Если интересно мнение со стороны. То скажу так, изучая рынок, свою систему и анализы ошибок и прочее, всё это должно стремиться к простоте и удобству лично для вас.
Burzhui, фильтр вводился для конкретного участка, а результат за весь период, поэтому для системы с фильтром это и есть «новые данные». Но и на других «новых данных» сохраняется тот же смысл — уменьшение просадки при незначительном уменьшении профита.
Как показывает практика, способность к обобщению — функция от размера выборки. То есть при достаточном числе сделок ваши изменения улучшат не только тестовый участок, но и систему «как таковую»: на новом участке она может отработать хуже теста, но лучше, чем было бы без нововведения.
Судя по числу ваших сделок, размер выборки достаточный для таких выводов. Если конечно число сделок равно числу трейдситуаций, и это не куча доливок.
Судя по числу ваших сделок, размер выборки достаточный для таких выводов. Если конечно число сделок равно числу трейдситуаций, и это не куча доливок.