закрыли. Надо внимательно читать регламент брокера и спецификации контрактов — вопросов гораздо меньше будет.
avatar
Николай Катков, тут дело не в го, косяк сотрудника скорее… маловата сумма для того чтобы брокер осознанно мухлевал… позиция не была зависима от ГО… она страховала себя полностью по своей конструкции… и экспира только 26 го
avatar
сергей иванов, а вот тут ты ошибаешься что она не зависит от ГО
avatar
Николай Катков, Лоссбой понимает опционы, все написал подробно....работник другого брокера-мой друг, также подтвердил-что крыть принудительно НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ну никак вчера....
avatar
Николай Катков, подробно расписал чуть выше. Это полезно знать.
 Брокер написал что ответит, разбирается… ждем… надеюсь проведет тщательное расследование… ждем результата...

надеюсь разберется справедливо, а не как им выгодно.
avatar
сергей иванов, Для полной картины вы бы написали, какие были Лимит откр. позиций, Текущие и плановые чистые позиции на момент принудиловки.
Закрывают опираясь на них, а не то какой у вас риск.
avatar
регламент у всех брокеров — разный, друг работающий — не гарантия истины
avatar
Николай Катков,  жаль что ты никак не понимаешь что равное количество лонга фьюча и лонга пута опциона того же опциона(в деньгах который причем) это гарантированное отсутствие маржин колла… можно в экпиру потерять деньги, если фьючерс сильно пойдет против..но крыть принудительно до экспиры не имели права...
avatar
сергей иванов, да ну нафих! Вот ты что сделал — ты по сути купил колы вне денег, использовав все го. Премия утекает — ГО уменьшается за счет маржи. Брокер же кроет, если память не изменяет, при остатке на счете ниже 25%.
avatar
Николай Катков, купил колы в ДЕНЬГАХ по сути… фьюч куплен по 64580… и путы 64750… которые естественно в деньгах были…при сишке ниже 64650… все было взаимозастраховано…
avatar
сергей иванов, а премия какая?
avatar
Николай Катков, в смысле премия....?   просто мои фьючи 64580 сишки, если бы цена например шла против меня по фьючу ушли бы благодаря страховке-путам 64750 — 64750 это страйк… по 64750… продались бы… в день экспиры… это если против, но вчера и пятницу фьюч рос до 64800+… знал бы что брокер так учудит… продал бы фьючи по 64800… и потом продал бы по рынку 62 пута…
avatar
сергей иванов, и где
купил колы в ДЕНЬГАХ
где ж, *ля, они «в деньгах» (если страйк 64750). сколько был БА при открытии путов в птн? в принципе ответ очевиден, что в лучшем случае синтетика оказалась ATM, но  скорее (всего) как описано тут
avatar
А какой размер ГО был задействован? Если гарантийное обеспечение было отрицательным имели право закрыть. По факту ваша позиция была 62 опциона Call, ГО где то 220000 т.р.
avatar
Dismal trader, не го отрицательное… а чистая позиция плановая… убытки брокера никак не возможны были…
avatar
сергей иванов, Вы можете ответить какой размер ГО (в %) был задействован после докупки до фьючерсов? Если ГО было достаточным, то ваши убытки, это ваше личное дело.
avatar

 хватит версии всякие выдвигать)) понаписали тут 

 

ждём ответ брокера, и нам их ответ покажи, не забудь 

avatar
genih, жду… тем более ранее в подобных ситуациях не трогали позиции месяцами… при то, что сообщения о маржине слали каждый день… по понимая что брокеру риска ноль от моей конструкции, позу не трогали… а тут на второй день уже как натворили…
avatar
сергей иванов, Сергей, вы же сами написали о регулярных сообщениях про маржинкол, брокер действовал по регламенту прикрыв часть позиций, тем самым уменьшив ваши и свои риски.
Я бы все таки сменил заголовок, звучит как то не очень «МОШЕННИКИ»…
avatar
Dismal trader, сообщения шли от брокера в связи с «кривым» расчетом плановой чистой позиции софтом брокера…
avatar
сергей иванов, Сообщения вам шлют из за того что вы загружаете по полной ГО, мне за три года торговли они приходили 2-3 раза, после этого я стараюсь ГО загружать не более 30%.
avatar
Счет на срочке отдельный или ЕДП?
К сожалению, опционы в стране никто не умеет нормально обсчитывать. Открывашка угрожала сделать маржиналку 3.0, с учетом даже корреляции инструментов и опционы туда запихнуть, не знаю, смогли ли запилить.
По-хорошему, обеспечение по купленным опционам, это уже уплаченная за них премия, а по проданным: начальное ГО ± вармаржа. Но так даже биржа не считает. И, если в какой-то момент ПЧП <0, то это маржинколл со всеми вытекающими.
У коллег был случай, когда клиент не смог по купленным опционам рассчитаться: уплаченная премия оказалась больше ГО на момент экспирации. Вообще, хорошо бы если бы тут кто-то из рисков открывашки / бкс выступил с лекцией на тему их видения маржирования инструментов срочного рынка. Именно они, в конце концов, на бирже этим процессом заведуют. То, что биржевая система маржирования на срочке требует совершенствования, не раз высказывалось.
avatar
Market Mover, " хорошо бы если бы тут кто-то из рисков открывашки / бкс выступил с лекцией на тему их видения маржирования инструментов срочного рынка" + 100500
avatar
сергей иванов, если у Вас не хватало свободного ГО под позу, то чего Вы хотите? Согласен с Московский Лоссбой, он всё подробно расписал в своем топике.
avatar
После клиры минус это нормально. Правила такие. Цена фиксинга определяется чуть раньше, если за это время пошел движ, после клиры будет минус
avatar
Дык путы в деньги вошли… контрагент мог заказать экспирацию досрочно и получилось бы такая же фигня..
---
Я бы если вечером тек. чистые в минус ушли, постарался сам скинуть половину путов, а не фьючи покупать…
avatar
Увидев слово «опционы» дальше не читал :)
avatar
 Короче брокер отписал, что типа они по регламенту действовали… ну-ну...))))

62 пута  страйка 64750…купленных при цене сишки на тот момент ниже 64620 покрывали полностью лонг сишки, взятый по  64580 после покупки путов почти сразу… каков риск был для брокера?  просто не захотели чтобы взял прибыль… или не признаете что сотрудник ваш балбес… позиция 62 на 62 никак не могла принести отрицательный итог ниже 0 по счету моему… и уж тем более для брокера риска не было, зачем было крыть?
avatar
сергей иванов, си уходит выше страйка, опционы экспирируются вне денег и остаётся голая фьючерсная позиция, с соответствующим обеспечением. (И кстати риском)
avatar
Daemon_Hell, си до экспирации путов 26.09 хотел все закрыть. сегодня бы и закрыл, так как ждал этот рост. но брокер прошаренный, заработать хрен даст… только деньги им заводи…
avatar
сергей иванов, все таки угадывать что будет сделано с позицией — не задача брокера. Есть риск — должно быть обеспечение под него. Нет обеспечения — у брокера полное право прикрыть позицию. Ну а чтобы впредь таких проблем не возникало — не стоит собирать синтетику на разных экспирациях, а просто взять необходимый кол
avatar
Daemon_Hell, то есть думаешь если бы я взял подобную конструкцию, но с путами сишки  64750  с экпирацией уже декабрьской  … то не стали бы эти упыри портить мне конструкцию?   типа из-за того что ближние сгорают уже завтра из-за этого они так поступили?

а так бы до декабря конструкция была бы жива, возьми я теже путы, но декабрьской экспиры???


avatar
сергей иванов, 
 если бы я взял подобную
ты бы ее не взял.

с экпирацией уже декабрьской
зависит от того как бы себя вел (до декабря) БА, но у тебя просто не хватило бы обеспечения на 62 (таких) пута — т.е. не смог бы открыться по опционной ноге. Если б у тебя было его в притык на 62 и Си бы первоначально порос — сложилась б ситуация аналогично той, что (вероятно) складывалась с Голдой/жижей
avatar
Daemon_Hell, Наверное биржа права с новыми ограничениями о защите неквалифицированных инвесторов.
avatar
Судя по описанной ситуации, брокер прав на бумаге, но не по понятиям. То, что путы хеджируют лонг — понятно. Только вот это не отменяет того, что обеспечение по синтетической позиции колл отличается, и СИЛЬНО отличается от простой покупки колл. И это не выдумка брокера, а регламент. То, что в БКС или где там, такие позиции не кроют — это плюс брокеру, да, однако это нарушение регламента.
avatar
Pavel, a у кого ГО по чистому и синтетическому колу сильно отличается? (У биржи — одинаковое, у моего брокера(ITI) — тоже.)
avatar
doublebourbon, может, я чего-то не понимаю, но
https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=O
И тут синтетическая позиция около денег имеет обеспечение почти как и непокрытая, и сильно больше, чем простая покупка.
avatar
Pavel,  это  (на которую ссылка) другая синтетика -у Афтара синтетич кол
avatar
Pavel, здесь только продажа синтетическая указана, а синтетическая покупка близка к прямой
avatar
Может я пропустил… но сколько денег на счету было на момент докупки 23 фьючей? (там стредл перешел в колы, и станет ясно кто виноват)

upd: а, открывашка ответила в соседней ветке: брокер прав
avatar
doublebourbon, можете прямую ссылку дать на ответ брокера?
avatar

теги блога сергей иванов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн